Домой / Индикаторы Forex / Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройка

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройка

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор PVT Тенденция цены и объема и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Что такое "PVT"

Индикатор PVT (Price Volume Trend) в своей работе использует данные про изменение объема и стоимости в процентном соотношении. Он может указывать, что у текущего рыночного тренда имеется определенная сила или, что потенциал у рыночного движения отсутствует.

Отличается этот индикатор от большинства подобных инструментов тем, что демонстрирует снижение или увеличение стоимости в процентах. Он очень похож в своей основе на OBV.

Что собой представляет индикатор?

PVT демонстрирует именно снижение или рост в процентах, а не просто вычитает или слаживает объемы. В общем, сходства PVT и OBV имеются, но рассматриваемый нами инструмент является более четким. Индикаторные показатели можно рассматривать, как значения обычного осциллятора, что в работе довольно удобно.

У инвесторов не возникнет никаких проблем с его настройкой, так как в нем просто нечего настраивать. Изменять можно только внешний вид, неизменными остаются расчетные алгоритмы.

Тренд цены и объема является классическим индикатором, который относится к категории объемов. Он работает с динамическими данными, что делает возможным демонстрацию отличных результатов во время трендовых движений.

В большинстве ситуаций PVT самостоятельно для торговли не используется, а просто дополняется осцилляторами. Эта картина характерная для большинства трендовых инструментов и индикаторов объема.

PVT индикатор может генерировать разные сигналы, но в общем не так много этих сигналов. Примечательно, что при торговле по этому индикатору отсутствуют разделения на трейдеров цифровых опционов или форекс трейдеров. В данной ситуации для торговли генерируются рекомендации, которые под любой рынок полностью адаптивны.

Сделки на понижение следует открывать в таких ситуациях:

  • Растущий PVT подтвердил рыночный восходящий тренд, а падающий PVT считается признаком нисходящего рыночного тренда.
  • Во время большого положительного показателя PVT – ситуация перекупленности на рынке.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема - описание и настройка

Во второй ситуации следует определить рыночную перекупленность. Это выполняется путем добавления на график осциллятора, к примеру, RSI. С помощью этого индикатора можно определить рыночные участки, где чрезмерное движение вверх, что и будет подтверждено объемом. В итоге генерируются сигналы, как на скриншоте ниже.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend) - описание и настройка

При обратных условиях нужно открывать сделки на повышение:

  • Повышение стоимости сопровождается повышением индикаторных показателей.
  • Рынок перепродан, когда у PVT большое отрицательное значение.

В данной ситуации принципы заключения сделок равно противоположны тем, которые описывались для предыдущего сигнала. Ставки выглядеть будут зеркально.

Преимущества

PVT аналогичен OBV, но имеет более четкие сигналы. Он суммирует только небольшую часть объема во время незначительного изменения стоимости. Если стоимость существенно вырастает, то эту часть объема увеличивает.

Недостатки

PVT формирует много ложных сигналов. Из-за этого индикатор самостоятельно не должен применяться.

Установка и настройка индикатора

Если выбрать строчку Price Volume Trend среди списка индикаторов на живом графике, то будет включен данный инструмент. Под графиком стоимости отобразится новое окно, где PVT индикатор будет иметь вид кривого мувинга.

Рассчитывается индикатор автоматически, но PVT имеет свои настройки. Их можно изменять в зависимости от своей торговой тактики.

Сигналы

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend) - описание и настройка

Индикатор PVT, как и иные инструменты объема, работают в первую очередь на фондовом рынке, где погрешность инструмента существенно уменьшается. Объясняется это открытыми данными по объему приобретения ценных бумаг и относительной информацией про валютные сделки. Целесообразность применения данных инструментов для валютных пар все спекулянты решают самостоятельно.

Для торговли цифровыми опционами PVT индикатор имеет такие сигналы:

  • PVT растет при восходящем тренде, значит трендовая сила подтверждается и можно приобретать КОЛЛ опцион.
  • PVT падает при нисходящем тренда, значит ситуация на рынке противоположна верхней и нужно приобрести ПУТ опцион.
  • PVT растет во время нисходящего тренда, что говорит про рыночную неопределенность, поэтому стоит от торговли воздержаться.
  • PVT падает, но тренд растет. При данной ситуации неопределенности не стоит приобретать опционы.
  • Высокие числовые показатели PVT говорят про возможную перекупленность на рынке актива.
  • Отрицательные индикаторные значения PVT говорят про перепроданность актива.

Правила использования индикатора

Реальный объем торгов не отображается в Метатрейдере, поэтому во всех расчетах приходится ограничиваться тиковым объемом, который отражает активность торгов. Теперь рассмотрим правила применения PVT индикатора.

