Как инвестировать в Индекс РТС

В России первый биржевой индекс — РТС — появился в 1995 году. Он стал главным индикатором состояния фондового рынка и сохраняет эту функцию до сих пор, но теперь совместно с Индексом МосБиржи. Сегодня немного о том, на каких бумагах основан Индекс РТС и как его купить.

История создания и состав

РТС — индекс российского фондового рынка, связанный с Индексом МосБиржи. Первый расчёт произошёл 1 сентября 1995 г. и составил 100 пунктов. Базой для расчёта стали 30 акций крупнейших российских эмитентов. Индекс отражал изменение капитализации компаний в сравнении с базовым расчётом, выраженной в долларах США, с учётом доли акций, которые свободно обращались на рынке. Изначально рассчитывался ОАО «Фондовая биржа РТС», но после объединения с ММВБ стал одним из двух основных индексов на Московской бирже.

Индекс относится к взвешенным с учётом фри-флоат (free-float) и рассчитывается на единой с Индексом МосБиржи базе, которая состоит из 50 акций крупных российских компаний, имеющих наибольшую капитализацию. У каждого эмитента — свой вес, причём он не может превышать 15% от всего индекса. Есть ещё одно ограничение — доля первой пятёрки компаний не может превышать 55%.

Количество бумаг в списке индекса постоянно меняется: пересмотр проходит ежеквартально в третью пятницу завершающего квартал месяца — марта, июня, сентября и декабря. После балансировки в июне 2020 г. в состав вошли 38 акций, около половины из них относится к нефтегазовому сектору. На втором месте идут финансы, а после — металлодобыча.

Самый «весомый» эмитент — ПАО «Газпром» с долей 14,77%, затем ПАО «Сбербанк» с 14,68% (13,45% на обычные и 1,18% на привилегированные) и ПАО «Лукойл» с 11,87%.

Как рассчитывается

Уровень Индекса РТС — показатель суммарной рыночной капитализации в долларах. Ежедневно он пересчитывается на протяжении торговой сессии, отражая реальное состояние рынка. Периодичность расчёта — один раз в секунду. Относится к основным индикаторам российского фондового рынка наряду с Индексом МосБиржи. Методика расчёта утверждена 25 ноября 2011 г. и представлена на сайте ПАО «Московская биржа».

Индекс РТС является отношением просуммированной капитализации входящих в него акций (в том числе депозитарные расписки на них) по состоянию на момент расчёта к стоимости акций на дату первоначального расчёта, которое умножают на первое значение индекса и поправочный коэффициент. Формула следующая:

Индекс рассчитывается в пунктах: его первое значение в сентябре 1995 г. составило 100 пунктов. Максимального уровня РТС достиг 19 мая 2008 г. — 2498,1 пункта. Минимальный исторический показатель пришёлся на осень 1998 г. — 2 октября индекс упал до 37,74 пункта. На июль 2020 г. его уровень колеблется примерно на уровне 1240 пунктов.

Дивидендная доходность индекса в 2018 г. составила 5,9%, в 2019 г. — 6,4%, а по результатам за первую половину 2020 г. — 7,4%.

Как купить Индекс РТС

Индексы фондовых рынков — расчётный показатель, поэтому приобрести сам индекс нельзя. Тем не менее при желании можно инвестировать в них с помощью других инструментов и методов. В первую очередь, конечно, нужен брокерский счёт, — для этого просто заполните заявку на сайте «Открытие Брокер». Далее расскажем несколько способов, как зарабатывать на РТС:

самостоятельно повторить индекс, купив бумаги тех же компаний и в таком же соотношении;

Все эти варианты подходят для инвестиций в Индекс РТС, при этом у каждого есть свои особенности. Поговорим о них подробнее.

Самостоятельная покупка акций

Для тех, кто не хочет переплачивать за управление активами, этот способ может показаться самым привлекательным. Состав индекса в открытом доступе, доли компаний тоже — какие трудности могут возникнуть? Главный минус — необходимость внести большую денежную сумму сразу. Кроме того, состав индекса ежеквартально пересматривается — а это дополнительные сделки и временные затраты. Как быть новичку, который не имеет солидного капитала, но хочет купить РТС, — читайте дальше.

