Стратегии для форекс с индикаторами

В этом разделе сайта собраны лучшие стратегии для рынка форекс. Они отличаются несколькими достоинствами.

1. Просты в использовании – их применение не требует особых знаний, и эти стратегии с большим успехом может использовать даже новичок на рынке форекс.
2. Дают достаточную прибыль – их применение направлено на получение прибыли, что является основной задачей каждого, кто торгует на рынке.
3. И имеют некие преимущества перед другими стратегиями, которые применяются в аналогичных ситуациях.

Лучшие стратегии форекс можно бесплатно скачать без лишних переходов и ожиданий прямо с нашего сайта.

Стратегия Momentum Pinball

Не секрет что многие торговые тактики на основе технического анализа с применением индикаторов, которые успешно применялись на фьючерсном и фондовом рынке были умело адаптированы для торговли на рынке форекс.

Так, стратегия Momentum Pinball применялась в конце восьмидесятых годов известной женщиной трейдером Линдой Рашке при торговле фьючерсами. а с активным развитием биржи форекс ее уникальный индикатор был написан для МТ4, что дало возможность применять тактику на валютном рынке.

Стратегия Momentum Pinball – это среднесрочная торговая тактика, которая рассчитана для трейдеров с ограниченной занятостью, поскольку для ее применения вам понадобится всего час в сутки, причем этот час припадает на ночное время.

Топ стратегии форекс.

Каждый валютный трейдер должен иметь в запасе тщательно подготовленную торговую стратегию. Без этого у него никогда не получиться достичь стабильных результатов в столь рискованной отрасли.

Торговля на интуиции без тщательно продуманного плана практически всегда приводит к убыткам или полной потере средств трейдера.

Ниже будет представлен краткий обзор топ стратегий — наиболее популярных вариантов, с которыми может успешно работать как новичок, так и продвинутый участник валютной биржи.

Стратегия «Черепах»: легендарный алгоритм.

Стать успешным представителем финансовой бирже может каждый. Ричард Деннис и его коллега трейдер Вильям Экхард доказали это утверждение много лет назад, организовав уникальный эксперимент.

Если вы интересуетесь заработком на форекс и еще незнакомы с книгой про легендарных «черепах», то сегодня же пообещайте ликвидировать этот серьезный пробел в собственном образовании.

Ключевая идея исследования подвела к выводу о том, что результат в трейдинге зависит не от выбранной системы, а от человека, который ей управляет. В данной статье мы не будем рассматривать историю и прочие события, связанные с ней.

Этой информацией вы насладитесь самостоятельно. Здесь лишь будет описана концепция торговой системы, которую использовали сотни трейдеров для заработка миллионного состояния.

Метод Пурия

Сегодня мы рассмотрим эффективную внутридневную форекс-стратегию, получившую название «Метод Пуриа». Ее особенность в высокой точности сигналов и простоте получения рыночных точек входа. Это идеальный вариант для новичков, активно знакомящихся с возможностями финансовых бирж.

Не стоит забывать, что на валютном рынке качество сделок гораздо важнее количества. Поэтому не старайтесь сразу использовать все доступные активы.

Лучше сосредоточьте все внимание на 3-5 парах и научитесь постоянно придерживаться торгового графика. Без этого стать профессионалом не получится.

Рейтинг стратегий форекс.

Работа на бирже форекс предполагает использование хорошо продуманной стратегии трейдинга, так как торговля на интуиции всегда заканчивается более чем плачевно. Но ведь стратегий существует множество, а хочется выбрать для себя наиболее прибыльную.

Помочь в этом деле сможет рейтинг стратегий форекс, в нем приведены наиболее популярные и прибыльные варианты трейдинга.

Рейтинг стратегий группирует основные направления торговли на бирже форекс, что облегчает задачу по выбору наиболее подходящего варианта.

Стратегия Ларри Вильямса.

Большинство трейдеров знакомо с абсолютным рекордом торговли на форекс который поставил Ларри Вильямс увеличив за год свой депозит с 10 тысяч долларов до 1 миллиона 140 тысяч. Причем эта сумма была бы как минимум в два раза больше, если бы не обвал на фондовом рынке США, в результате которого Ларри потерял почти миллион.

