Беспроигрышная Форекс стратегия

Для торговли на форекс рынке, необходимо иметь четкую систему входов от ключевых уровней. Хорошо проработанный алгоритм и железную дисциплину. В данной статье имеется информация, как выработать в себе эти качества.

Уровни — как основа

Все развороты рынка форекс, зарождения тренда либо его окончание провоцируют сильные уровни поддержки и сопротивления. Только от них можно прибыльно торговать. Открыв график валют форекса, можно увидеть большое количество уровней, конечно — работать от всех подряд нельзя, выбирайте только сильные, беспроигрышная стратегия форекс заключается только в торговле от уровней, которые интересны большому игроку.

Сильный уровень – это достаточно сильный разворот цены, который не только остановил цену – но и откинул ее на несколько фигур. От сильного уровня цена моментально отскакивает как мяч от асфальта

Также дополнением будет ложный пробой, очень хорошо когда цена пробивает уровень и возвращается обратно в диапазон. Можно смело входить в позицию со стопом за ложный вынос, тейки гарантированные стоит ждать на обновлении. Ниже указан, пример отработки сильного уровня с ложным пробоем.

Увеличение лотажа

Когда трейдер способен прибыльно торговать, к примеру — каждый день забирать хорошее движение – это отлично! Но наступает момент, когда нужно двигаться дальше, и для этого совсем не обязательно проводить больше трейдов. Достаточно будет просто увеличить объем торгуемой позиции. Если вы привыкли (к примеру) торговать отбой от сильно уровня, торгуйте его и дальше. Не нужно для увеличения прибыли начинать торговать и пробои уровней. Так вы нарушите свою торговую систему, и финал может быть печален. Просто начинайте входить в позицию большим лотажем.

Первую часть скидывайте на гарантированных, а остальной можно посидеть еще в сделке и дождаться следующих целей. Либо кройте всю позицию там – где привыкли это делать, все равно прибыль увеличится в два раза. Выбирать вариант вам, исходя из вашей психологии, нужно подобрать самый приемлемый для вас. Ниже приведен пример беспроигрышной стратегии форекс – торговля несколькими лотами.

Еще один отличный способ торговать двумя лотами – первым крыть размер стопа. К примеру, все сильные уровни вначале дают отскок, практически 80% случаев. Так вот вы вошли в позицию по 50, ваш стоп стоит на отметке 40. Так как, от сильного уровня всегда наблюдается отскок, первую часть позиции скиньте на отметке 60. В таком случае, даже если вы получите стоп, ваш счет не уменьшится, а психологическое настроение будет уравновешенным. Вы сможете без эмоций досидеть в сделке до конца, даже если цена еще раз придет на точку входа – вы совершенно спокойны.

Всегда ставим стоп

Торговать без стоп-лосса крайне опасно, довести свой депозит до нуля в таком случае – ничего не стоит. Всегда, при любых обстоятельствах у вас должен стоять стоп, помимо этого он должен быть как минимум в два три раза меньше потенциальной прибыли.

Не стоит паниковать и впадать в депрессию при получении стопа, вы же не знаете – а вдруг стоп всего лишь обрезал ваши убытки, без него вы просто слили бы счет. При входе в позицию, вы должны четко определить три вещи – точка входа, точка выхода и место вашего стопа.

Торговля только по алгоритму

Самое важное в карьере трейдера – это успешность сделок, достичь таких результатов можно только с помощью четких правил. Алгоритм просто необходим, вы никогда не сможете анализировать ошибки и ставить ударение на нужных вещах, не ведя и не торгуя по алгоритму. Не важно, что рисует рынок, в алгоритме написано не входить – значит, вы не входите!

Беспроигрышная стратегия форекс включает в себя строгую дисциплину, добиться которой можно только торгуя по алгоритму. Конечно – у вас будут и минусовые сделки, но получив стоп, уже после сделки, провели анализ и записали, то чего нельзя делать в свой торговый алгоритм. Таким образом, ваши ошибки всегда будут на виду, и вы будете помнить — что их повторять нельзя.

Риск менеджмент

Единственное что спасет вас от тильтования – это правильный риск менеджмент. Вы должны четко установить себе максимальную просадку в сделке, в день и месяц. Никогда не нарушать данные правила. В ходе проведенных исследований, было установлено – что трейдер с малейшими знаниями торговли, но с четким соблюдением риск менеджмента – очень долго сможет торговать в ноль, а иногда и в плюс. В это тяжело поверить, но ошибки многих – азарт отбиться и вернуть потерянное, приведет все конечно к еще большей потере денег.

Беспроигрышная стратегия на форекс включает в себя все выше описанное вместе.

1. Вы должны торговать только от сильных уровней поддержки и сопротивления
2. Увеличивайте размер позиции, не бойтесь получить стоп, используйте правильное математическое ожидание в сделке
3. Во время торгов всегда пользуйтесь стоп ордером
4. Торгуйте только по алгоритму. Хотите что-то новое, сначала проверьте это на симуляторе, полностью изучите, внесите в алгоритм – а после торгуйте.
5. Всегда следите за своими убытками, их увеличивать нельзя. Просто старайтесь уменьшить получение стопов, а прибыль позаботиться о себе сама.

Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex Текст научной статьи по специальности « Экономика и бизнес»

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Крюков Павел Алексеевич

В работе представлен методический подход автора к построению модели анализа и прогнозирования динамики валютного курса с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования . Рассматривается методика построения эффективных торговых стратегий на основе разработанной модели .

Похожие темы научных работ по экономике и бизнесу , автор научной работы — Крюков Павел Алексеевич

WORKING OUT OF EFFECTIVE TRADING STRATEGY IN THE CURRENCY MARKET FoRex

In work the methodical approach of the author to construction of models of the analysis and forecasting of dynamics of the rate of exchange from a position of the decision of a problem of typological classification of its conditions by methods factorial scaling is presented. The technique of construction of effective trading strategy on the basis of the developed models is considered.

Текст научной работы на тему «Разработка эффективных торговых стратегий на валютном рынке FoRex»

Филиал «Кемеровский» ОАО «Собинбанк» пр. Ленина, 90/4, Кемерово, 650066, Россия E-mail: [email protected]

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ FoRex

В работе представлен методический подход автора к построению модели анализа и прогнозирования динамики валютного курса с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования. Рассматривается методика построения эффективных торговых стратегий на основе разработанной модели.

Ключевые слова: метод, прогноз, анализ, динамика, валютный курс, модель, классификация, факторное шкалирование.

На динамику валютного курса (ВК) оказывают сильное влияние происходящие изменения в экономиках различных стран, а величина изменений определяет доходность всех видов международных операций. Поэтому для всех участников международного валютного рынка актуален вопрос прогнозирования возможных изменений курса (направления движения -рост, падение) с целью минимизации потерь и обеспечения прибыльности совершаемых операций.

Для прогнозирования валютного курса используют методы фундаментального (ФА) и технического (ТА) анализов. ФА изучает причины движения рынка, а ТА анализирует само движение — результат влияния фундаментальных факторов. Методы ФА и ТА являются методической основой инструментария валютного дилинга и информационной основой разработки эффективных торговых стратегий инвестора.

С развитием вычислительной техники и средств коммуникаций, а также сети Интернет появилась возможность автоматизировать процесс принятия решения в виде механической торговой системы трейдера (МТС), позволяющей формализовать правила торговли, научно обосновать элементы принятой торговой стратегии. Исследования, опыт создания прогностических механических торговых систем на финансовых рынках практически не представлены в научной литературе.

В статье приводится практическая реализация нового методического подхода к моделированию динамики ВК с позиции решения задачи типологической классификации его состояний методом факторного шкалирования и построения эффективных торговых стратегий (ТС) в виде МТС на основе разработанной модели.