Инвестиции в ПИФы

Доля в паевом инвестиционном фонде — неплохой вариант для тех, кто не готов уделять рынку много времени или имеет не слишком высокий капитал для начала. Обычно для покупки доли в ПИФах достаточно нескольких тысяч рублей, при этом придётся платить комиссию управляющим компаниям — иногда её размер может достигать 5% от вложенных средств.

Вложения в ETF

ETF — это фонд, который состоит из разных активов. Есть и те, в которые входят индексные акции, — они повторяют динамику соответствующего индекса. Для инвестиций в РТС доступны FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) с тикером FXRL и ITI Funds RTS Equity ETF с тикером RUSE. На зарубежных рынках также есть индексные фонды, максимально приближенные по составу к Индексу РТС.

Инвестиции в ETF — возможность вложения денег, начиная с небольшой суммы: обычно стоимость пая начинается от 1000–1500 руб. Комиссии при этом обычно заметно ниже, чем в ПИФах. Из плюсов стоит отметить возможность налоговой льготы на прибыль, если покупка проходила через ИИС и счёт просуществовал не менее трёх лет.

Фьючерс на РТС

Наконец, последний интересный вариант и один из самых востребованных инструментов на срочном рынке МосБиржи за последние годы — фьючерс на Индекс РТС. Торговать контрактами можно на ФОРТС (FORTS) — срочном секторе биржи. Стоимость достаточно высокая — на июль 2020 г. она колеблется в диапазоне 120–130 тыс. руб., однако возможна торговля с кредитным плечом. В таком случае трейдера нужна лишь сумма гарантийного обеспечения. Из-за большой волатильности ГО на фьючерс РТС одно из самых высоких.

Во внешне привлекательных условиях есть подводные камни, поэтому, перед тем как шортить РТС (а позиции на фьючерсы обычно краткосрочны), лучше заранее ознакомиться с видами контрактов, условиями торгов и вариационной маржой. Доходность по ним выше, но и риски уйти в минус тоже. Сам факт использования плеча при сделках не несёт дополнительных затрат или комиссий.

Шаг цены по фьючерсу на РТС равен 10 пунктам. В финансовом выражении он зависит от курса доллара и рассчитывается как 20% от текущего курса на МосБирже.

Какой бы способ инвестиций в Индекс РТС ни был выбран — шортить, покупать самостоятельно или вкладывать в фонды — стоит тщательно анализировать информацию и следовать продуманной стратегии. Прибыль, получаемая от инвестиционной деятельности, облагается подоходным налогом. Заранее изучите особенности налогового законодательства и льготы и инвестируйте вместе с «Открытым журналом»!

Что это такое индекс РТС простыми словами и как его правильно использовать, чтобы получить доход?

Для того, чтобы каждый начинающий трейдер и человек, которому интересны финансовые инструменты, получил больше ценной информации, рассказываю, что такое индекс РТС. Это индикатор, отражающий как «скачет» стоимость ценных бумаг, а значит, капитализация, и показывающий, как меняется российский фондовый рынок.

Можно смотреть индекс РТС онлайн, анализируя, как изменяется показатель капитализации определенных компаний, что входят в базу расчета и какие процессы сегодня актуальны на рынке. Показатель постоянно модернизируется, использовать его можно, чтобы посмотреть, как суммарно меняется цена на акции, а также для того, чтобы не прямо, но все же инвестировать в него. Далее глубже разбираюсь в сути финансового инструмента, который, к слову, бесплатный.

Оглавление:

Что такое индекс РТС — из чего состоит?

Фондовый индекс, который выступает индикатором всего фондового рынка РФ, и в текущий момент от рассчитывается на Московской бирже. По своей форме это взвешенный, индекс композитного типа, в который входят акции крупнейших предприятий России из основных секторов экономики.