Стратегия Ларри Вильямса довольно проста, сам он ее называет – торговлей на основании интуиции, хотя по своей сути данный способ трейдинга не имеет ничего общего с действительно интуитивной торговлей.

Данная стратегия основана на правильном применении данных, полученных в результате наблюдения за рынком форекс. Сделки открываются на основании логических выводов и предположений.

Беспроигрышная стратегия форекс.

Каждый из новичков на валютном рынке задается вопросом – существует ли беспроигрышная стратегия форекс? Да существует, но финансовый результат следует рассматривать не конкретно по каждой сделке, а за более длительный период времени, к примеру, месяц или год.

Существует немало трейдеров, которые стабильно получают прибыль на Forex и именно трейдинг является их основным источником дохода.

Беспроигрышная стратегия форекс основывается в первую очередь на применении некоторых тактических решений, которые позволяют значительно снизить риски трейдинга, а так же использования эффективного управления капиталом. Только в этом случае вам удастся получить положительный финансовый результат по итогам отчетного периода.

Стратегии трейдинга.

Торговля на форекс или другом рынке просто не мыслима без хорошо продуманной и отработанной стратегии, только в том случае вам удастся довольно высокой прибыльности работы.

Существует несколько основных стратегий трейдинга, на основе которых работают большинство профессиональных трейдеров.

Каждый из вариантов торговли имеет свои преимущества и недостатки, об этих нюансах и пойдет речь в данной статье.

Стратегия Три экрана.

Стратегия форекс для 15 минут

Стратегия форекс Т3МА

Стратегия Форекс “Дневной метод Фоззи”

То бы осуществлять торговля по этой стратегии“Дневной метод Фоззи”, нужно избрать — дневной интервал, произвести установку на валютную пару индикатор форекс RSI (период 8, close), затем производим установку экспоненциальной скользящей средней EMA период которой равен 8 на индикатор форекс RSI.

Стратегия форекс «Белая лестница»

Стратегия форекс «Белая лестница» применяется при работе по направлению в сторону направления основного тренда, имеет среднесрочный характер, в основе ее заложен поиск сигналов, которые указывают на перекупленость или перепроданость рынка, покупка производится на минимуме, а продажа на максимуме.

Ее можно использовать при осуществлении торговых операций с использованием любых тайм-флеймов и не зависимо от Дилингового центра, но при этом не следует забывать, что на кратковременных временных интервалах присутствует довольно сильный шум. Особых требований к валютной паре не предъявляется.

Стратегия форекс Forex Smart

Стратегия форекс Forex Smart представляет собой довольно прибыльную стратегию для работы на рынке форекс, она может давать прибыль в районе 4500 пунктов за месяц. Причем работает она на удивление стабильно и корректно.

Предназначена данная стратегия для работы с валютной парой EURUSD, но при желании можно использовать и другие варианты валютных пар.
Для торговли используется 4-часовой интервал, в связи его меньшей волантильностью.

Стратегия форекс «Forex Smart» простая в использовании, торговать по ней может научиться даже начинающий трейдер.

Стратегия форекс Светофор

Стратегия форекс “Светофор” это мультивалютная стратегия для рынка форекс (ее можно использовать для торговли на любых валютных парах) в основном используется как дневная стратегия, основана на сигналах: HMA усовершенствованный вариант, Тrend Master, RSI Custom, Goldminer 2.

Торговля может проводится и на меньших масштабах, но при этом существенно возрастает количество неверных сигналов, во избежание этого следует производить анализ более коротких временных отрезков.

Простая индикаторная Стратегия форекс

Простая индикаторная Стратегия форекс данный вариант довольно неплохо применяется на любой валютной паре, при этом используется 15 минутный интервал.

Для осуществления торговой деятельности сначала выбираем график определенной валютной пары, затем устанавливаем на него ряд индикаторов которые используются в торговом терминале Metatrader 4:

Стратегия форекс “Нахуатль”

Данная стратегия форекс “Нахуатль” используется для работы в четырех часовых временных интервалах, для торговли применяются валютные пары GBPJPY или GBPUSD;

Торговля проходит с использование следующих инд. Рынка форекс:

Стратегия форекс Trend Finder 4HR

Стратегия форекс Trend Finder 4HR прибыльная стратегия, сущность заключается в том. Что она дает возможность получить трейдеру гарантированную прибыль, она достаточно проста в использовании, а кроме этого с большой вероятностью защищена от убыточных операций.