Методический подход основан на методологии, которая подробно изложена в предыдущих работах автора [1] и реализуется в виде примыкающих к ней методик. Разработаны и предложены: методика анализа и прогнозирования динамики ВК на разных масштабах ценовых данных [1] и методика разработки и оценки эффективных торговых стратегий (МТС) для ведения торговых операций на ВР БоЯех.

Подробное описание методики моделирования динамики ВК в рамках нового подхода, строгое обоснование модели, полученной на основе метода факторного шкалирования, приводится в предыдущих работах автора [2]. Кратко рассмотрим основные этапы моделирова-

ISSN 1818-7900. Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. 2011. Том 9, выпуск 4 © П. А. Крюков, 2011

ния и применение полученной модели к построению эффективных торговых стратегий на ВР FoRex.

Информационной базой исследования являются котировки рынка FoRex — дневные изменения курса EUR/USD c 2002 по 2010 г.

Моделирование динамики ВК на дневных данных

Под факторным шкалированием понимается «процедура, позволяющая присваивать каждому объекту некоторые числовые оценки значений выделенных факторов, используя значения наблюдаемых переменных для этого объекта» [3. С. 52]. В данном исследовании сначала проводится разведочный ФА методом главных компонент, затем по величине собственных значений и процента дисперсии определяется необходимое число факторов и проводится повторный ФА, решение которого принимается окончательным.

В качестве исходных переменных, характеризующих текущую ситуацию на рынке в момент времени t, использованы цена закрытия и средняя цена. В общем случае, текущую ситуацию на рынке описывает вектор с координатами Xt = (х1, x2, x3, x4>, где верхняя цена — x1, нижняя цена — x2; верхняя средняя — x3, нижняя средняя — x4. Каждая из указанных величин представляет собой скорость изменения тренда в одинаковых единицах измерения и соответствует тангенсу угла наклона линии поддержки или сопротивления к оси времени, проведенной через соседние пики (префикс в имени — «Верхняя») или впадины (префикс в имени -«Нижняя»). Каждая впадина или пик является точкой разворота промежуточной тенденции. Вычисляется угловой коэффициент прямой, соединяющей две соседние впадины или два соседних пика по известной формуле. Угловой коэффициент пересчитывается в пунктах. Значения x1 и x2 вычислены по цене закрытия.

Для получения факторного отображения в данной работе используется МГК (метод главных компонент). Для проверки адекватности факторного решения используются различные критерии, в том числе с целью оценки значимости решения, — метод максимального правдоподобия (ММП).

При анализе факторного отображения [2] можно выделить одну группу, состоящую из трех переменных, которая характеризует первый скрытый фактор, а по второму фактору -две группы (положительные, отрицательные значения факторных координат векторов признаков). Вклад первого фактора в суммарную дисперсию переменных составляет 75,48 %, а второго — 13,98 %. Существует несколько критериев для оценки числа удерживаемых факторов в факторном решении.

Критерий отсеивания факторов (предложен Каттелом) [3] основан на исследовании графика зависимости «число факторов — собственные числа». Выделение количества факторов заканчивается, когда зависимость почти близка к горизонтальной линии.

В нашем случае есть смысл оставить один первый фактор в смысле этого критерия. Кайзер утверждал, что факторы, имеющие собственные значения корреляционной матрицы меньше единицы, не имеют практической ценности. Хотя вклад фактора в суммарную дисперсию чуть больше 10 %, оставляем один фактор. С точки зрения практики удовлетворительным является однофакторное решение. Первая главная компонента, имеющая собственное значение 2,264457, учитывает 75,48 % суммарной общности.

Из-за ошибок, неточностей экспериментальных данных выборочные корреляции и аппроксимированные не совпадают. В идеале значения остатков матрицы коэффициентов корреляции должны быть близки к нулю. Матрица остатков позволяет судить об адекватности модели экспериментальным данным. Остатки, полученные МГК, равны -0,09; -0,13; -0,15.

ММП позволяет использовать для оценки значимости модели (при фиксированном числе факторов) критерий хи-квадрат. Для факторного решения, полученного ММП с произвольной исходной матрицей с единицами на главной диагонали и одного фактора, остатки равны нулю, модель адекватна данным. Предполагается, что факторы независимы и распределены нормально с нулевым средним и единичной дисперсией. Переменные имеют многомерное нормальное распределение. Собственное значение для этого фактора — 1,90485, процент дисперсии переменных, объясняемый фактором, — 63,4949. Это немного меньше, чем для факторного решения, полученного МГК. Максимально правдоподобные факторные нагруз-

ки, общности, также немного отличаются. Проверить гипотезу о числе значимых общих факторов при данном доверительном уровне с помощью статистического теста (хи-квадрат) не представляется возможным, так как число степеней свободы, детерминант корреляционной матрицы остатков равны нулю, поэтому значение статистики также равно нулю. ММП выделил один фактор (по крайней мере один), адекватно описывающий экспериментальные данные в смысле максимального правдоподобия. Оценки факторного решения ММП и МГК близки, что является дополнительным подтверждением адекватности однофакторного решения. Проверка адекватности однофакторного решения по другим критериям [2] позволяет сделать вывод: однофакторная модель соответствует данным в смысле указанных критериев.

Выделенный фактор используется для факторного шкалирования (ФШ), цель которого -определение значений общего фактора через наблюдаемые переменные. Результаты классификации объектов, представленные графически на фактор-плане [2], показывают, что множество точек (объектов) вытянуто наиболее сильно в направлении первой главной компоненты. Первая главная компонента — ортонормированная комбинация признаков, которая обладает самой большой дисперсией, т. е. при переходе от объекта к объекту меняется сильнее остальных. Проекции случаев (объектов) на фактор-план подтверждают гипотезу о типе поведения валютного курса и его возможной типологической классификации. Классы состояний ВК (объектов), нисходящий, восходящий, боковой тренд, хорошо разделяются и не пересекаются. ФА способствовал выявлению закономерностей ВК, лежащих в его поведении, которые подтверждают выделение трех классов по первому скрытому фактору.

Значение фактора Рас1ог1 > 1,25 стандартных отклонений определяет состояние как нисходящий тренд; Рас1ог1 Рас1ог1 > -1,1, определяет тип поведения ВК как флэт. Скрытый первый фактор может иметь название — тип тренда, которое раскрывает экономический смысл выявленной закономерности.

Верификация модели проводилась в два этапа: классификация объектов, поиск пороговых значений и реализация простой торговой стратегии на экзаменационной выборке. Вычислены факторные координаты случаев, использована факторная шкала, полученная в программе 81ай8йса 6.0:

Фактор1 = Верхняя_цена х (-0,37513) + Верхняя_средняя х (-0,391583) + + Нижняя_средняя х (-0,385691).

Для поиска пороговых значений факторной шкалы применен ЯОС-анализ.

Вычислены чувствительность и специфичность модели для трех вариантов: 0 — (флэт) и все остальные классы; 1 — (восходящий тренд) и все остальные классы; 2 — (нисходящий тренд) и все остальные классы.

Поиск пороговых значений для классификации объектов выполнен по критериям: «максимум суммарной чувствительности и специфичности модели» и «баланс между чувствительностью и специфичностью». В качестве исследуемого порога отсечения рассматривалось каждое последующее значение факторной шкалы (без упорядочивания). Вычислялись соответствующие значения чувствительности и специфичности. Использована выборка данных объема п = 1249 (01.06.2004-11.08.2005). Выполнен анализ подбора пороговых значений факторной шкалы. Максимальная чистая прибыль достигается при значениях П1 = -19,66 и П2 = 22,83.