Индекс традиционно рассчитывается в долларах, ведь в них считается капитализация обществ, но при этом имеет базу расчета и в рублях, которую ведет Московская биржа. Рассчитывается показатель на протяжении всей торговой сессии с учетом даты открытия и закрытия, и, частота изменений составляет 1 секунда. Актуальное значение — в пунктах.

ТОП-10 акций в составе индекс РТС

Такой финансовый инструмент, как индекс РТС прямо купить нельзя, поскольку он выступает, своего рода, индикатором, маркером, на общее число которого влияют показатели ценных бумаг российских фирм-гигантов. При этом маркер показывает, как изменяется капитализация этих компаний. Например, в середине 2008 года показатель составлял 2400. Это значит, что с 1995 года, когда начали вести индекс, их суммарная капитализация увеличилась в 24 раза. Логично познакомиться с такими компаниями, чтобы понять — кто они такие и каких высот добились в своей сфере экономики. Пересматривает состав индекса целый комитет и преимущество в нем «голубые фишки».

Публичная акционерная компания «Газпром», где практически 50% находится во владении государства. Была основана в 1989 году, а на текущий период цена за одну ценную бумагу составляет 205,53 рубля. Компания специализируется на продаже добытого газа и сдачи в аренду своей системы для его транспортировки и хранения. Популярность вложений в этот инструмент не утихает с годами.

Это универсальный, самый крупный в РФ банк, который также занимает лидирующие позиции и в Восточной Европе. Корпорация была основана в 1848 году и на текущий момент имеет ряд дочерних финансовых компаний. Большинство акций — у правительства РФ. Актуальная стоимость ценной бумаги — 285,33 руб. Пользуются спросом акции Сбербанка для инвесторов за счет своей средней устойчивости в цене.

Российская нефтяная компания ведет свой отсчет с 1991 года. Это вторая после «Газпрома» компания, которая дает самую большую выручку. В корпорацию входят несколько дочерних компаний. Актуальная стоимость ценной бумаги на момент подготовки материала составляет 5405 рублей и в том, чтобы купить ее заинтересованы в основном крупные профессиональные инвесторы.

Компания «Норникель» входит в группу компаний «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и ведет свою деятельность с 1993 года. Этот год для ценных бумаг холдинга, который входит в состав индекса РТС, показывал огромные скачки и сейчас намечен красный тренд. Актуальная цена за 1 ценную бумагу — 24048 рублей. Анализ фондового рынка страны с учетом этого показателя показывает существенные проблемы в отрасли добычи и сбыта этого металла.

Транснациональная российская компания «Яндекс» в последнее время часто появляется в заглавиях к материалам, поскольку существует интрига, что она может объединиться с Тинькофф. Актуальная цена за ценную бумагу составляет 5133,8 рублей. Популярная компания, которая на рынке с 2000 года, за все время своего существования существенно расширила направление деятельности и увеличила капитализацию.

Российская компания «Новатэк» специализируется на добычи газа была основана в 1994 году, а уже через 20 лет стала второй по объему добываемого полезного ископаемого. Это важный участник отечественной рыночной экономики, в частности, промышленного сектора и насчитывает большое количество дочерних компаний. Актуальная стоимость акции — 1257,4 руб.

Публичное акционерное общество «Роснефть» начала свою работу в 1993 году, а в 2013 стала самой крупной компанией в мире по добыче «черного золота». Сегодня ценная бумага корпорации оценивается в 456,2 рубля. Среди российских инвесторов акции весьма популярны. Интересно то, что американские производители и добывающие нефть компании в свое время составляли львиную долю индекса Доу Джонса.

Публичное акционерное общество «Татнефть» занимает 5-ую позицию среди российских компаний, которые специализируются на добыче этого ископаемого. Начав свою работу в 2000 году, к сегодняшнему времени значительно нарастила капитал и увеличила количество «дочек». Купить ценную бумагу корпорации можно за 523,9 рубля. Интересно, что за минувший год чистая и номинальная прибыль показали существенное падение.