Стратегия форекс Fisher

Данная стратегия форекс Fisher подходит для любой валютной пары, поэтому ее можно назвать мультивалютной. На примере показано ее тестирование на самой распространенной валютной паре
EUR/USD.

Торговля проходит на коротких временных интервалах от 5 минут.
Основными индикаторами, которые используются при данной стратегии выступают — varmov.ex4 и Fisher1.mq4.

Торговля отложенными ордерами.

Стратегия на отложенных ордерах довольно популярна на рынке форекс, причем следует отметить, что подобная популярность основана на довольно высокой эффективности данного варианта трейдинга.

Торговля отложенными ордерами позволяет не только исключить психологическое влияние рынка на трейдера, но и дает возможность открывать сделки в наиболее подходящие моменты, когда происходит скачек цены.

Для того, что бы эта стратегия имела максимальную эффективность, требуется определить следующие моменты – точку срабатывания ордера, параметры стоп лосс и тейк профит, срок существования отложенного ордера.

Стратегия Форекс “Дневной метод Фоззи”

Для торговли по Стратегии Форекс “Дневной метод Фоззи”. следует выбрать — дневной график, устанавить на выбранную валютную пару индикатор форекс RSI (период 8, close), а после этого устанавить так же экспоненциальную скользящую среднюю EMA с периодом 8 на индикатор форекс RSI. Для этого необходимо в навигаторе выбрать индикатор форекс «Moving Average» и переместить его в окно уже установленного индикатора RSI, в выпадающем списке «Применить к» нужно выбрать «First Indicator’s Data».

ТС форекс “День-час”

Торговая система форекс “День-час”. основанной на оценке двух тайм-фреймов, торговля ведется только по тренду и в основном используется сочитание дневного (D1) и 4-х часового интервалов (H4). Валютная пара может быть абсолютно любой. На дневном интервале (D1) при помощи простой скользящей средней SMA будем определять направление тренда на рынке, а по 4-х часовому интервалу — будем получать торговые сигналы на заключение сделки и выход из рынка.

Индикаторная стратегия форекс

Индикаторная стратегия форекс является достаточно простой, но тем не менее требует четкого выполнения всех правил по заключению и сопровождению сделок и использует в себе все стандартные индикаторы форекс, которые установлены по умолчанию в любой торговый терминал Метатрейдер4: три скользящие средние EMA, индикатор ADX и индикатор Параболик — PSAR. Торговля по мультивалютной Индикаторной стратегии форекс ведется на графиках H4.

Стратегия форекс “Забиваем гвозди”

Торговая cтратегия форекс “Забиваем гвозди” очень простая и основана на всего на трех индикаторах форекс, которые встроены в любую платформу Metatrader4: Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator, Parabolic SAR (PSAR)

Система торговли 3-х экранов Элдера

Стратегия Трех экранов — это самая простая и очень известная из общедоступных торговых систем, и новичкам на рынке форекс следует начать торговать именно с нее. Торговая система была создана Александром Элдером в 1985 году и с того момента, она фактически вообще не претерпела каких-либо изменений, что еще раз говорит о ее надежности при торговле на рынке форекс и широкой применимости при торговле, как на фондовом рынке, так и на валютном рынке Forex. Ни для кого не секрет, что основная проблема трейдинга заключается в том, что один и тот же индикатор форекс имеет тенденцию давать совершенно противоречивые торговые сигналы в различных масштабах временного диапазона. К примеру, он имеет тенденцию указывать на восходящий тренд на дневном ценовом графике и тут же на нисходящий тренд на часовом ценовом графике. Иными словами, показания индикаторов форекс становятся очень противоречивыми, а сигналы для открытия торговой позиции, зависящими от временного интервала на ценовом графике.

Стратегия форекс на MACD+MA и PSAR

Стратегия форекс на MACD+MA и PSAR основана на нескольких индикаторах форекс. На график выбранной валютной пары, которая может быть любой, необходимо поместить: Индикатор форекс Параболик — PSAR (со стандартными настройками) и Простая скользящая средняя — SMA 21 (применить к HLC/3).