Проведена классификация валютного курса по правилу: если -19,66 22,83, то — нисходящий тренд (ФК — значение факторной шкалы). Результаты классификации: тип тренда — 0, процент правильной классификации — 86,52 %; тип тренда — 1, процент правильной классификации — 91,67 %; тип тренда — 2, процент правильной классификации — 94,23 %; общий процент правильной классификации — 89,46 %. Результаты тестирования простой торговой стратегии (в пунктах): количество сделок — 106, прибыль — 29522,9961, убыток —95,9992, чистая прибыль — 29426,9961. Результаты верификации подтверждают пригодность модели

для дальнейших исследований. Найдена пригодная модель для прогнозирования динамики ВК на дневных данных инструмента EUR/USD.

Методика построения и оценки эффективных торговых стратегий

на основе разработанной модели

Концепция методики построения торговых стратегий (МТС). Главный объект методики — это МТС (программа — эксперт), имеющая объективные правила ведения торговли и реализующая определенную торговую стратегию (и тактику) трейдера. В дальнейшем будем понимать категории «торговая стратегия» и «механическая торговая система» как синонимы. Каждая стратегия содержит основные элементы: правила входа в рынок (открытия торговой позиции), правила выхода с рынка (закрытия открытой позиции), правила управления риском и капиталом. Процедура разработки торговой стратегии предполагает конкретное описание указанных элементов.

Методика состоит из следующих шагов: 1) формулирование, 2) программирование, 3) тестирование (оптимизация и моделирование торговли), 4) оценивание эффективности и статистической значимости торговой стратегии. Система готова к реальной торговле при наличии приемлемых показателей эффективности, соответствующих предварительно сформулированным критериям доходности. Затем осуществляется реальная торговля и отслеживание реальной эффективности МТС, оптимизация параметров стратегии при изменении рыночных условий и обновление параметров модели в случае возникновения структурных изменений рынка.

Этапы программирования, тестирования, реальной торговли выполняются с помощью специального программного обеспечения — торгового терминала (симулятора торгового счета). Для проведения исследований и торговых операций выбран дилинговый центр Альпари предлагающий более выгодные условия сделок: кредитное плечо — 1 : 100, минимальный лот — 100 000 единиц базовой валюты, спрэд — 5 пунктов, комиссия — 0, минимальный размер залогового депозита — 1 000 $ USD. Стратегии тестируются с учетом этого набора условий (сумма депозита — 10 000 $ USD). Используемое программное обеспечение — информационная система MetaTrader4, включающая редактор программ MetaEditor с алгоритмическим языком MQL4 для написания советников (МТС).

На практике большинство трейдеров открывается «не в ту сторону», за счет чего несут большие убытки. Повысить эффективность ТС можно за счет уточнения моментов входа в рынок и выхода из него с помощью фильтров. В качестве фильтра в разрабатываемых стратегиях используется осциллятор iSAR — параболик.

1. Формулирование базовой стратегии. Концепция — торговля по тренду. Открытие позиции — по сигналу модели или / и по сигналу фильтра — осциллятора iSAR, хорошо определяющего точки разворота тенденции (связка и уменьшает, а или увеличивает количество сделок). Закрытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра — осциллятора iSAR. Осциллятор используется для реализации сигнала трейлинг-стоп с целью управления риском. Правила управления капиталом: каждая сделка ограничена 2 % от суммы депозита. Используемая тактика — торговля одним ордером, открытие нового ордера на следующем тике цены после закрытия предыдущего, т. е. выполняется проверка подтверждения сигнала.

2. Программирование стратегии осуществляется в редакторе MetaEditor на языке MQL4. Разрабатывается программа-советник, способная осуществлять торговые операции в реальном режиме времени.

3. Тестирование стратегии. Цель тестирования — получение показателей, необходимых для объективной оценки эффективности торговой системы на конкретном интервале ценовой истории. Тестирование включает процедуры оптимизации и моделирования торговли. Оптимизация — настройка правил и условий (параметров) стратегии на реальные рыночные условия. Моделирование торговли — проверка стратегии на интервале вне построения и оптимизации.

1 См.: http://www.alpari.ru/ru/quote-archives/

Основные способы организации процедуры тестирования (оптимизации) ТС рассматриваются в работах [4-6]. Обсуждаются три способа.

Простая оптимизация. Стратегия оптимизируется на полном отрезке ценовой истории (например, 10 лет) методом полного перебора значений параметров. Лучшим признается вариант, при котором показатели доходности максимальны. Затем осуществляется тестирование (торговля) на следующем интервале данных с найденными оптимальными параметрами. При таком способе не учитывается объективная необходимость настройки параметров стратегии на новые рыночные условия внутри ценовой истории, что часто приводит к убыткам в реальной торговле.

Форвардное тестирование (анализ) оценивает эффективность ТС на основе постоптимизационного тестирования на данных, не входящих в интервал оптимизации [4]. Цель форвардного (опережающего) тестирования — подтверждение способности ТС приносить прибыль в реальной торговле в будущем. Форвардный анализ состоит из двух шагов: оптимизация на некотором отрезке ценовой истории и тестирование (моделирование торговли) на новом отрезке, не входящем в интервал оптимизации. Затем стратегия оптимизируется на всех предыдущих интервалах, включая последний, и снова тестируется на новом следующем интервале и т. д. Авторы указанных работ пришли к выводам, что этот метод не лучше предыдущего.

Тестирование вне выборки или простое опережающее тестирование. Чтобы подтвердить или опровергнуть результаты оптимизации, проводится тестирование на одном или нескольких периодах вне выборки, т. е. на данных, не использовавшихся для разработки или оптимизации системы. Множественные тесты вне пределов выборки дают некоторую гарантию устойчивости системы, поскольку они подтверждают, что система, по крайней мере на некоторых интервалах, работала более или менее стабильно. Система оптимизируется на одном куске данных (например, 5 лет истории), затем стратегия с оптимальными параметрами тестируется на другом куске данных (например, следующие 3-5 лет). Если система показала эффективность, то набор параметров считается оптимальным и окончательным. Ч. ЛеБо и Д. Лукас [5] этот способ считают наилучшим. Однако этот метод, так же как и простая оптимизация, не учитывает текущие изменения условий и структуры рынка, что может приводить к убыткам.

В работе [6] рассматриваются два альтернативных способа: тестирование с прогонкой вперед (соответствует форвардному тестированию) и самоадаптивные системы. Практически все сделки происходят на данных вне пределов выборки. Самоадаптивные системы работают таким же образом, но в этом случае адаптивный процесс (оптимизация) является частью модели (системы). Как только поступает новая точка данных, самоадаптивная система обновляет свое внутреннее состояние — правила и параметры [6. С. 67].

При выборе метода тестирования стратегии возникают два вопроса, на которые есть разные ответы. Первый: какой временной интервал ценовой истории необходим, чтобы обеспечить хорошую результативность системы в будущем? Второй вопрос касается сегментирования данных: тестировать одним куском, что хорошо для статистического анализа доходности, или в виде серии мелких интервалов данных? Д. Кац [6] утверждает, что минимальный объем исторических данных, обеспечивающий приемлемый анализ, — это 5 лет при условии, что этот период включает разные рыночные условия (бычий, медвежий и боковой рынки). Что касается сегментирования данных, то предлагается деление на интервалы длительностью по 2 года и применение к ним форвардного анализа [6. С. 67].

Р. Пардо [4] предлагает форвардное окно выбирать длительностью 6 месяцев на часовых данных и один год на дневных. По его мнению, достаточно провести 12 тестов [4. С. 23], и если 50 % из них прибыльны, то система готова. Согласно Р. Пардо стратегии (торговые модели), оптимизируемые на большом тестовом окне, имеют больший срок годности. Для уверенной торговли он рекомендует выбирать торговое окно размером «от 1/8 до 1/4 » тестового окна (всей ценовой истории) [4. С. 135]. Для наших исследований интервал тестирования стратегий составляет 7 лет, значит, срок годности МТС — от одного года до полутора лет.

