Кэрри трейд на Форекс в 2022- всё еще актуален?

Сегодня многие трейдеры интересуются, насколько актуальной является стратегия кэрри трейд в 2022 году или же она навсегда канула в Лету.

Alex Zarevich Forex Sentiment Expert & Analyst

Кэрри трейд (англ. Carry Trade) на Форекс – это стратегия, которая нацелена на получение прибыли от разницы процентных ставок валют составляющих валютную пару.

Эта разница также известна как процентный дифференциал, и при соблюдении ряда условий может принести неплохую прибыль.

Начисление разницы процентных ставок происходит каждый день в полночь и называется свопом. Расчёт свопа и его зачисление на ваш счет производится вашим брокером в автоматическом режиме.

За последние несколько лет процентная ставка у большинства центральных банков США, Европы и даже Азиатско-Тихоокеанского снизилась практически до нуля. Учитывая, что ситуация скорее всего не изменится в ближайшем будущем, найти подходящую разницу процентных ставок стало намного сложнее.

Оптимальные условия для стратегии кэрри трейд

Оптимальные условия для успешной торговли по стратегии кэрри трейд на рынке Форекс возникают в период агрессивного повышения процентных ставок одним или несколькими центральными банками.

Еще лучше, когда банки в открытую говорят о своей монетарной политике и планах повышения процентной ставки в ближайшей или среднесрочной перспективе.

В условиях глобальной пандемии, которая неизвестно когда пойдет на спад, надеяться на такие оптимальные условия в 2022 году не приходится.

Наряду с циклом повышения ставок, стратегия carry trade наиболее эффективна в периоды низкой волатильности на рынках.

Таким образом, пока валютная пара, которой вы торгуете, не сделает внушительное движется против вас, стратегия кэрри трейд будет приносить прибыль.

В начале 2000-х годов мы наблюдали идеальное сочетание этих условий у многих валютных пар на рынке Форекс. Но наиболее часто с этой целью использовалась именно пара AUD/JPY.

Исторически так сложилось, что австралийский доллар имел наиболее высокую процентную ставку среди других мировых валют. В свою очередь, японская йена порождала спрос за счет своей низкой процентной ставки, а также статуса валюты-убежища.

В таких условиях, длинная позиция по AUD/JPY наилучшим образом подходила для кэрри трейд. Фактически вы одалживали йену с низкой процентной ставкой и покупали за нее австралийский доллар с высокой ставкой.

В 2021 году, как вы уже понимаете, нельзя просто посмотреть список валютных пар для carry trade наподобие AUD/JPY и открыть позицию.

Это так больше не работает.

Таблица ставок по состоянию на 2022 год

Учитывая последствия гонки на выживание 2010-х годов, для многих банков пандемия COVID-19 пришлась на самое неподходящее время.

Мировая экономика так и не оправилась полностью от глобального финансового кризиса 2007-2008 гг, и, как видно из таблицы ниже, процентной ставке падать уже банально некуда…

…Она и так уже достигла «дна».

Даже традиционно консервативные центральные банки, такие как Резервный банк Австралии или Резервный банк Новой Зеландии, уже достигли минимума или стремятся к нему.

На следующем графике показано падение процентных ставок валют наиболее торгуемых на рынке Форекс:

Это наглядно показывает почему торговать по стратегии кэрри трейд в 2022 году сложнее, чем когда-либо.

Просто сравните разницу в ставках между Великобританией и Японией в 2000 году и двумя десятилетиями позже – в 2020-м году.

Разница – небо и земля.

Но никто не говорит что кэрри трейд более невозможен. Просто это сложнее, чем когда-либо.

На рынке Форекс, безусловно, есть возможности для кэрри трейдинга и сейчас. Просто требуется мыслить чуть шире и рассмотреть валютные пары состоящие из экзотических валют.

Стратегии carry trade в 2022 году – время для экзотики

Поскольку центральные банки, стоящие за основными валютами на рынке Форекс, снизили процентные ставки по свопам почти до нуля, рассматривать их в качестве валют для кэрри трейд не имеет смысла.