Торговая система на 4-х индикаторах форекс

Стратегия форекс на четырех индикаторах это — мультивалютная и достаточно информативная стратегия форекс, которая основана на сигналах следующих индикаторов форекс: Aroon Up & Down, T3_MACO, ADX и 3-х мувингах: 5 EMA, 50 EMA и 20 WMA. Для торговли подходят все тайм-фреймы.

Стратегия форекс “Метод тройного А”

Стратегия форекс “метод AAA”. как утверждает автор, в среднем позволяет заработать по 600 пунктов ежемесячно и предназначена только для валютной пары GBPUSD, торговля ведется на четырех часовом графике. При этом в среднем за каждый месяц бывает около 15 торговых сигналов (их прибыльность колеблется от 500 до 1500 пунктов).

Стратегия форекс Fisher

Стратегия форекс Fisher тестировалась на валютной паре EUR/USD, для торговли подходят все временные графики, за основу торговой системы, взяты два индикатора форекс — Fisher1 и varmov.

Стратегия для форекса — BullDozer

Стратегия форекс BullDozer — очередная прибыльная индикаторная стратегия форекс для валютной пары EUR/USD (H1), в ней использованы всего три форекс-индикатора: две скользящие средние (Exponential Moving Average — быстрая и медленная), а так же индикатор Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Обзор стратегии на форекс: импульсы Элдера

Психология стратегии на форекс на основе импульсов

Суть данной торговой системы проста для понимания и заключается в покупке позиций при росте цены и продаже при замедлении темпов подъема. Трейдерам, стратегии на форекс которых основаны именно на данном правиле, не нужны точные знания об основополагающих рыночных показателях. Главное для них – направление и скорость движения цен. Покупая на этапе взрывного роста цены, они тотчас фиксируют свои доходы при признаках ее понижения.

На первый взгляд, стратегии на форекс, в чьей основе лежит импульсная торговля, кажутся очень простыми и доступными даже новичку. Но это всего лишь иллюзия. Подобная схема торговли нередко приводит к необоснованным метаниям и покупкам, в итоге трейдер теряет куда больше, чем ему удалось заработать. Причем основной проблемой в данном случае становится человеческая психология. По своей сути импульсная торговля наиболее приемлема для молодых, амбициозных трейдеров, полностью погруженных в работу. Но именно их горячность и несдержанность оборачивается убытком.

Торговая стратегия "Три экрана Элдера"

Содержание статьи

Прибыльная стратегия форекс ТААЧ

Методика ТААЧ, самая прибыльная стратегия форекс, является торгово-аналитическим алгоритмом, представляющим собой определенную последовательность действий, цель которых заключается в нахождении оптимальных уровней взятия прибыли и открытия позиции. Автор самой прибыльной стратегии форекс Станислав Чувашов – опытнейший трейдер и автор курсов, обучающих заработку на Форекс.

ТААЧ базируется на основных позициях графического анализа, ценовых каналов и применении веера Фибоначчи, поэтому сторонники этих подходов теханализа смогут легко разобраться в работе с самой прибыльной стратегией форекс.

Безубыточная стратегия Ларри Вильямса

Ларри Вильямс является одним из наиболее успешных трейдеров. Этот человек ежегодно доказывал возможность заработка на валютной торговле сотен процентов годовых. Ему удалось поднять сумму своего капитала с 10 000 до 1 170 000 долларов в течение одного года! На сегодняшний Вильямс считается наиболее цитируемым и авторитетным финансовым консультантом. В его книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» описывается безубыточная стратегия форекс, которой он следовал.

На сегодняшний день существуют два разных взгляда на рынок. Первый заключается в том, что предыдущее поведение цены никаким образом не отображается на ее будущем движении, соответственно, для торговых прогнозов бессмысленно использовать исторические данные. Так, академик П. Кутнер утверждает, что движение цен носит абсолютно случайный характер, т.е. вся информация уже отразилась в ценах и все повторения никак с собой не связаны. Рассуждая с точки зрения Кутнера, число бычьих свечей должно быть равно числу медвежьих свечей, по крайней мере, сильного отклонения между ними не должно быть.

Боллинджер индикатор: прорыв нижней полосы

Очень часто в сочетании с полосами Боллинджера используются другие инструменты анализа. Мы же рассмотрим полосы Боллинджера стратегия, которая не предполагает вмешательство дополнительных индикаторов. Верхняя полоса индикатора обрисовывает зону перекупленности, нижняя – указывает на перепроданность.