Важной проблемой всех торговых систем является «изменение характера рынка», что выражается в недостатке ценового движения, возникновении неблагоприятных непротестиро-

ванных условий рынка, связанных с резкими изменениями волатильности цены, объема, ликвидности рынка, размера и частоты ценовых разрывов и пр. Все эти неприятные моменты приводят к убыткам.

4. Оценка статистической значимости торговой системы. Многие разработчики не оценивают статистическую значимость результатов работы торговых систем. На самом деле, очень важно определить, действительно ли наблюдаемые прибыли реальны и какова вероятность того, что система будет прибыльна в будущем в реальной торговле. Хотя тестирование на данных вне пределов выборки может показать, выдержит ли ТС испытание новыми данными, при помощи статистического анализа можно определить, случаен ли результат или он основан на реальных достоинствах системы. Мы считаем, что оценка значимости ТС принципиально важна. Среди методов статистического анализа, применяемых с этой целью, можно указать проверку по критерию Стьюдента, корреляционный анализ и некоторые виды непараметрического статистического анализа (например, критерий наличия чередующихся полос в ряду данных) [6. С. 72].

Проверка по критерию Стьюдента позволяет определить вероятность того, что общая прибыль ряда сделок может превысить некоторое пороговое значение в силу простой случайности, а также установить границы производительности ТС в будущем (если предположить, что на рынке не ожидается структурных изменений). В предлагаемой методике для оценки статистической значимости используется проверка по критерию Стьюдента согласно рекомендациям Д. Кац и Д. МакКормик [6. С. 74].

Для решения обозначенных проблем предлагается свой подход, реализованный в рассматриваемой методике, который сочетает отдельные элементы указанных выше способов тестирования. Рассмотрим подробно.

Вся ценовая история (9 лет) с 01.06.2002 по 01.07.2011 разбивается на несколько интервалов исследования: 0 — 2-летний интервал обратного тестирования (01.06.2002-01.06.2004), 1 — интервал построения модели (01.06.2004-11.08.2005), 2 — (11.08.2005-11.08.2006), 3 -(11.08.2006-11.08.2007), 4 — (11.08.2007-11.08.2008), 5 — (11.08.2008-27.03.2009), 6 -(27.03.2009-01.06.2010), 7 — (01.06.2010-01.07.2011). Интервалы со 2-го по 7-й используются для форвардного анализа.

Тестирование стратегии, в свою очередь, включает несколько шагов.

1. После оценки и предварительного тестирования математической модели динамики рынка необходимо убедиться в ее работоспособности и пригодности к реальной торговле. Для этого на 1-м интервале ценовой истории (интервале построения модели) осуществляется тестирование «чистой» стратегии (модели) без фильтра с учетом спрэда. Результаты сравниваются с результатами, полученными на предварительном этапе. Проверяются все формулы и правила, протокол сделок и выполнение теоретических положений модели: соответствует тому, как было задумано, или нет. При необходимости осуществляется корректировка программы. Формулируются критерии доходности и устойчивости торговой стратегии, пригодности модели рынка. Выполняется оптимизация на этом интервале.

Для оценки эффективности стратегии (МТС) используются показатели, выводимые торговым терминалом: чистая прибыль, доходность (отношение средней прибыли к среднему убытку), количество сделок (из них выигрышных), математическое ожидание выигрыша (средняя прибыльность / убыточность одной сделки), максимальная просадка (наибольший убыток от локального максимума в валюте депозита и в процентах от депозита — показатель риска), абсолютная просадка (наибольший убыток ниже значения начального депозита) и др.

Устойчивость торговой системы понимается [6. С. 61] в трех смыслах: прибыль на широком диапазоне переменных, прибыль на широком диапазоне рынков, прибыль на широком диапазоне рыночных условий (восходящий, нисходящий, боковой тренд).

В нашем случае за критерий устойчивости ТС принимается достижение годовой прибыли не менее 15 % (средняя величина банковского депозита) на широком диапазоне рыночных условий и способность ТС к настройке на новые рыночные условия в результате оптимизации без обновления параметров (коэффициентов) модели рынка. Критерий годности модели — способность торговой стратегии к оптимизации при форвардном тестировании.

2. Для сравнения эффективности использования модели в МТС формулируется торговая стратегия на основе осциллятора со стандартными параметрами (без модели). На этом же интервале ценовой истории осуществляется тестирование и оптимизация. Результаты сравниваются.

3. Затем тестируется, оптимизируется и оценивается основная стратегия, сформулированная выше, включающая комбинацию условий и правил на основе модели прогнозирования динамики рынка и осциллятора 18ЛЯ. Выполняются шаги:

• оптимизация на 1-м интервале и форвардное тестирование вне выборки на остальных интервалах (со 2-го по 7-й) с найденными оптимальными параметрами;

• если на каком-то интервале к система убыточна (изменились условия рынка), то оптимизируются параметры системы на всех интервалах ценовой истории от 1 до к включительно;

• снова осуществляется форвардное тестирование и оценка эффективности на следующем интервале и т. д. Цель — получить общее представление о доходности системы.

Результаты практического применения разработанной методики

1. Формулирование стратегий. Исследуются четыре стратегии. Во всех стратегиях принято: концепция — торговля по тренду; правила управления капиталом — каждая сделка ограничена 2 % от суммы депозита; используемая тактика — торговля одним ордером, открытие нового ордера на следующем тике цены после закрытия предыдущего.

Стратегия А (Стр. А). Открытие позиции — по сигналу модели, используются пороги -19,66 и 22,83. Закрытие позиции — по сигналу модели. Стопы не используются.

Стратегия 8 (Стр. 8). Открытие позиции — по сигналу осциллятора 18ЛЯ со стандартными параметрами (0,02; 0,2). Закрытие позиции — по сигналу осциллятора 18ЛЯ: при купле — цена ниже линии осциллятора, при продаже — цена выше линии осциллятора. Осциллятор используется для реализации сигнала трейлинг-стоп с целью управления риском.

Стратегия 1 (Стр. 1). Открытие позиции — по сигналу модели или по сигналу фильтра -осциллятора 18ЛЯ. Закрытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра — осциллятора

Стратегия 2 (Стр. 2). Открытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра -осциллятора 18ЛЯ. Закрытие позиции — по совпадению сигналов модели и фильтра — осциллятора

2. Программирование стратегий. Для каждой стратегии написана программа-советник на языке MQL4.

3. Тестирование стратегий. Тестирование проводилось в несколько этапов.

1. Результаты работы стратегий (проверка без оптимизации) на интервале построения модели и последующих интервалах приведены в табл. 1.

Анализ табл. 1 показывает, что результаты Стратегии А согласуются с результатами, полученными на этапе предварительного тестирования при построении модели, модель работает. Стратегия Б на основе осциллятора показывает лучше результат по показателю «прибыльность», однако проигрышных сделок намного больше и максимальная просадка также больше. Стратегия 2 показывает самый лучший результат по нескольким показателям, но за год — всего 6 сделок, из которых только 4 прибыльных. Наиболее приемлемый результат по совокупности показателей показала Стратегия 1. Для дальнейшего анализа оставляем две стратегии — Стратегии 1 и 2. Анализ работы стратегий на последующих интервалах (тест вне выборки) показывает, что на интервале 11.08.2005-11.08.2007 наблюдаются убытки, а на следующем интервале ценовой истории 11.08.2007-27.03.2009 стратегии прибыльны. Это объясняется тем, что условия рынка в период 11.08.2005-11.08.2007 изменились и в модели наблюдается «разладка». Наблюдаемая доходность в последующий период 11.08.200727.03.2009 свидетельствует о работоспособности модели, условия рынка вновь изменились и соответствуют «модельным». Обратное тестирование подтвердило работоспособность Стратегии 1. Для дальнейшего анализа оставляем эту стратегию.