Название данного алгоритма уже помогает понять, как его необходимо использовать:

  • Когда PVT снижается – медвежий тренд на рынке и рекомендуется продавать актив.
  • Когда PVT увеличивается – верх одерживают быки, поэтому стоит покупать актив.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend) - описание и настройка

В данной ситуации динамика показателей индикаторного мувинга сильно коррелирует с тенденцией стоимости, но в некоторых ситуациях дополнительный фильтр по объему тиков способен ложные импульсы отсеять на азиатской сессии. Этот способ почти всегда выравнивает тенденцию.

Когда кажется слишком сложный анализ последовательности экстремумов, то можно построить среднюю скользящую, основываясь на тенденции стоимости и объема. Затем можно вести торговлю или по ее направлению, или в момент пересечения индикаторного мувинга определять тренд.

Некоторые инвесторы делают разметку областей поддержки/сопротивления и сильных уровней не на основном графике, а в конце тенденции стоимости и объема. Данный подход использует идентичные предпосылки, что и трендовая тактика.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend) - описание и настройка

На графике стоимости была создана область сопротивления, от которой многие инвесторы стараются продавать активы. Можно отметить, что данные попытки обречены на провал, так как сильный следующий импульс любые бы стопы сорвал. Профессиональные спекулянты закрыли бы в точке 3 позицию, так как в этой ситуации образовалась модель, которая похожа на бычий клин, которые в большинстве случаев пробиваются вверх.

Теперь рассмотрим тенденцию стоимости и объема. Для формирования аналогичной области на индикаторе PVT, выбирается та же точка отсчета, но в точке 3 сигнал не поступил, а инструмент только в точке 4 смог коснуться ключевой области. Получается, что, если использовать эту тактику для оценки областей поддержки и сопротивления, можно существенно сократить число убыточных ставок.

Еще одна категория торговой системы на базе индикатора PVT – это дивергенции. В этой ситуации алгоритм поиска дивергенций имеет мало отличий от идентичной системы для остальных подобных формул.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend) - описание и настройка

Это скрытая дивергенция, которая образуется в момент, когда на графике тенденция противоречит индикаторной тенденции. На скриншоте выше демонстрируется классический вариант бычьей модели (новый минимум стоимости выше предыдущего, а минимум на индикаторном мувинге ниже предшествующего). Правила для медвежьей модели будут полностью противоположными.

Этот сигнал самый надежных и очевидный. Все остальные варианты дивергенции на тенденциях стоимости и объема не такие очевидные и отрабатываются существенно хуже.

Тиковый объем (tick volume)

Тиковый объем – отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» — это ни что иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объема представляет собой обычный счетчик колебаний и никак не привязана к объемам сделок.

Простыми словами, тиковый объем показывает сколько раз цена изменялась за заданное время и к реальным торговым объемам никакого отношения не имеет.

Что такое тиковый объем

Как узнать тиковый объем?

Тиковый объем доступен в любом терминале MetaTrader 4 и, в отличии от биржевого, доступен для всех торговых инструментов, которые предоставляет брокер.

Обратите внимание, поскольку тиковый объем отображает количество изменений цены за определенный период, полученное от провайдера ликвидности брокера, то как следствие такой вид объема может несколько отличаться у разных брокеров.

Для отображения тиковых объемов в терминале MetaTrader 4 существуют встроенные индикаторы объемов, а также множество авторских технических индикаторов.

Что такое тиковый объем

Отображение тиковых объемов в терминале MetaTrader 4, встроенный индикатор Volume

Зачем нужен тиковый объем?

Торговля с использованием тиковых индикаторов на рынке форекс осуществляется с помощью анализа скачков цены: каждый новый сдвиг в цене (повышение / понижение) будет означать, что на рынке появился, или же исчез определенный реальный объем валюты.

Если тиковый объем крайне высокий – то это может означать то, что на рынке появились игроки, которые активно занимаются продажей или покупкой активов. А новые тенденции – это, как правило, вероятность возникновения разворота тренда.

Тиковый объем на форекс – самый редкий инструмент трейдеров в техническом анализе, но при этом он имеет огромный потенциал, использование которого позволяет увидеть возможные точки разворота рынка и заранее видеть изменения тренда.

Полезные статьи по теме

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Объемы на форекс, где и как их смотреть

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройкаЗдравствуйте, уважаемые читатели форекс блога tradelikeapro.ru. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор 🙂

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность “профессиональных денег”, которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройка

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже ( Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройка

Тиковый объем

Тиковый объем – количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4. Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройка “Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.”

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге “Хозяева Рынков” четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы ?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

Индикатор PVT Тенденция цены и объема (Price Volume Trend); описание и настройка(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет – означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет – означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет – означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет – обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Источник https://binarn.ru/indikator/pvt.html

Источник https://fortrader.org/birzhevoj-slovar/tikovyj-obem.html

Источник https://tlap.com/obemyi-na-foreks/

Проверьте также

Индикатор ADX

Индикатор ADX Индикатор Индекс среднего направленного движения (ADX — Average Directional Movement Index) разработан и ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.