В частности, открывается прекрасная возможность при использовании ситуации покупки в момент прорыва нижней полосы Боллинджера. Как правило, пробитие нижней полосы мощными продажами, способствует возврату цены актива назад, на уровень над нижней полосой и ее достижению средней полосы. Схема получения прибыли при данной тактике выглядит так: стратегией предусматривается закрытие ниже уровня нижней полосы, такое положение также используется в качестве сигнала покупки актива на следующий день.

Sonic R. System — описание стратегии форекс

В настоящее время теоритическая область знаний, связанных с валютной биржей Форекс, довольно широко изучена. Однако практически каждый день появляются новые лучшие стратегии форекс, заслуживающие особого внимания. Одной из таких хорошо зарекомендовавших себя является стратегия Sonic R. System, которая появилась в 2008 году. К сожалению, данная стратегия мало известна нашим соотечественникам, она пользуется популярностью в основном на западе.

Как известно, лучшие стратегии форекс постоянно дорабатываются, не исключение составляет и данная стратегия. С момента создания уже разработано 3 модификации данной стратегии. Большое значение имеет самая первая модификация, остальные модификации в чем-то повторяют принципы и закономерности первой. Поэтому особого значения второстепенные стратегии не имеют.

Рarabolic SAR стратегия и паттерн «3 индейца»

В цикле, посвященном «Индейской статистике» нами был рассмотрен вопрос сложности определения точки выхода из позиции при торговле по паттерну с названием «3 маленьких индейца». Мы находили выход в применении фиксированных уровней тейк-профитов и стопов или использовали их адаптированные варианты, основанные на волантильности рынка. Но parabolic sar стратегия предполагает, напротив, четкие условия для закрытия сделки. Однако следует учесть, что открытие позиции, основанное на данном индикаторе не предусматривает надежных сигналов.

Возникает логичный вывод, что открытие позиции нужно осуществлять по паттерну «3 маленьких индейца», а закрытие – по параболику. Но в таком подходе существуют свои нюансы. Именно их особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Описание стратегии на рынке форекс "RSI Profit Taking"

Торговля в соответствии с данной стратегией рекомендуется на тайм-фреймах в один час, хотя это может быть и промежуток в 15 минут, но, как мы понимаем, количество ложных сигналов, при этом, значительно увеличивается.

Чтобы построить данную стратегию, возьмем пару таких известных индикаторов, как скользящая средняя и индикатор RSI.

Торговля с применением Боллинджер и RSI

Одним из наиболее популярных индикаторов на форекс считается индекс относительной силы, или сокращенно RSI (relative strength index). Но более информативной считается пара Боллинджер и RSI. В связи с последним описаны четыре формализованных правила, позволяющих принимать торговые решения.

1) Выделяют уровни перекупленности и перепроданности по индикатору RSI (о них говорят при значениях 70 и 30 процентов или 80 и 20). Сигналом к покупке считается перепроданность рынка, продажу же целесообразнее совершать при перекупленности. Эффективность применения данных уровней очевидна во время флэтовых фаз на рынке, в трендовых же они провоцируют убыток.

Торговая стратегия форекс "Combined Forces Intraday"

Рассматривая лучшие торговые стратегии форекс, нельзя не упомянуть о «Combined Forces Intraday (CFI)». Эта стратегия ориентирована на трейдеров, предпочитающих производить краткосрочные внутридневные операции.

Основная проблема краткосрочной внутридневной торговли – это отсутствие времени для принятия решения. Иногда ситуация развивается слишком стремительно и оценить ситуацию, принять решение трейдер должен практически мгновенно (за несколько секунд). Естественно, что в таких условиях достаточно высокая вероятность появления торговой ошибки, кроме этого повышается психологическая нагрузка.

Контртрендовая стратегия на индикаторах RSI + ADR и ее результаты

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

Содержание

Видео о стратегии на индикаторах RSI + ADR

Индикатор RSI в трейдинге — как он работает, его описание, применение и что показывает

Relative Strength Index (RSI — индекс относительной силы) логичней называть осциллятором, так как этот индикатор показывает перекупленность/перепроданность рынка. Вы же можете называть его как вам удобней — оба варианта верны. RSI не является трендовым индикатором. Работа с индикатором RSI заключается в поиске точек входа и выхода из рынка. Он подходит для любых финансовых инструментов, будь то валюты, криптовалюты, или биржевые инструменты.