Компания «Полюс» специализируется на добыче золота. Это самая крупная компания в РФ с такой специализацией, которая была основана в 1921 году. В ее составе больше 10 дочерних компаний, и за свою историю показывала взлеты и падения цены на акции. Актуальная стоимость — 14391,5 руб, и разумеется, столь высокая цена на ценные бумаги делает ее не совсем привлекательной для трейдеров с небольшим капиталом.

Публичная акционерная компания «Сургутнефтегаз» — один из крупных игроков в России в сегменте добычи нефти и газа. Она была основана в 1977 году и за это время показала финансовое развитие: разработка новых источников, расширение штата, новые контракты. В последние годы намечено зеленое направление по показателям валового дохода и прибыли. Купить акцию компании можно за 36,11 рублей.

Состав индекса РТС

В сентябре минувшего года базу для расчёта индекса стали определять в виде списке. В актуальной редакции индекса находятся показатели акций 41-ой компании. Как такового сайта РТС нет, и следить за изменениями можно на профильной странице Московской биржи. Рассматривая отраслевую структуру индекса, стоит обозначить такие направления:

• газ и нефть — 50,6%;
• финансовый сектор — 17,8%;
• добыча и производство металла 14,7%;
• потребительский сектор — 9%;
• телекоммуникации — 3,2%;
• энергетика — 2,7%;
• другие — 2%.

Для сравнения: исторический минимум был зафиксирован 2 октября 1998 года — 37,74 пункта. а максимум — 19 мая 2008 года — 2498,10 пункта соответственно. С ТОПовыми компаниями по капитализации познакомила вас выше, а сейчас предлагаю посмотреть на акционерные общества из индекса, которые показывают лучшие и худшие показатели на начало торговой недели.

Лидеры роста

И обратите внимание на лидеров снижения цены на ценные бумаги.

Антилидеры роста

История индекса

Впервые возможность посмотреть график актуального индекса РТС стала доступной 1 сентября 1995 года и изначально насчитывала 30 пунктов — крупнейших российских эмитентов. Финансовый маркер часто сравнивают с индексом SP 500, но непосредственно для отечественной экономики. После того, как были объединены Московская биржа и РТС, последний одноименный индикатор стал использоваться вместе с индексом и Мосбиржи. Для того чтобы рассчитать индекс Российской торговой системы в виде базового значения выбрана шкала в 100 пунктов.

Как купить РТС частному инвестору

Сразу отмечу: покупаем не сам показатель, а фьючерс на индекс РТС. Этот производный инструмент самый популярный, который торгуется на Московской бирже. Привлекает внимание и тем, что предусмотрен довольно низкий биржевой сбор — 0,002%. Средняя цена около 120 тысяч рублей, но можно выбрать гарантийное обеспечение у брокера, снизив цену. На выбор несколько контрактов, которые рассчитаны до марта 2021 года.

РТС входит в список одних из самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже, и этот инструмент также можно использовать благодаря другим направлениям:

• ETF с расчётами в рублях. Средняя цена для старта — от 40 долларов, но, если открыть ИИС, можно получить частичную компенсацию.
• ПИФ привлекает внимание относительно лояльным стартом — от 10 тысяч рублей, но комиссия 5% добавляет ему негативных аспектов.

РТС на текущий момент показывает рост, а вот его «сосед» индекс ММВБ также рост, но не такими большими темпами. На момент написания материала последний финансовый маркер составлял 3304,39 пунктов. Как видите, индекс Мосбиржи, который ведется с 1997 года, более высокий, но при этом по популярности среди трейдеров за счет показателя дохода они практически одинаковые. А если вам интересно узнать о том, что такое ROE и как этот индикатор рассчитывается, рекомендую прочесть готовую статью на www.gq-blog.com.

В итоге резюмирую: индекс РТС показывает состояние российской экономики и не удивительно, что первую десятку компаний в его составе занимают промышленные агломераты. Следить за изменениями очень легко на сайте Московской биржи онлайн, ведь каждый будний день с 10.00 до 18.50 эти показатели изменяются ежесекундно. Остается пожелать всем только положительного опыта работы с этим инструментом и хорошей прибыли, какой бы производный инструмент не выбрали.

