Прибыльная стратегия, основанная на индикаторе MFI

Индикатор MFI был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом. Полное название инструмента звучит как Market Facilitation Index, а в переводе означает «Индекс облегчения рынка». Этот инструмент анализирует данные об объемах рынка и минимумах/максимумах цены. На основе этого индикатора было разработано множество разных торговых стратегий. Рассмотрим несколько самых популярных.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Стратегия, основанная на индикаторе MFI

Market Facilitation Index работает по тиковым рыночным объемам. Перед тем, как начать торговлю, необходимо изучить основные сигналы, которые он дает. На гистограмме отображаются бары разных цветов, каждый из которых говорит об определенной ситуации на рынке:

• Зеленый бар – рост объемов и показателей MFI.
• Коричневый бар – падение объемов и значений MFI.
• Голубой бар – рост значений MFI и падение объемов.
• Розовый бар – падение MFI и рост объемов.

Для открытия сделок в начале нового тренда наиболее предпочтителен сигнал в виде розового бара. Он как раз указывает на то, что начинается смена тренда. Зеленый бар указывает на усиление тренда, однако его редко используют для входа в рынок, так как при его появлении цена обычно уже прошла приличное расстояние.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Для определения тренда и точек его разворота рекомендуем установить индикатор SSRC. Это пользовательский трендовый осциллятор, работающий без перерисовки сигналов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия на основе SMA и MFI

Это трендовая торговая стратегия, основанная на сигналах простой скользящей средней и индикатора MFI.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Добавьте на график мувинг SMA с периодом 25 баров, рассчитанный по ценам закрытия (Close). Значение сдвига = 0. Настройки MFI оставьте по умолчанию.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Сделку на продажу можно открывать после того, как график пробьет SMA сверху вниз, а сигнальная медвежья свеча закроется под мувингом. Желательно, чтобы это произошло на пике бычьего тренда. На панели MFI должен образоваться розовый бар. Защитный стоп-лосс выставляем за ближайшим максимумом. Сделку закрываем вручную, когда SMA пересечет график в обратном направлении, или по тейк-профит, равному 2,5 стоп-лоссам.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Сделку на покупку можно заключать, когда график пересек мувинг SMA25 снизу вверх, при этом пробойная свеча должна быть бычьей и закрыться над скользящей. Желательно, чтобы сигнал поступил на завершении медвежьего тренда. На гистограмме MFI образовался розовый столбец, подтверждающий смену тренда. Для Buy-ордера защитный стоп-лосс выставляем за локальным минимумом. Закрывать позицию можно вручную при появлении обратного сигнала от SMA, либо по тейк-профиту, как в первом случае.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Данную стратегию можно адаптировать для любого таймфрейма. Также вы можете использовать другие мувинги, например, EMA или HMA, менять их периоды, тип расчета и т.д.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

На скриншоте ниже показан пример сигнала на продажу. В рынок можно было входить после того, как закрылась сигнальная медвежья свеча. Сделка была закрыта с прибылью после обратного сигнала от SMA.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Скальпинг по индикатору Volumes и сигналам MFI

Скальпинговые стратегии могут быть основаны не только на осцилляторах, но и на индикаторах объема. В этой ТС для получения сигналов используются только MFI и Volumes.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Таймфрейм рабочего графика – M5. Валютная пара должна быть с небольшим спредом, желательно из числа мажорных. Сделки будут краткосрочными, поэтому нужно быстро реагировать на любые изменения рынка.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Защитный SL и TP для фиксации прибыли можно вообще не устанавливать, либо размещать их максимально быстро, так как одна сделка может длиться всего несколько минут. В случае неудачного сигнала ордер нужно тут же закрывать вручную, не дожидаясь больших просадок.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Установите на график два индикатора – Volumes и MFI, оба со стандартными настройками.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рекомендуем также изучить индикатор Volume Emphasized, который можно использовать вместо стандартного Volumes.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Правила входа в лонг

Дождитесь на графике скачка цены в виде крупной бычьей свечи. На панели MFI и Volumes должен образоваться бар зеленого цвета.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Важно! Зеленый столбец должны показать оба инструмента. Если один из них не дал сигнал, то вход в рынок нужно пропустить.