Механизм работы индикатора RSI мало чем отличается от других осцилляторов — он движется в диапазоне от 0 до 100, показывая среднее значение движения цены в зависимости от роста или падения.

Описание индикатора RSI — как им пользоваться и базовые настройки

Ок, теперь к тому, как настроить индикатор RSI.

Индикатор имеет уровни 70 и 30, которые являются сигнальными уровнями для покупок или продаж. Если цена заходит ниже уровня 30 — цена считается перепроданной, если выше 70 — перекупленной. Такая же логика использовалась и в нашей сегодняшней стратегии.

По умолчанию, период индикатора равняется 14: дневной RSI берет расчет за последние 14 дней, часовой RSI — за последние 14 часов, минутный — за последние 14 минут и т. д. В будущем можно тестировать различные настройки периода, но для первых тестов достаточно периода по умолчанию — 14.

Описание индикатора ADR

Индикатор ADR — Average Daily Range, или средний дневной диапазон — показывает возможную волатильность инструмента внутри дня. Понимая потенциальную волатильность, вы можете прагматичней выставлять уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Идея торговой стратегии на основе индикаторов RSI + ADR

В основе этой стратегии такая идея: найти вершину или низину рынка в пределах дня и торговать против этого движения. Качество вершины/низины измеряется с помощью дневного диапазона движения цены — индикатора ADR. Вход совершается, когда цена немного отходит от вершины/низины. Скоро обсудим правила стратегии чуть подробней.

Идея проста и элегантна. Автор оригинальной ветки на форуме достоин похвалы за четкое и детальное описание стратегии, побольше бы таких. Это позволило нам запрограммировать алгоритм и поиграть с его вариантами.

Можно ли получать стабильные 10 пунктов в день?

В этой стратегии меня привлекла, в первую очередь, простота правил. Более того, автор утверждает, что стабильно делает с этой стратегией 10 пунктов в день. Должен сказать, что всегда со скепсисом смотрю на такие утверждения, так как тысячи и тысячи бэктестов не подтвердили эту идею. Нельзя делать стабильные 10 пунктов в день не превышая риски. Такие маленькие тейк-профиты требуют от трейдера крупных стоп-лоссов. С математической точки зрения это не работает.

Представьте, что у вас стратегия дает 75% прибыльных сделок, средняя прибыльная в 0.2 раза больше средней убыточной (т.е. в 5 раз меньше). Стоп-лосс, например, 50 пунктов, а тейк-профит — 10 пунктов. Даже если терять в одной убыточной сделке по 0.5% от капитала, на дистанции такой подход не оставляет нам шансов.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Настройка и стратегия торговли с индикаторами RSI + ADR

Оригинальные правила стратегии такие:

• открываем лонг по рынку, когда RSI уходит в зону перепроданности;
• дневной диапазон (по сути, True Range) равен или больше дневного ATR(15);
• индикатор MACD поворачивает вверх и пробивает предыдущую свою вершинку.

В той версии, которую мы тестировали, правило с MACD было заменено. Замена этого пункта работает вот как: когда все прочие условия соблюдены, вычисляем уровень для бай-стопа, прибавляя некую долю ATR к минимуму дня, и пока цена ниже этого расчетного уровня, размещаем бай-стоп на нём.

Вкратце, последовательность ходов для размещения отложенного ордера бай-стоп такая:

1. Ждем, пока RSI на рабочем таймфрейме (М5) уйдет в зону перепроданности.
2. Далее проверяем, чтобы диапазон этого дня превысил ATR(15) на дневном графике.
3. Убираем старый отложенный ордер, если имеется.
4. Вычисляем ценовой уровень для нового отложенного ордера: к сегодняшнему минимуму дня прибавляем некую (специально вычисленную) долю ATR.
5. Размещаем бай-стоп на расчетном уровне, пока рыночная цена ниже его.

Визуально на графике это выглядит так:

1. RSI в перепроданности — первый сигнал есть. 2. Дневной диапазон превысил ATR(15) — второй сигнал есть. 3. Выставился бай-стоп в зависимости от ATR — в итоге цена достигла бай-стопа и сделка закрылась с прибылью.