Автор Ganesa K.
Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.

Что такое индекс РТС, из чего состоит и как его можно купить частному инвестору

Кандидат экономических наук. 20 лет преподаю финансы и инвестиции в университете. Инвестирую на фондовом рынке.

Любой экономический кризис в стране или мире сопровождается снижением биржевых индексов – своеобразных индикаторов состояния не только рынка ценных бумаг, но и всей экономики. В России тоже есть такие индикаторы. Основные из них – индекс МосБиржи и индекс РТС. Сегодня разберем, что такое индекс РТС простыми словами, как он рассчитывается и из чего состоит. Определимся, как на нем можно заработать простому инвестору.

Значение индекса РТС и его состав

Индекс РТС (аббревиатура РТС расшифровывается как российская торговая система) – индекс российского фондового рынка, в состав которого входят акции крупнейших компаний России из разных секторов экономики.

Главное отличие от еще одного значимого показателя – индекса МосБиржи – в валюте расчета. Герой нашей статьи рассчитывается в долларах США, индекс МосБиржи – в рублях. Состав обоих одинаковый, динамика развития отличается из-за влияния курса рубля к доллару.

Индекс RTS рассчитывается как сумма цен акций входящих в него компаний и выраженных в долларах США, взвешенных по капитализации. Другими словами, цена акции умножается на ее долю и складывается со следующей.

Рост значения показывает, что на рынке царят позитивные настроения, бизнес, а вместе с ним и экономика страны, развиваются. Для инвесторов это сигнал, что можно вкладывать деньги и заработать на увеличении котировок акций.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Падение может быть связано как с эмоциями в моменте (например, на фоне необдуманного твита крупного политика), так и с более серьезными факторами (пандемия, торговые войны, санкции и пр.). Плохие новости многих инвесторов выводят из привычного ритма, они поддаются общей панике и начинают распродавать активы, вызывая обвал котировок. Восстановление может произойти быстро, а может растянуться на годы.

Состав индекса не является постоянной величиной. Одни предприятия исключаются из базы расчета, другие в ней появляются. На момент написания статьи (31 августа 2020 г.) список компаний включает в себя 35 наименований. Один эмитент не может иметь долю более 15 %. Сроки изменения списка: третья пятница последнего месяца квартала.

Текущий перечень вы можете посмотреть по ссылке на сайте МосБиржи. Выше я написала, что в списке всего 35 компаний, но по ссылке вы увидите 38 пунктов. Дело в том, что 3 эмитента представлены обыкновенными и привилегированными акциями (Сбербанк, Сургутнефтегаз и Татнефть). Топ-10 акций выглядит так:

Термин “Free-Float” означает количество акций в свободном обращении, т. е. их свободно могут купить все желающие. Например, самый высокий показатель у привилегированных акций Сбербанка – 100 %, а самый низкий у Роснефти – всего 11 %. Для частного инвестора чем выше значение, тем лучше, потому что выше ликвидность.

В отраслевой структуре преобладают энергоресурсы (нефть и газ), почти 45 %. Этот фактор настораживает многих инвесторов и заставляет их искать инвестиционные стратегии, которые бы позволяли формировать более диверсифицированный портфель. Вложение денег в такой пропорции, какую предлагает МосБиржа, опасно. Особенно на фоне серьезного падения нефтегазового рынка в 2020 г.

История развития

История развития российского индикатора состояния фондового рынка начинается с 1 сентября 1995 г. Первоначально его значение было равно 100 пунктам, т. е. за 25 лет оно выросло почти в 13 раз. Индекс РТС стоял у истоков возрождения рынка ценных бумаг или даже его создания в современной России.

До 2011 г. у нас существовали две биржи: ММВБ и РТС. На первой торговали валютой и ваучерами (читатели родом из Советского Союза прекрасно помнят, что это такое). На вторую вышли российские предприятия, акции которых торговались в долларах США. Возникла необходимость создания российского индекса акций. Так в сентябре 1995 г. появился индекс РТС. И только 2 года спустя – рублевый индекс ММВБ.