Далее дождитесь закрытия сигнальной свечи и входите в лонг. SL можно поставить на 20 пунктов ниже точки входа. Тейк-профит – на 20-30 пунктов выше точки входа.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Правила входа в шорт

Дождитесь резкого рывка цены вниз, когда на графике появится крупная медвежья свеча. На гистограммах Volumes и MFI должны появиться бары зеленого цвета.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Когда сигнальная свеча закроется, можно устанавливать Sell-ордер.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

На скриншоте ниже показан пример сделки на продажу при появлении крупного зеленого бара на панели MFI и Volumes. Для сделки был добавлен Stop-Loss и Take-Profit. В результате ордер закрылся в плюс.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Рекомендации по применению индикатора MFI в торговле

Практические советы для успешной торговли по сигналам MFI:

• С осторожностью открывайте сделки в моменты выхода экономических новостей. Тенденции, вызванные такими известиями, могут как стремительно развиваться, так и быстро заканчиваться.
• Если есть возможность следить за сделкой, то не ограничивайте прибыль тейк-профитом, а закрывайте позицию вручную.
• Торгуйте только по четким сигналам от индикатора. Если есть сомнения в правильности решения, то лучше пропустить вход в рынок.

MFI показывает состояние рынка, опираясь на данные об объемах и спреде. Используйте его в комбинации с другими алгоритмами, чтобы повысить количество правильных сигналов.

Рекомендуем дополнительно протестировать индикатор Baracude Volume, который показывает горизонтальные объемы рынка. По линиям его гистограммы можно строить на графике важные уровни сопротивления и поддержки.

Awesome oscillator — стратегия торговли для форекс

Awesome Oscillator был разработан Биллом Вильямсом и входит в стандартный набор почти всех известных торговых платформы. На основе сигналов этого осциллятора создано множество эффективных стратегий как для небольших, так и для крупных таймфреймов. Рассмотрим некоторые из них.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Awesome Oscillator – стратегия торговли по тренду

Сперва следует изучить основные сигналы этого инструмента. AO выглядит в виде гистограммы с цветными барами. Положение баров относительно нуля указывает на рост/падение цены актива.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

На скриншоте выше показан пример настройки критичных уровней индикатора Awesome. При необходимости вы также можете добавить любое количество дополнительных уровней.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Если на панели образовался зеленый бар после череды красных, причем максимумы столбцов планомерно повышаются, то это признак роста цены. Можно входить в лонг.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Планомерное понижение минимумов баров и смена цвета гистограммы с зеленого на красный указывает на падение цены. Можно искать точки входа в лонг.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

На панели Awesome образуются разные паттерны, которые тоже можно использовать как сигналы для входа в рынок. Иногда возникают сигналы дивергенции, которые почти всегда указывают на разворот тренда.

Торговля по паттерну Awesome «Двойной пик»

Рассмотрим самый простой способ торговли по Awesome – это вход в рынок по сигналам паттернов. Одной из самых сильных фигур является паттерн «двойной пик». Он появляется в тот момент, когда на панели AO формируется двойной минимум или двойной максимум.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Сделку на покупку можно открывать при образовании на панели двойного минимума под нулевой линией. После этой фигуры должны сформироваться хотя бы два бара зеленого цвета, с постепенно повышающимися минимумами – это подтверждает сигнал.

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Сделку на продажу открывают при появлении фигуры, состоящей из двойного максимума над нулевым уровнем. После паттерна должно сформироваться минимум 2 столбца красного цвета, максимумы которых последовательно понижаются – это служит подтверждением сигнала.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Коррекционная стратегия торговли по паттерну «Блюдце»

Следующий по популярности паттерн Awesome Oscillator – это «Блюдце».

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пример паттерна «Блюдце» показан на скриншоте ниже.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Buy-ордер можно устанавливать, если бары гистограммы Awesome были выше нуля, но показывали падение цены, то есть, их максимумы планомерно снижались. Далее, в тот момент, когда бары дошли и до нулевого уровня, пробитие не произошло, вновь начался рост цены. В результате бары образовали фигуру в форме чаши или углубления. Для входа в рынок достаточно, чтобы после коррекции на панели образовалось хотя бы 2 зеленых бара.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

На возможность установки Sell-ордера указывает паттерн «Перевернутое блюдце». Он формируется следующим образом:

• Бары Awesome находятся ниже нуля, их минимумы начинают повышаться.
• Когда бары доходят до нулевого уровня, пробой не происходит. Коррекция завершается и цена вновь начинает падать, о чем свидетельствует снижение минимумов
• В результате на графике формируется паттерн в виде чаши, перевернутой вверх дном.

В рынок можно входить, когда после коррекции на панели сформируются минимум 2 красных бара.

Рекомендуем более подробно изучить принцип работы индикатора Awesome Oscillator, настройки для разных таймфреймов и простые стратегии торговли на его основе.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Торговля по Awesome и Bollinger bands

Для данной ТС установите на график два индикатора – Awesome Oscillator и Bollinger Bands. Настройки первого оставьте по умолчанию.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Период для расчета Полос Боллинджера установите в размере 20-ти баров. Отклонение должно быть равно трем. Все расчеты выполняются по ценам Close.