Проверка ATR предыдущего дня — промежуточный сигнал для открытия сделки.

Для шорт сделок — все зеркально.

Еще раз о MACD и входе по рынку. Мы решили убрать это правило, и заменить его отложенным ордером, находящимся на некотором расстоянии в ATR-ах от минимума дня (было просто лень программировать это в Visual JForex). Мы посчитали, что упрощение этого правила не сильно скажется на результативности.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте

Настройки бэктеста стратегии RSI + ADR

Инструментов: 28 валютных пар и 2 драгметалла.

Историческое окно: с 4 января 2010 — по 7 марта 2021. Это большое историческое окно делится на три части, затем отчеты по ним склеиваются.

Конфигураций робота: 450.

Тестируемые параметры стратегии RSI + ADR

Мы перебрали значения четырех параметров алгоритма.

Параметры стратегии, которые оптимизировались в ходе теста (столбец B).

atr_order — это расстояние от минимума (максимума) дня до ордера бай-стоп (селл-стоп). Тестировалось 5 значений.

rsi_OB — это уровень перекупленности RSI; уровень перепроданности считался автоматически как 100 минус уровень перекупленности. Тестировалось 3 значения.

sl — величина стоп-лосса в пунктах, выраженная в долях дневного ATR(15). Тестировалось 3 значения.

tp — величина тейк-профита в пунктах, выраженная в стоп-лоссах, то есть тейк-профит измеряется в стоп-лоссах. Тестировалось 10 значений.

Форвард-тест стратегии RSI + ADR

Не пугайтесь нижней таблицы — сейчас все расшифруем.

Например, «312/156» в ячейке «N2» означает, что тренировочный период (бэктест) длится 312 недель (или 6 лет), а валидационный (форвард-тест) 156 недель (или 3 года).

По оси Y у нас 32 разных требования для отбора лучших настроек робота на тренировочном периоде. Требования представлены тремя параметрами:

• TPM — trades per month, или сделок в месяц;
• RF — recovery factor, или фактор восстановления;
• R2 — R-квадрат, или коэффициент детерминации. Даются их минимальные и максимальные значения. См. столбцы от «B» до «G».

Цветные ячейки с «H3» по «AA36» — это средний годовой доход (или CAGR), полученный при торговле на валидационных отрезках с конкретными требованиями к тренировочному. Для получения этого процента все валидационные отрезки склеиваются в один непрерывный.

Например, в ячейке «J19» средний годовой доход равен 15.1%. Тренировочные промежутки всегда по 416 недель (или 8 лет). Валидационные промежутки всегда по 52 недели (или 1 год). Чтобы получить такой результат, к тренировочным промежуткам для отбора настроек робота выставлялись следующие требования:

• сделок в месяц от 0.1 до 5;
• фактор восстановления от 0.5 до 100;
• коэффициент детерминации от 0.5 до 0.75.

Теперь отправимся к этому конкретному форвард-тесту и посмотрим на непрерывную кривую капитала, полученную после склеивания валидационных отрезков.

Кривая капитала, склеенная из форвард-тестов.

В частности, эта кривая состоит из четырех отрезков по одному году. Склейка велась так же, как мы ее описывали в статье про форвард-тест — кривая капитала вверху состоит из склеенных форвард-тестов (которые отмечены желтым на картинке ниже).

Метод получения кривой доходности за счет форвард-тестов.

Если не совсем все ясно с форвард-тестом, обязательно посмотрите видео в начале этой статьи — там эти примеры разбираются подробней.

В итоговой супер-таблице по форвард-тесту получено слишком много отрицательных значений (красные ячейки). Это значит, что для торговли на коротких тренировочных и валидационных промежутках на эту стратегию полагаться нельзя. Согласно таблице, наши шансы повысятся, если отбирать топовые настройки алгоритма на тренировочных промежутках в 7 лет и более (столбцы с «H» по «K»).

Еще один примечательный момент в том, что результативность на валидационных отрезках получше, если несколько снизить требования к тренировочным. Здесь я имею ввиду, что фактор восстановления и R-квадрат не должны быть слишком высокими.

Посмотрим на пример, где тренировочные промежутки идут по 3 года, а валидационные — по 1-му году. При этом предъявим жесткие требования для отбора роботов на тренировочных отрезках.