Результаты тестирования стратегий

Стратегия / интервал Прибыль быль-ность Количество сделок / выигрышных Чистая прибыль, $ Максимальная просадка, % Годовая прибыль, %

Стр.А/ 1 1,15 41 / 22 2017,01 43,29 20,17

Стр. 8 / 1 1,4 31 / 11 8878,25 57,84 88,78

Стр. 1 / 1 2,01 28 / 16 11619,02 27,83 116,19

Стр.2/1 3,29 6 / 4 6547,40 31,52 65,47

Стр. 1 / 2+3 0,0 9 / 1 -9486,77 95,33 -94,86

Стр. 1 / 4+5 1,29 29 / 15 11080,93 56,99 110,8

Стр. 2 / 2+3 0,81 9 / 6 -1251,02 58,44 -12,51

Стр. 2 / 4+5 1,12 15 / 10 3165,41 98,29 31,65

Стр. 2 / 0 0,0 8 / 8 -1042,43 85,64 -10,42

Стр. 1 / 0 1,23 33 / 16 171,82 54,51 1,71

2. Выполним оптимизацию параметров Стратегии 1 на интервале построения модели и затем форвардное тестирование на последующих интервалах с найденными оптимальными параметрами. Оптимизация проводилась в среде терминала MetaTrader4, использован встроенный генетический алгоритм. Параметры модели (пороги отсечения «ь si 2) и осциллятора (р! и р2) изменялись в пределах: .«1 от -1 до -40 с шагом 0,001; si2 от 1 до 40 с шагом 0,001; р от 0,001 до 0,06 с шагом 0,001; р2 от 0,01 до 0,6 с шагом 0,001. Были отобраны три варианта, приемлемые в смысле доходности стратегии. Форвардный анализ вариантов показал работоспособность Стратегии 1 с переменным успехом: на 2-м интервале по-прежнему наблюдается убыток, а также убыток фиксируется на 5 и 6-м интервалах. Причина -изменились рыночные условия.

3. Выполним оптимизацию параметров на 2-м (11.08.2005-11.08.2006), 3-м (11.08.200611.08.2007) интервалах (где наблюдается убыток), а также на интервале 01.06.200427.03.2009 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). График капитала свидетельствует о равномерности смены состояния баланса счета, сглаженности кривой. Полученные оптимальные параметры используем для форвардного тестирования на следующих интервалах (6 и 7-м) ценовой истории.

Оптимизация на 2 и 3-м интервалах позволила найти прибыльные варианты, что свидетельствует об устойчивости модели (стратегии), так как ТС оказалась способна к настройке на новые рыночные условия в результате оптимизации без обновления параметров (коэффициентов) модели рынка. Для тестирования вне выборки использованы оптимальные параметры варианта 2 899. На 6-м интервале по-прежнему фиксируется убыток. Согласно предлагаемой методике необходимо выполнить оптимизацию на 6-м интервале (27.03.200901.06.2010), что будет сделано ниже.

4. Выполним оценку статистической значимости для варианта 2 889 (достигается большее количество сделок с лучшими показателями).

Результаты статистического анализа средней прибыли / убытка за сделку: всего сделок -106; выигрышных — 57 (53,77 %); среднее значение выборки — 691,8177; стандартное отклонение выборки (СО) — 2877,537; ожидаемое СО среднего — 279,4911; /-критерий (прибыль / убыток > 0) — 2,475294; степени свободы — 105; вероятность (р) — 0,99312 [7. С. 498]; статистическая значимость (1 — р) — 0,00688.

Анализ доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах: всего сделок — 106; выигрышных сделок — 0,537736; вероятность — 0,99; наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию, процент прибыльных сделок — 69; верхняя 99 %-я граница — 0,650943; нижняя 99 %-я граница — 0,424528.

Проход/ интервал Среднегодовая прибыль, % Чистая прибыль, $ Прибыль-ность Количество сделок / выигрышных Максимальная просадка, % Оптимальные параметры

2521/6 347,86 34786,20 9,56 6 / 4 23,43 Р1 = 0,002, p2 = 0,026, si1 = -40,0, si2 = 23,3

78 / 6 136,78 13678,40 1,81 20 / 11 35,98 pi = 0,047, p2 = 0,037, si1 = -31,5, si2 = 1,3

922 / 7 165,91 16591,60 2,69 17 / 9 22,77 P1 = 0,053, p2 = 0,224, si1 = -29,8, si2 = 39,8

3259/7 277,46 27746 3,91 23 / 17 30,65 p1 = 0,056, p2 = 0,259, si1 = -4,0, si2 = 18,0

295 / 6 + 7 81,6 16327,80 1,45 38 / 18 56,29 p1 = 0,042, p2 = 0,064, si1 = -30,8, si2 = 1,0

3 515/6 + 7 227,9 45579,20 3,24 23 / 12 46,89 p1 = 0,04, p2 = 0,117, si1 = -22,3, si2 = 16,4

3 467 / 6 + 7 165,35 33072,20 2,35 32 / 19 23,09 p1 = 0,044, p2 = 0,026, si1 = -40,0, si2 = 1,6

13 / 6 + 7 54,15 10830,40 1,28 41 / 24 95,62 p1 = 0,04, p2 = 0,21, si1 = -20,8, si2 = 34,7

96 / 6 + 7 31,27 6252,20 1,15 48 / 26 89,36 p1 = 0,03, p2 = 0,1, si1 = -37,5, si2 = 10,0

В данном случае показатель вероятности (значимости) средней прибыли /убытка за сделку равен примерно 0,01, т. е. при испытании на независимых данных неэффективная стратегия показала бы столь же высокую, как и при тестировании, прибыль только в 1 % случаев. С вероятностью 99 % можно утверждать, что процент прибыльных сделок МТС в целом составит от 42 до 65. Для вычисления доверительных интервалов использована функция MS Excel КРИТБИНОМ().

5. Согласно методике выполним оптимизацию на 6-м (27.03.2009-01.06.2010), 7-м (01.06.20010-01.07.2011) интервалах ценовой истории отдельно и на двух интервалах одновременно (27.03.2009-01.07.2011). Результаты представлены в табл. 2. Анализ табл. 2 показывает:

• на 6-м интервале удалось найти оптимальные параметры, доставляющие прибыльность стратегии, что подтверждает устойчивость модели (и стратегии);

• среднегодовая прибыль (без реинвестирования) составила от 31 до 348 %;

• оптимизация на 7-м интервале позволила улучшить показатели стратегии по сравнению с результатами, полученными во время форвардного тестирования; эффективность системы сохранилась, шанс, что система в будущем сможет работать прибыльно, остается хорошим;

• оптимизация на двух последних интервалах (6 + 7) подтверждает устойчивость модели (стратегии), лучший вариант — 3 467. Несмотря на то, что на 6-м интервале наблюдались убытки при форвардном тестировании, есть варианты, доставляющие прибыль (лучший вариант — 3 259). Для указанных вариантов выполним оценку статистической значимости стратегии.

Результаты статистического анализа средней прибыли / убытка за сделку варианта 3 259: всего сделок — 23; выигрышных — 17 (73,91 %); среднее значение выборки — 1206,348;

стандартное отклонение выборки (СО) — 3083,925; ожидаемое СО среднего — 643,0429; /-критерий (прибыль / убыток > 0) — 1,875999; степени свободы — 22; вероятность (р) — 0,9611 [7. С. 498]; статистическая значимость (1 — р) — 0,0389.

Анализ доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах: всего сделок — 23; выигрышных сделок — 0,7391; вероятность — 0,99; наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию, процент прибыльных сделок — 21; верхняя 99 %-я граница — 0,913043; нижняя 99 %-я граница — 0,565217.