С другой стороны, это открыло возможности для некоторых экзотических валютных пар, центральные банки которых не проявляли столь агрессивно-«голубиный» подход.

Если вы в поиске валютных пар, которые можно было бы использовать в стратегии carry trade, то стоит взглянуть на своп по экзотическим парам, которые предлагает ваш брокер.

К примеру, следует обратить внимание на такую экзотику, как южноафриканский рэнд, мексиканское песо и бразильский реал. Любой брокер с хорошей репутацией предлагает пары с этими валютами. В качестве второй валюты составляющей пару следует рассмотреть доллар США, евро и даже иену.

Эти валюты характеризуются одной из самых высоких процентных ставок среди развивающихся стран, и именно на них стоит обратить внимание.

Однако есть одна загвоздка из-за которой внедрение этих валютных пар в вашу стратегию carry trade в 2022-м году становится чрезвычайно трудным.

Экзотические валютные пары известны своей волатильностью.

Помните, ранее в этой статье мы говорили об оптимальных условиях для кэрри трейд на валютном рынке и подчеркивали, что оптимальной является низкая волатильность?

По самой своей природе экзотические валютные пары намного более волатильные, чем основные. Это означает, что даже придерживаясь консервативной стратегии и торгуя в направлении тренда на дневном графике, вашу сделку может выбить быстрым и массивным контр трендовым движением.

Также большинство брокеров на рынке Форекс взимают дополнительную плату за торговлю экзотическими валютными парами. С точки зрения брокера, волатильность и непредсказуемость также сказывается и на их рисках, поэтому они устанавливают дополнительную наценку к спреду.

Мы не можем не подчеркнуть, что торговать необходимо с особой осторожностью, если вы планируете включать экзотические валютные пары в свою собственную стратегию carry trade.

Еще несколько слов о кэрри трейд на валютном рынке в 2022 году

Поиск валютных пар с положительным свопом станет вашим самым большим препятствием, хотя это и будет варьироваться от брокера к брокеру.

Если вы являетесь кэрри трейдером на Форекс, то вам необходимо сфокусироваться на выборе ECN брокера с большим набором торгуемых валютных пар, которыми вы можете воспользоваться.

Самый простой способ найти подходящих брокеров – это скачать и установить их торговый терминал МТ4, а далее выполнить следующие простые шаги:

1. Нажмите Вид в шапке меню.
2. Выберите пункт Символы.
3. Выберите экзотическую валютную пару и нажмите Свойства.

Если вы увидите положительный своп по этой конкретной валютной паре, то она потенциально может использоваться в вашей стратегии carry trade в 2022 году.

Простая стратегия Форекс с применением CCI, Stochastic и Moving Average

Как говорят опытные трейдеры, торговая система не должна включать в себя огромное количество параметров и фильтров. Все что нужно для прибыльной торговли, это получить четкий сигнал и использовать один два паттерна. На этом все.

Сомневаетесь что это возможно? Читайте статью, в которой познакомлю вас с самой простой стратегией Форекс, которая известна не первый год и используется многими трейдерами.

Как написал Михаил Тимофеевич Калашников: Все нужно, просто — все сложное, не нужно! Давайте придерживаться этого принципа.

Всем привет, меня зову Александр. В этой статье готов поделиться простой стратегией Форекс, которая не займет много времени для анализа, но принесет хорошую прибыль. Идею протестировал на истории, поторговал самостоятельно и был приятно удивлен. Не буду томить, начинаю.

Какие используются индикаторы

Рассматриваемую систему, без сомнений можно отнести в категорию «Простые стратегии Форекс». Конечно есть свои нюансы, все же придется приложить некоторые знания, так как стратегия индикаторная и имеет в своем комплекте:

• CCI;
• Stochastic;
• MA.

Но все же, индикаторы очень известные, применяются многими трейдерами и имеют массу положительных отзывов. Принцип торговли по ним элементарно простой, и даже если вы не знакомы с ними и никогда не торговали, прочитав описание, все станет ясно.