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

Для дополнительной фильтрации сигналов установите на график экспоненциальный мувинг с периодом 3 бара, рассчитанный по ценам закрытия свечей.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

• Мувинг EMA пробил центральную линию канала Боллинджера снизу вверх.
• На панели AO появился зеленый бар выше нуля.

Открывать ордер можно после того, как закроется свеча, на которой произошло пробитие средней линии канала Боллинджера. Awesome в это время уже должен дать подтверждающий сигнал.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

• Скользящая средняя EMA пересекла центральную линию Bollinger Bands сверху вниз.
• На панели Awesome появился красный столбец ниже нуля.

Заключать сделку можно после закрытия сигнального бара, на котором был пробит центральный уровень Bollinger bands. При этом на панели Awesome Oscillator уже должен быть сформирован красный бар, подтверждающий падение цены.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Закрывать сделку нужно при появлении обратного сигнала от AO.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно установить в терминал индикаторы волатильности форекс.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Стратегия «Macd Profitunity» с Awesome Oscillator

В данной торговой методике используются три индикатора, два из которых являются разработкой Билла Вильямса – это Awesome Oscillator и Fractals. Для отсеивания ложных сигналов в стратегию добавлен индикатор Macd.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Установите на график все три индикатора, оставив для Fractals и Awesome Oscillator стандартные настройки входных параметров. Значения Macd нужно немного подкорректировать – установите SMA в размере 9-ти баров, а Slow EMA – 89 баров. Период быстрого мувинга EMA должен быть равен 34-м барам.

p, blockquote 29,0,0,1,0 —>

Основной сигнал дает индикатор Awesome – это может быть паттерн «блюдце» или «перевернутое блюдце», либо пробой нулевого уровня. Индикатор Macd будет отфильтровывать сигналы, указывая направление основного тренда. Fractals используется для подтверждения сигнала и установки защитного Stop-Loss для сделок.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Сигналы для входа в лонг:

• На панели Awesome образовался паттерн «блюдце», либо бары пробили уровень 0 снизу вверх и стали зеленого цвета.
• Макди находится выше нуля.
• На графике образовался нижний фрактал под сигнальной свечой.

После входа в рынок защитный стоп-лосс нужно установить на уровне фрактального указателя, который подтвердил Buy-сигнал.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Сигналы для входа в шорт:

• На панели осциллятора появился паттерн «перевернутое блюдце», либо его столбцы пересекли нулевую линию сверху вниз и стали красного цвета.
• Гистограмма macd находится ниже нулевой отметки.
• На графике появился верхний фрактал над сигнальной свечкой.

Страховочный Stop-Loss для Sell-ордера размещается на уровне сигнальной стрелки индикатора Fractals.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Закрывать сделку нужно после того, как появится противоположный сигнал. Также можно установить ордер Take-Profit, но его значение должно быть выше Stop-Loss минимум в 2,5 раза.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Индикатор Awesome часто применяется трейдерами в разных торговых системах. Инструмент дает качественные сигналы, но немного запаздывает за ценой. Из-за этого трейдер может войти в рынок с небольшим опозданием, когда новый тренд уже начался.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Перед тем, как открывать сделки на реальном депозите, рекомендуем протестировать каждую ТС на учебном счете. При изменении таймфрейма проверяйте актуальность настроек входных параметров.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Рекомендуем дополнительно ознакомиться с другими индикаторами Билла Вильямса и торговой стратегией на их основе.

Стратегия форекс ADX – применение индикатора в комплексном анализе

Индикатор ADX относится к категории трендовых, показывая трейдеру, в каком направлении происходит изменение котировки. Это очень важная информация, на основании которой делаются определенные выводы, позволяющие заключать прибыльные сделки на финансовых рынках. Поэтому стратегии ADX предполагают открытие позиций в направлении текущей ценовой тенденции, обеспечивая получение дохода от большей части тренда.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

В составе торговых стратегий используются следующие сигналы (по одному или в комплексе) индикатора ADX:

• пересечения кривых
• относительное движение кривых ±DI;
• положение основной кривой.

Кривая +DI демонстрирует силу быков, а кривая -DI – медведей. Поэтому, если +DI пересечет -DI вверх, то это означает потенциал роста котировки, а если +DI пересечет –DI вниз, то это признак потенциала падения котировки. Кроме того, если:

• +DI находится сверху и приближается к -DI, то рост котировки ослабевает;
• +DI находится снизу и сближается с -DI, то ослабевает падение котировки;
• +DI находится сверху и отдаляется от -DI, то рост котировки ускоряется;
• +DI находится снизу и отдаляется от -DI, то ускоряется падение котировки.