В данном случае показатель вероятности (значимости) средней прибыли /убытка за сделку равен 0,0389, т. е. при испытании на независимых данных неэффективная стратегия показала бы столь же высокую, как при тестировании, прибыль только в 3,89 % случаев. С вероятностью 99 % можно утверждать, что процент прибыльных сделок МТС в целом составит от 91 до 56.

Результаты статистического анализа средней прибыли /убытка за сделку варианта 3467 (6 + 7 интервалы): всего сделок -32; выигрышных -19 (59,38 %); среднее значение выборки -1033,506; стандартное отклонение выборки (СО) — 4015,591; ожидаемое СО среднего -709,8629; /-критерий (прибыль / убыток > 0) — 1,455924; степени свободы — 31; вероятность (р) — 0,92128 [7. С. 498]; статистическая значимость (1 -р) — 0,07872.

Анализ доверительного интервала вероятности выигрышной сделки в процентах: всего сделок — 32; выигрышных сделок — 0,5938; вероятность — 0,99; наименьшее значение, для которого интегральное биномиальное распределение больше или равно заданному критерию, процент прибыльных сделок — 25; верхняя 99 %-я граница — 0,78125; нижняя 99 %-я граница — 0,40625.

В данном случае показатель вероятности (значимости) средней прибыли / убытка за сделку равен 0,07872, т. е. при испытании на независимых данных неэффективная стратегия показала бы столь же высокую, как при тестировании, прибыль только в 7,87 % случаев. С вероятностью 99 % можно утверждать, что процент прибыльных сделок МТС в целом составит от 41 до 78.

Т-критерий для наилучшего решения составил 1,455924 при статистической значимости 0,07872. Это хороший результат. Если бы тест проводился только один раз (без оптимизации), то вероятность случайно достичь такого значения была бы около 7,87 %, что позволяет сделать вывод, что МТС с большой вероятностью находит скрытую неэффективность рынка и имеет шанс на успех в реальной торговле в будущем.

Модель динамики рынка, полученная на основе факторного шкалирования, показала устойчивость к случайным изменениям на рынке и свою пригодность в качестве формальной основы для разработки эффективных торговых стратегий (МТС) трейдера в качестве инструмента ведения торговых операций на ВР БоЯех.

С применением методики разработана эффективная Стратегия 1 для ведения реальной торговли. Оценки Стратегии 1 актуальны в течение срока годности — от года до полутора лет в предположении, что структура рынка не изменится.

Применение методики позволило повысить эффективность Стратегии 1 по показателям доходности и устойчивости по сравнению с результатами Стратегии А («чистая» модель рынка) и Стратегии Б (стандартная стратегия на основе осциллятора).

1. Крюков П. А. Методология моделирования динамики валютного курса // Экономика, управление, финансы: Материалы междунар. заоч. науч. конф. (Пермь, июнь 2011 г.) / Под ред. Г. Д. Ахметовой. Пермь: Меркурий, 2011. С. 66-72.

2. Крюков П. А., Крюкова В. В. Прогнозирование валютного курса на основе факторного шкалирования // Вестн. Кузбас. гос. техн. ун-та. 2011. № 1. С. 118-127.

3. Ким Дж.-О., Мьюллер Ч. У., Клекка У. Р. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ. / Под ред. И. С. Енюкова. М.: Финансы и статистика, 1989. 215 с.

4. Пардо Р. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера: Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2002. 221 с.

5. ЛеБо Ч., Лукас Д. В. Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. М.: Изд. Дом «Альпина», 1998. 304 с.

6. Кац Д. О., МакКормик Д. Л. Энциклопедия торговых стратегий: Пер. с англ. М.: Альпи-на Паблишер, 2002. 400 с.

7. Справочник по прикладной статистике: В 2 т. / Под ред. С. А. Айвазяна, Ю. Н. Тюрина. М.: Финансы и статистика, 1990. Т. 2. 526 с.

Материал поступил в редколлегию 07.04.2011

WORKING OUT OF EFFECTIVE TRADING STRATEGY IN THE CURRENCY MARKET FoRex

In work the methodical approach of the author to construction of models of the analysis and forecasting of dynamics of the rate of exchange from a position of the decision of a problem of typological classification of its conditions by methods factorial scaling is presented. The technique of construction of effective trading strategy on the basis of the developed models is considered.

Keywords: a method, the forecast, the analysis, dynamics, the rate of exchange, model, classification, factorial scaling.

Стратегия форекс Беспроигрышная и безубыточная торговля: без потерь, без убытков

Большинство неопытных трейдеров заблуждаются в том, что опытными игроками разработана и используется стратегия Форекс беспроигрышной и безубыточной торговли . При наличии небольших знаний практически каждый трейдер, осуществляющий торги на рынке Форекс, способен добиться успеха и минимизировать число убыточных сделок.

Бывают ли на самом деле безубыточные стратегии Forex

Наличие заблуждения у начинающих игроков рынка Форекс о том, что имеется разработанная беспроигрышная стратегия Форекс , наносит большой вред всем трейдерам, принимающим участие в торгах. Надежды на получение быстрой и большой прибыли , а также трата времени на изучение ненужной информации и вкладывание немалого количества денег в покупку разных обучающих курсов — Граалей приводят к тому, что начинающий трейдер теряет надежду.

От такого подхода всплывает большое количество недостатков, основными среди них являются:

Приобретение якобы безубыточных стратегий Форекса приводит к большим финансовым тратам и только в некоторых случаях позволяет получить хоть какую-то прибыль без последствий для финансового положения.

Как начать торговать успешно

Форекс является популярным рынком для проведения операций с валютой, который можно использовать в качестве дополнительного источника получения средств . Большинство начинающих игроков заблуждаются в том, что валютные средства можно заработать без приложения усилий и использования знаний.

Чтобы стать успешным в проведении операций на Форексе, нужно изучить все тонкости работы, определить четкий план проведения торгов.

Все манипуляции со средствами должны осуществляться предельно внимательно и осторожно. Для того чтобы успешно стартовать и получить хорошую прибыль, нужна некоторая подготовка.

Наиболее часто можно выделить следующие этапы в процессе подготовки:

• сокращение количества анализируемых инструментов;
• выбор и подготовка торговой системы.

Любой игрок на рынке Форекс должен осознавать, что эта сфера деятельности сама по себе является высокорисковой , поэтому снизить количество убытков до нуля практически нереально.

Сокращение числа анализируемых инструментов

Для того чтобы более детально изучить выбранное направление совершения сделок, рекомендуется ограничить количество анализируемых инструментов . Профессионалы советуют использовать 2-3 графика. Такой подход к выбору инструментов позволяет избавиться от нагромождения графиков на мониторе и другой ненужной информации.

При выборе количества анализируемых инструментов следует обратить внимание на статистику прибыльности по другим сделкам. Для изучения направления смещения цен рекомендуется использовать минимально возможное количество инструментов.

Выбор и подготовка торговой системы

Последовательность всех действий, выполняемых при выборе и подготовке системы торговли на Форексе без убытков, проста:

Прибыльные торговые стратегии Forex

Для того чтобы удачно торговать на валютном рынке, следует задуматься над поиском и реализацией методики торгов , которая минимизирует риски и возможные убытки. Используемая стратегия должна приносить максимальную прибыль.

Выбирая подходящий метод проведения торгов , требуется учесть не только эффективность и популярность методики, но соответствие избранной стратегии стилю финансового игрока.

Наиболее прибыльными и популярными стратегиями ведения торгов на Форексе являются:

• скальпинг;
• стратегия Уильямса;
• канальная торговля.

У неопытных трейдеров высокой популярностью пользуются АТС — автоматические торговые системы.