Давайте установим необходимые фильтры в виде индикаторов, но с не совсем обычными настройками. Пробегусь по каждому отдельно.

Применение CCI

Трейдинг с применением CCI, основывается на торговле от зон перекупленности и перепроданности.

Самая простая торговая стратегия по CCI, гласит: если цена зашла выше уровня +100 (привожу стандартные настройки), то рынок находится в зоне перекупленности и следует задуматься о продаже, если цена зашла в зону -100, следует задумываться о покупках.

По большому счету, этой информации уже будет достаточно для торговли, но если хотите более подробно познакомиться, именно для вас я написал очень мощную статью Индикатор CCI | Описание и применение в трейдинге, в которой разжевал все, что связано с ним, начиная от установки на график и заканчивая торговой системой.

Для тех, кто уже познакомился, предлагаю перейти к настройкам.

Установите CCI на график и внесите следующие настройки:

1. Во вкладке Параметры, изменим стандартный период 14, на наш 32, все остальное оставьте без изменений.

2. Во вкладке Уровни, измените области зон с +100 и -100 (значение по умолчанию), на +150 и -150, тем самым сузим зоны перекупленности и перепроданности практически до максимума.

3. В окне Отображение, выберите М30. Нам не нужно видеть его на всех таймфреймах, мы будем получать сигналы только с М30, так что убираем с графика все не нужное.

Применение Stochastic

Стохастик более резкий и чувствительный индикатор к самым незначительным колебаниями на рынке. В нашей простой стратегии Форекс, стохастик играет очень важную роль. Именно он подает первичный сигнал.

Принцип торговли, сопоставим с CCI. Здесь так же имеются зоны перекупленности и перепроданности, от которых будет вестись торговля. Более детально, Stochastic был рассмотрен в статье Индикатор Стохастик (Stochastic) | Инструкция по применению, кто не знаком с этим гениальным индюком, обязательно читайте, не пожалеете.

Стохастик будем настраивать по следующему плану:

1. Вкладка Параметры. Выставляем период %K равный 3, период %D равный 1, замедление также равняется 1, метод MA используем Smoothed.

2. Вкладка Цвета. Так как линии нашего индикатора будут сливаться, я настроил так, чтобы была видно только одна линия.

3. Вкладка Уровни. Оставляем по умолчанию значения 20 и 80.

4. Вкладка Отображение. Для Stochastic устанавливаем галочку на Н4, нам нужно видеть его только на этом тф.

Применение Moving Average

На сладкое, наверное один из самых популярных индикаторов, который находит применение у многих трейдеров. Применений мувингам разработано очень много. В нашей простой стратегии, кстати, забыл сказать что она трендовая, он будет применяться для выявления текущей тенденции.

Идея известная, очень простая и применяется во многих торговых роботах. Для выявления тенденции, используются два мувинга с разными периодами. При пересечении одним мувинга другого, считается что произошел разворот тренда. Данный способ и многое другое, я описывал в статье Скользящая средняя (Moving average) | Лучший индикатор для торговли на рынке Форекс.

Наша, самая простая стратегия Форекс, включает два мувинга с периодами 7 и 15. Метод MA был выбран Exponential. Отображение выберем для H4.

Как работает самая простая стратегия Форекс

Идея торговли действительно очень простая, и в то же время прибыльная. Для принятия решений, потребуется проанализировать всего два таймфрейма: H4 и M30, и выполнить 4 пункта. Торговая идея заключается в следующем.

Открытие позиций на покупку

1. Таймфрейм H4. Ждем когда мувинги будут направлены вверх.
2. Таймфрейм H4. Как только первый пункт будет выполнен, требуется дождаться Stochastic в области меньше +20.
3. Таймфрейм M30. Если первые два пункта выполнены, на тф М30 следует дождаться CCI в зоне -150.
4. Таймфрейм М30. Ждем любого паттерна и открываем покупку.