Список компаний на первоначальном этапе включал всего 13 наименований, названия некоторых из них современным инвесторам даже не известны. Например, Пурнефтегаз или Ноябрьскнефтегаз. Доля нефтегазового сектора стремилась к 100 %. Составы РТС и ММВБ отличались. Сегодня база расчета абсолютно одинаковая и включает 35 компаний. Несмотря на то что биржи ММВБ и РТС в 2011 году объединились и получили название “Московская биржа”, индексов осталось два.

Последние 3 года основные характеристики выглядят так:

Доходность в текущем 2020 г. пока не радует, но в условиях падения мировой экономики сложно ожидать иного. А вот дивидендная доходность остается одной из самых высоких в мире (7,4 %) и фактором, который побуждает частных инвесторов выбирать акции российских компаний для своих долгосрочных портфелей.

25 лет – это непростой период в жизни Российской Федерации. Многие структуры мы создавали с нуля, в том числе и фондовый рынок. За эти годы было сразу несколько мировых и отечественных экономических кризисов, которые хорошо прослеживаются на графике. Волатильность очень сильная. Слабость национальной валюты только подливала масла в огонь.

Все эти подъемы и падения хорошо видны на графике ниже. Его можно онлайн посмотреть на сайте Московской биржи или на других инвестиционных ресурсах. Пик пришелся на май 2008 г. (2 459,88 пункта). Потом резкое падение, когда уже к январю 2009 г. значение составило 535,04 пункта. До сих пор мы не достигли максимального показателя, который был в 2008 г. (по состоянию на конец августа 2020 г. – 1 273,15 пункта).

Как можно купить индекс

Любой фондовый индекс, в том числе и РТС, нельзя купить, как обычный инвестиционный инструмент, например, как акцию или облигацию. Он имеет котировку, но в своем биржевом стакане вы его не найдете. Это не означает, что инвестор не может инвестировать в индекс. Рассмотрим доступные варианты.

Самостоятельное формирование портфеля

В отличие от популярного американского S&P 500, в который входит 500 компаний, в РТС их всего 35. При желании и финансовых возможностях можно самостоятельно покупать акции всех эмитентов с учетом их доли в общей корзине, копируя индекс РТС. Это потребует значительного капитала и затрат времени на поддержание долевого распределения.

Фьючерсы

Фьючерс – это контракт, по которому одна сторона сделки обязуется купить, а другая – продать какой-то актив по заранее оговоренной цене и в назначенное время. В нашем случае таким базовым активом выступает индекс РТС. Участники сделки прогнозируют его значение и пытаются заработать на изменении котировок.

Есть контракты, по которым в момент исполнения покупателю придет конкретная акция, облигация или товар. Они называются поставочными. Но индексный фьючерс относится к расчетным контрактам, т. е. исполнение по нему происходит путем перечисления денег на счет.

На сегодня действуют 8 фьючерсных контрактов. Ближайший срок исполнения – 17.09.2020, расчетная цена – 126 120 руб.

ETF – отличный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Конечно, на Московской бирже не такой большой выбор, как на иностранных биржах, но он есть. Если вы хотите вложить деньги сразу во все акции из индекса РТС (38 штук), то можно купить соответствующий биржевой индексный фонд – FXRL от компании FinEx.

Заключение

Любой фондовый индекс нужен в качестве индикатора состояния рынка ценных бумаг в стране. И РТС не исключение. За его долларовым значением удобно следить тем иностранным инвесторам, которые предпочитают вкладывать деньги в рискованные, но потенциально доходные экономики развивающихся стран. Несмотря на сильную волатильность, наш индекс РТС растет и привлекает своей дивидендной доходностью не только россиян, но и иностранцев. За 25 лет мы прошли огромный путь, который другие страны проходили более 200 лет. И нам точно есть куда расти дальше.

Источник https://journal.open-broker.ru/investments/kak-investirovat-v-indeks-rts/

Источник https://www.gq-blog.com/investicii/invest/indeks-rts.html

Источник https://iklife.ru/investirovanie/chto-takoe-indeks-rts.html