Скальпинг

Методика скальпирования представляет собой свод правил, выполнение которых направлено на получение максимальной прибыли от совершения сделок с небольшим размером тейк-профит . Примером могут служить 50-150 пипсов на пятизначном счете.

Эта методика ведения торговой деятельности подходит для трейдеров, которые предпочитают получать мало, но часто . Применение этого метода при проведении сделок занимает немного времени.

Успешность таких сделок находится в зависимости от следующих факторов:

• качество торговых сигналов;
• психология трейдера;
• наличие Форекс-роботов.

Идеальный момент входа зависит от уровней поддержки или сопротивления. Методика скальпирования в некоторых случаях называется профессионалами пипсовкой.

Стратегия Уильямса / Билла Вильямса

Применение стратегии Уильямса требует проведения мониторинга дневных и недельных трендов . Наиболее удачным моментом применения этого метода является момент, когда происходит разворот тренда.

Индикаторы Уильямса являются частью торгового терминала Метатрейдер. Среди них можно выделить Аллигатор, Фракталы, Осциллятор Акселератор, Awesome Oscillator и Gator.

Канальная торговля

Основой канальной торговли является выявление ценовых границ . Открытие торговых ордеров осуществляется тогда, когда график касается линии канала.

Торговые каналы можно разделить на три разновидности:

• восходящие;
• нисходящие;
• боковые.

Для определения диапазона по двум первым каналам проводятся параллели по минимальным и максимальным трендам . Боковой канал формирует горизонтальный коридор цен.

Автоматические торговые системы

Автоматические торговые системы, использующие роботов , являются хорошим выбором для начинающего игрока. При использовании этой системы все операции в терминале производятся специальными роботизированными программами в авторежиме. Участие трейдера требуется только для настройки и контроля.

• Пример тестирования робота 10 pips + martingail (можете СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО) по этой ссылке ⇒

Что нужно знать для безубыточной торговли на рынке Forex

Для безубыточной торговли на рынке Форекс следует знать, что этот рынок является динамично развивающимся и изменяющимся . Для отслеживания всех изменений необходимо учитывать большое количество разных факторов, которые оказывают влияние на направление движения цен.

Приступать к торговым операциям следует только после того, как будет изучен процесс торговли и факторы , оказывающие влияние на все тенденции изменения цен.

Список и краткое описание прибыльных торговых стратегий для Форекс

Здравствуйте, друзья. Перед вами каталог, в котором мы будем публиковать все стратегии форекс: на 1, 5, 15, 30 минут, на 1, 4 часа, на 1 день, простые, с индикаторами, для скальпинга, на основе скользящих средних.

Как работать со статьёй:

1. Просмотрите все ТС forex и ознакомьтесь с их кратким описанием.
2. Выберите нужную стратегию и перейдите по ссылке к подробному описанию с видео обзором.
3. Изучите теорию и бесплатно скачайте все нужные файлы для работы.
4. Примените на практике полученные знания.

Внимание! Эта страница в стадии заполнения — постепенно добавляем сюда новые стратегии.

Стратегии на 1 минуту (M1)

Стратегия «Победа»

«Победа» — это проверенная индикаторная стратегия, которая подойдет всем любителям скальпинга и торговли против тренда. Она генерирует множество торговых сигналов, которые нужно правильно фильтровать путем последовательного анализа пятиминутного и минутного графиков. Если все правильно сделать, то можно в несколько раз увеличить небольшой депозит.

Форекс стратегия «Победа»

Стратегии Владислава Зайцева

Владислав Зайцев — это неизвестный трейдер, который продает две авторские стратегии для разгона депозита. Без скидки каждая стратегия стоит 7000 рублей, а со скидкой — 990 рублей. Проблема этих стратегий в том, что они не авторские и собраны из бесплатных интернет-материалов. Мы все нашли и выложили в свободный доступ. Смотрите, изучайте и не доверяйте деньги мошенникам.

Форекс стратегии для разгона депозита Владислава Зайцева

Стратегии на 5 минуту (M5)

Стратегия «Master Trend Forex»

«Master Trend Forex» — это платный торговый алгоритм, который стоит 3000 рублей и предполагает торговлю по тренду с помощью набора простых индикаторов. Мы разобрали эту торговую методику, написали подробную инструкцию и опубликовали все в бесплатном доступе.

Торговая стратегия «Master Trend Forex»

Стратегия «Снайпер»

«Снайпер» — это популярная торговая методика, которая появилась в сети в 2014 году. Ее разработал некий Павел Дмитриев — успешный трейдер, о личности которого ничего не известно. В 2018 году вышла уже четвертая версия стратегии «Снайпер», которая в базовой комплектации стоит 699 $. В статье мы поговорим о том, почему вам не стоит доверять Павлу Дмитриеву и его алгоритмам.

Форекс стратегия «Снайпер» Павла Дмитриева

Стратегия «Хурма»

«Хурма» — это индикаторная трендовая стратегия, которая за счет пятиминутного временного интервала позволяет скальпировать и проводить множество прибыльных сделок в течение одного рабочего дня. Чтобы начать работу, вам не нужен опыт и какая-то предварительная подготовка. Достаточно один раз вникнуть в предложенные правила и можно сразу же переходить к сделкам на реальном депозите.

Скальпинговая форекс стратегия «Хурма» для 5 минутного графика

Стратегия «Рыночное течение»

«Рыночное течение» — это индикаторная торговая методика, которую можно использовать для скальпинга. Система характеризуется большим количеством сигналов, которые можно увеличить за счет перехода на минутный таймфрейм. Это позволяет получить высокоточную агрессивную методику для ежедневного трейдинга.

Скальпинговая форекс стратегия «Рыночное течение»

Стратегия «KUMO BREAKOUT»

«KUMO BREAKOUT» — это индикаторная торговая система, которая рассчитана на получение регулярной прибыли малыми частями. От большинства подобных методик стратегия «KUMO BREAKOUT» отличается высокой результативностью и подходит для всех начинающих трейдеров.

Скальпинговая стратегия форекс «KUMO BREAKOUT»

Стратегии на 15 минут (M15)

Стратегия «DDD»

«DDD» — это простая стратегия, которая построена на трех трендовых индикаторах и дополнена сигналами свечного паттерна “Внутренний бар”. Ее логика базируется на двух действиях: сначала нужно отследить ценовой откат, а после войти в направлении тренда. Торговые правила максимально упрощены и подойдут любому внимательному новичку.

Форекс стратегия «DDD»

Стратегия «Master Trend Forex»

«Master Trend Forex» — это платный торговый алгоритм, который стоит 3000 рублей и предполагает торговлю по тренду с помощью набора простых индикаторов. Мы разобрали эту торговую методику, написали подробную инструкцию и опубликовали все в бесплатном доступе.

Стратегия «Master Trend Forex»

Стратегия «Точка Восхода»

«Точка Восхода» — это несложная индикаторная стратегия, с которой можно безопасно торговать в направлении сильного тренда. Каждый сигнал трейдер получает после сопоставления показаний четырех независимых инструментов, которые нацелены на анализ графика на небольших временных интервалах. В случае неудачи трейдер получает минимальный убыток, который легко компенсировать уже на следующей сделке.

«Точка восхода»: стратегия форекс с точным входом

Стратегии на 30 минут (M30)

Стратегия «Бритва»

«Бритва» — это универсальная трендовая методика, которая подходит под все валютные пары. Она состоит из трех индикаторов и простого торгового алгоритма, который сможет освоить каждый пользователь даже с небольшим стартовым депозитом.

Форекс стратегия «Бритва»

Стратегии на 1 час (H1)

Стратегия «Сидус»

«Сидус» — это популярная индикаторная стратегия, которая построена на скользящих средних. Она проста в использовании и выдает небольшое количество торговых сигналов. Поэтому отлично подходит для обучения или совмещения трейдинга с основной работой.