Открытие позиций на продажу

1. Таймфрейм Н4. Мувинги должны быть направлены вниз, что будет сигнализировать о нисходящей тенденции.
2. Таймфрейм Н4. Если первый пункт выполнен, ждем Stochastic в области выше +80.
3. Таймфрейм М30. Когда начальные условия выполнены, переходим на М30 и ждем CCI в зоне выше +150.
4. Таймфрейм М30. При наличии паттерна, открываем продажу.

Установка StopLoss и TakeProfit

Для ограничения убытков, не забывайте про стопы. Пусть хоть имеем дело с надежной стратегий, проверенной временем, все равно могут быть форс-мажорные случаи, когда цена движется не по сценарию.

Ограничивать убытки будем выше / ниже полученного паттерна. Размер стоп должен быть адекватным. Не стоит принимать все буквально. Если стоп надо выставить на расстоянии в 100 пп, зачем нам такой риск? Не забывайте про манименеджмент.

Установка TakeProfit вызывает некоторые сомнения. По логике вещей, уровень профита не нужно выставлять. Раз дело имеем с трендовой системой, так давайте дадим прибыли течь.

Но есть более консервативный метод, который советует закрыть сделку при достижении индикатором CCI противоположной области. К примеру были в области перекупленности, дожидаемся области перепроданности и закрываем сделку.

Чем торговать

По моим наблюдениям, стратегия надежная и стабильная. Каких то конкретных рекомендаций давать не буду, важно чтобы пара была ликвидной и волатильной. Кстати, почитайте статью Самые волатильные валютные пары на Форекс, в которой я привел статистику все торгуемых пар.

Из того что нравится лично мне, будут:

• EURUSD;
• GBPUSD.

Это самые ликвидные пары, которые хорошо поддаются техническому анализу и врятли без на то причины, не будут волатильны.

Примеры торговых сделок

На скринах ниже, я показал график пары EURUSD с интересующими таймфреймами H4 и M30.

На H4 разметил участки, где мувинги движутся вверх. В такое время считается что преобладает бычье настроение и следует искать покупки. Когда мувинги движутся вниз, считается что преобладает медвежье настроение и следует искать продажи. И хотя на первый взгляд может показаться что этого достаточно для торговли, уверяю вас найдется масса участков на рынке, где мувинги завязывают цену в узел, то и дело выбивая ордера по стопу.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует применить первый фильтр в виде CCI. В тех областях, где мувинги показывают рост рынка и призывают покупать, очень логично дождаться стохастик в зоне перепроданности. Эти места отметил на скрине зелеными кружками.

В тех областях, где мувинги показывают падение рынка и призывают продавать, зона перекупленности по стохастику, является логичным местом для продажи. На скрине отмечены красными кружками.

После того, как на Н4 были получены интересующие сигналы, переходим на М30 и ждем подтверждения от CCI.

Как уже говорилось выше, логика анализа сопоставима со Stoch. Когда ожидаем покупку, ждем движения из зоны перепроданности и при получении паттерна, открываем сделку. Когда ожидаем продажу, ждем движения из зоны перекупленности и при получении паттерна, открываем сделку. Здесь все тоже самое, зелеными кружками отмечены сигналы для покупки, красными, сигналы для продажи.

Совокупность логичных сигналов, в разы увеличивают положительный исход трейдинга в долгосрочной перспективе. Если с описанием все понятно, тестируйте. О своих результатах и мыслях, прошу отписаться в комментариях.

Как на мой взгляд, то это действительно очень простая и надежная стратегия Форекс, которая подойдет не только новичку, но и опытному трейдеру. Лично я открыл себе дополнительные графики EURUSD, GBPUSD, AUDUSD и USDCAD, настроил шаблон и слежу за сигналами.

Хоть стратегию и можно отнести к внутридневным, по уже полученному опыту работы с ней, могу сказать, много времени для анализа, она не занимает.

На этом у меня все. До новых, интересных статей. И да, кстати, если статья понравилась, не забудьте поделиться ей со своими друзьями и коллегами.

Источник https://ru.fxssi.com/carry-trade-forex-zhiv-ili-mjortv

Источник http://www.tevola.ru/trading/strategii/strategy-foreks-cci-stoch-ma.html

Источник