Применение ADX в торговых стратегиях заключается в анализе одного или нескольких описанных сигналов. При этом необходимо использовать хотя бы один технический или фундаментальный фактор, подтверждающий или опровергающий их.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Стратегия ADX 50

Также необходимо на 4-часовой таймфрейм установить RSI. Этот осциллятор используется для выявления состояний перекупленности и перепроданности. При этом перекупленность указывает на вероятность ослабления покупок, вследствие чего восходящий тренд замедляется и иногда разворачивается. А перепроданность – это признак ослабления продаж, что приводит к замедлению, а иногда и развороту нисходящего тренда. А на высокую вероятность возникновения сильных импульсных движений котировки, которые позволяют при небольшом риске прилично заработать, указывает пробитие основной линией ADX уровня 50. Поэтому в стратегии форекс ADX 50 следующие правила:

• покупка при выходе из перепроданности (пробитии уровня 70 сверху) на RSI и ADX выше 50;
• продажа при выходе из перекупленности (пробитии уровня 30 снизу) на RSI и ADX выше 50.

Это условия только для совершения сделки. Дополнительно трейдеру потребуется определить уровни СтопЛосса и ТейкПрофита, а также объема выставляемого ордера – эти величины должны удовлетворять приемлемой степени риска сделки. Чаще всего СтопЛосс располагается на минимуме 14-свечного периода, а ТейкПрофит размещается на расстоянии, не меньшем удвоенного размера СтопЛосса.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

Безусловное условие для закрытия всех сделок – пресечение уровня 50 основной кривой ADX вниз. Таким образом, трейдер находится в рынке лишь в периоды максимальной волатильности.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

На рис. 2 красными вертикалями отмечены свечи, на которых сформировалось условие для продажи (RSI опустился под уровень 70), а голубой – свечи, на которых сформировалось условие для покупки (RSI поднялся выше уровня 30). Каждая прибыльная сделка в этом примере принесла больше чем, обе убыточные.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Альтернативная стратегия по индикатору ADX

Расположение котировки над EMA указывает на совершение покупок при положительном DI выше отрицательного DI. Если же котировка располагается под EMA, то совершаются продажи при отрицательном DI выше положительного DI. В качестве дополнительного подтверждающего сигнала можно использовать разворотные свечные паттерны – Молот, Повешенный, Звезда и др. При этом основная кривая ADX в анализе не используется. Поэтому ее можно просто отключить, выбрав в настройках цвет прозрачный (None).

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

СтопЛосс располагается на трендовой скользящей средней и двигается вслед за ней, несколько это возможно, а сделка закрывается в любом случае при смене местами DI.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Пример покупок по указанным условиям (свечные паттерны не используются) показан на рис. 3. Голубые вертикали проведены через свечи, на которых выполнились условия для покупки (EMA под котировкой и положительная DI над отрицательной). Закрываются сделки при смене положение котировки относительно EMA или линий DI (через свечи, на которых данное условие выполняется, проведены красные вертикали). Из четырех сделок 2 оказались убыточными, однако за счет первой сделки этот торговый период оказался прибыльным.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В примере на рис. 4 все 5 сделок (2 покупки, условия для которых сформировались на свечах, обозначенных голубыми вертикалями, и 3 продажи, для которых условия выполнились на свечах, обозначенных красными вертикалями) оказались убыточными (при закрытии позиции по указанным выше условиям). Поэтому следует всегда быть готовым к возможным просадкам (при их возникновении лучше перестать торговать и вновь начать спустя некоторый промежуток времени).

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Применения ADX в торговых стратегиях для бинарных опционов

Практикуется использование ADX в стратегиях торговли бинарными опционами (БО) по следующим правилам:

• Call-БО покупается при переходе положительной DI в зону выше отрицательной DI;
• Put-БО покупается при перемещении отрицательной DI в зону выше положительной DI.

Чем выше при этом находится основная кривая ADX, тем продолжительнее движение (в любом случае экспирация не должна быть короче удвоенного периода свечи).

p, blockquote 16,0,0,0,0 —> p, blockquote 17,0,0,0,1 —>

В примере на рис. 5 из 4-х сигналов (красная вертикаль обозначает покупку Put-БО, а голубая – Call-БО) прибыльными при экспирации 3 свечи оказались 3 (обозначены голубыми галочками) – одна убыточная обозначена красным крестиком. Однако уже при экспирации в 2 свечи на этом же фрагменте убыточными были бы уже 2 свечи, а при экспирации в 4 и 5 свечей – убыточной была бы одна сделка (та же, что и при экспирации в 3 свечи).

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/pribylnaya-strategiya-osnovannaya-na-indikatore-mfi/

Источник https://forexinlife.com/torgovye-istemy/awesome-oscillator-strategiya-torgovli-dlya-foreks.html

Источник https://deipara.com/indikatory-foreks/strategiya-adx.html