Форекс стратегия по скользящим средним «Сидус»

Стратегия «Оракул»

«Оракул» — это простая торговая стратегия, разработанная под все валютные пары и подходит для активной трендовой торговли. Система построенная на комплексе точных нестандартных индикаторов, с которыми будет удобно работать каждому новичку.

Форекс стратегия «Оракул»

Стратегия «Ва-Банк»

«Ва-Банк» — это простая индикаторная система, которая разрабатывалась для быстрого разгона небольшого депозита. Стратегию любят применять новички, чей торговый счет не превышает 1000 $. Дополнительное преимущество этой методики в том, что сделки открываются только один раз в неделю 一 это экономит время и позволяет успешно сочетать трейдинг и основную работу.

Форекс стратегия «Ва-Банк»

Стратегия «Sumo Trend»

«Sumo Trend» — это индикаторная стратегия, с помощью которой вы научитесь определять аномальные рыночные объемы и использовать их для поиска качественных торговых сигналов.

Все сделки будут проводиться по следующей схеме: сначала вы будете наблюдать за графиком и по первому индикатору определите повышенный объем. Далее подключится второй индикатор, который позволит найти контрольную свечу. От контрольной свечи вы будете выставлять отложенный ордер и дожидаться результата. Каждая сделка сопровождается небольшим Stop Loss, размер которого в пять раз меньше потенциальной прибыли. Это значит, что даже при серии проигрышей вы сможете быстро все отыграть без ущерба для своего депозита.

«Sumo Trend»: эффективная торговая форекс стратегия на объемах 2019 года

Стратегия «MASKA»

«MASKA» — это простая индикаторная стратегия, которая подходит всем начинающим трейдерам. С ее помощью вы быстро научитесь определять качественные моменты для входа в позицию, сможете избежать резких убытков и не будете отвлекаться от своей основной работы. Все сделки проводятся с минимальным страховочным ордером в направлении основного тренда. Это позволяет легко переносить потери и большую часть времени удерживать положительный торговый баланс.

Форекс стратегия «MASKA»

Стратегия «Космическая геометрия»

«Космическая геометрия» — это индикаторная трендовая система, все точки входа которой упираются в уровни Фибоначчи. Уровни Фибоначчи относятся к категории сложных измерительных инструментов, нуждающихся в постоянном обновлении. Из-за сложностей построения многие новички не используют данные уровни и лишают себя одной из лучших измерительных систем в природе. Чтобы исправить ситуацию — в стратегии «Космическая геометрия» мы используем индикатор автоматического расчета уровней Фибоначчи. Вам остается только настроить стратегию, ознакомиться с предложенными правилами и перейти к поиску торговых сигналов.

Форекс стратегия по уровням Фибоначчи «Космическая геометрия»

Стратегия «Black Gold»

«Black Gold» — это индикаторная трендовая система, которая предназначена для работы с CFD-контрактами на нефть. Она позволяет использовать круглые уровни и специальный осциллятор для определения выгодных точек входа в сделку.

Как торговать нефтью на форекс

Стратегии на 4 часа (H4)

Стратегия «Морковка»

«Морковка» — это одна из самых простых форекс-стратегий, которая предполагает торговлю по тренду на четырехчасовых графиках. Для сделок на покупку вам нужно ориентироваться на цвета зеленых индикаторов, которые соответствуют хвосту морковки. Сделкам на продажу будет соответствовать оранжевый цвет — цвет корнеплода.

Форекс стратегия «Морковка»

Стратегия «Money System PRO»

«Money System PRO» — это очередной платный алгоритм, который в сети продвигает некий Михаил Золотарев с 2016 года. Эта мультивалютная методика для ежедневного трейдинга. После чтения статьи вы сможете бесплатно получить все рабочие файлы, изучить технические инструкции и разобраться с примерами сделок.

Внутридневная форекс стратегия «Money System PRO»

Стратегия «CONTRAST»

«CONTRAST» — это достаточно простая индикаторная методика, которая характеризуется высокой точностью поступающих сигналов. Все сделки проводятся в направлении устоявшегося тренда, что в сочетании с четырехчасовым временным интервалом позволяют каждому новичку заключать выгодные сделки уже с первых дней работы на валютном рынке.

Форекс стратегия «CONTRAST»

Стратегия «Profit Zone»

«Profit Zone» — это результативная трендовая методика, построена вокруг сильных ценовых уровней индикатора Transient Zones. В отличие от большинства других уровневых стратегий, «Profit Zone» обладает специальным математическим фильтром, суть которого заключается в особом порядке выставления ордера Stop Loss. Это помогает отсечь все рискованных заходы и оставить только такие точки входа, которые обладают высокой вероятностью выигрыша и минимальными торговыми рисками.

«Profit Zone»: трендовая стратегия основанная на математических расчетах

Стратегия «Gold Read Slope»

«Gold Read Slope» — это индикаторная трендовая система, которая предназначена для работы с CFD-контрактами на золото. Она позволяет часто торговать, своевременно замечать сильные трендовые импульсы и в любое время дня зарабатывать на повышенной волатильности золота.

Как торговать золотом на форекс

Долгосрочные форекс стратегии

Стратегия «OzFx»

«OzFx» — это долгосрочная стратегия, предназначенная для работы с дневными графиками. Все сделки проходят в направлении глобального тренда, который определяется комбинацией двух базовых индикаторов: Accelerator Oscillator и Stochastic Oscillator.

Долгосрочная форекс стратегия «OzFx»

Стратегии 10 и 100 пунктов в день

Стратегия «10 пунктов в день»

«10 пунктов в день» — это простая торговая система, разработанная для валютной пары EUR/USD. Для ее реализации не нужны индикаторы и углубленные знания технического анализа. Она подходит всем новичкам, которые пробуют торговать на реальном депозите.

Форекс стратегия «10 пунктов в день»

Стратегия «100 пунктов в день»

«100 пунктов в день» — это мультивалютная торговая методика, которая реализуется на дневных графиках. В основу системы заложен принцип аномальной рыночной волатильности. Это означает, что для получения прибыли вам достаточно вычислить одну крупную свечу и открыть сделку в противоположную сторону.

Форекс стратегия «100 пунктов в день»

Стратегии на 1 день (D1)

Стратегия «Метод Паулюса»

«Метод Паулюса» — это безиндикаторная стратегия форекс, которая позволяет ежедневно торговать и игнорировать все правила технического анализа. Эта система подходит всем занятым пользователям, у которых на трейдинг есть не более 15 минут в день. Вы научитесь легко находить точку входа, задавать нужные параметры сделки и контролировать результат.

Безиндикаторная стратегия форекс для торговли внутри дня: «Метод Паулюса»

Стратегия «The7»

«The7» — это простая торговая методика, рассчитанная на работу с дневными графиками. Крупный таймфрейм не помешает трейдеру получать большое количество точек входа, активно торговать и ловить продолжительные ценовые импульсе в самом начале нового тренда. С торговой стратегией «The7» пользователю будет не страшно получать Stop Loss, поскольку одна удачная сделка в разы превышает получаемый убыток.

Заключение

Если возникли сложности и вы не знаете, как самостоятельно выбрать прибыльную торговую стратегию forex — прочтите статью «Обучение торговле на форекс». В ней содержится теоретическая база, с помощью которой вы сможете подобрать качественную стратегию. Если хотите познакомиться с другими вариантами заработка на финансовых рынках — посмотрите статью «Все стратегии для бинарных опционов».

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Источник https://cfeed.ru/strategii-foreks/strategiya-foreks-besproigryshnaya-torgovlya-na-valjutnom-rynke/

Источник https://finans-info.ru/foreks/strategii-foreks/strategiya-foreks-besproigryshnaya-i-bezubytochnaya-torgovlya-3/

Источник