Жесткие требования только ухудшают результативность стратегии.

В этом примере мы жестко подойдем к выбору алгоритмов на «прошлом»: пусть фактор восстановления будет выше 1, а Р-квадрат между 0.75 и 1, т.е. кривые капитала на прошлом должны смотреться очень гладенько.

Однако результат расстраивает. Еще можно заглянуть внутрь объединенной кривой из валидационных отрезков и увидеть, как могли выглядеть тренировочные отрезки.

Торгуем по стратегии с индикаторами Ichimoku и Awesome Oscillator

Почти любая торговая стратегия подразумевает использование нескольких индикаторов для поиска сигналов для входа в рынок. В большинстве случаев, если используется трендовый индикатор, к нему добавляется осциллятор, который позволяет получить подтверждение и сигнал в сторону общего тренда.

Наша стратегия, в которой применяется Ichimoku Kinko Hyo и Awesome Oscillator, как раз представляет собой такое сочетание. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo — это отличный трендовый индикатор, он хорошо показывает, какой сейчас на рынке тренд. Осциллятор Awesome Oscillator показывает, насколько цена отклонилась от своего среднего значения. Он очень похож на индикатор MACD, который отлично показывает расхождения графика цены и графика индикатора.

Стратегия будет давать сигналы в моменты разворота тренда. По мнению авторов и практикующих трейдеров, такие сигналы можно искать на любых валютных парах, поэтому стратегию можно использовать как на основных инструментах, так и на менее популярных. Для входа в рынок используется часовой таймфрейм, но также можно пробовать более высокие временные промежутки.

Настройка стратегии Ichimoku и Awesome Oscillator

Как отмечалось выше, для работы по стратегии необходимо только два индикатора, что делает поиск сигналов довольно простым занятием даже для трейдера с минимальной подготовкой. Итак, нам нужно добавить на график цены два индикатора со стандартными параметрами:

1. Ichimoku Kinko Hyo. Как мы уже сказали, он показывает, какая на рынке тенденция. Как правило, если цены находятся над Облаком индикатора, мы можем говорить о наличии бычьего (восходящего) тренда. Если же цена пробила Облако и оказалась под ним, то на графике мы видим нисходящую тенденцию. Цена также может торговаться внутри Облака — в такой ситуации трейдеры говорят о боковом тренде и ждут выход цены за пределы Облака индикатора, чтобы поймать начало новой тенденции.

1. Awesome Oscillator — это осциллятор, хорошие сигналы он дает во время боковой тенденции на рынке. Сильными сигналами будут выступать расхождения графика цены и графика индикатора, которые направлены в сторону основного тренда. Для нас будет важным оценка цвета гистограммы индикатора и её расположение относительно нулевой отметки.

Как совершить сделку на покупку по стратегии?

Для открытия позиции на покупку важно соблюдать следующие условия:

1. Свеча ценой закрытия пробила снизу вверх линию Senkou Span A индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Простыми словами, свеча закрылась над верхней границей Облака индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

1. Гистограмма индикатора Awesome Oscillator зеленого цвета, находится над нулевой отметкой. Как правило, такой сигнал указывает на наличие восходящего импульса на рынке.

Как только мы увидели такую ситуацию, можно открывать позицию на покупку на следующей свече после наступления этих условий.

Для выставления Стоп Лосса нам нужно найти ближайшую область поддержки и установить Стоп Лосс на 5 пунктов ниже этого уровня. Тейк Профит устанавливаем равным уровню выставленного Стоп Лосса, либо же ищем ближайшее сопротивление на графике цены и выставляем наш Тейк Профит туда.

Пример покупки по стратегии Ichimoku и Awesome Oscillator

Рассмотрим открытие позиции на покупку на примере валютной пары EUR/USD.

Как видим, свеча поднялась выше линии Senkou Span A и закрылась над Облаком индикатора Ichimoku Kinko Hyo. После такого сигнала для нас важно оценить показатели индикатора Awesome Oscillator — сейчас значения индикатора находятся над нулевой отметкой и окрашены в зеленый цвет. Уже с открытием следующей свечи мы открываем позицию на покупку EUR/USD по цене 1.1780.

EUR/USD — Сделка на покупку

Для определения уровня для выставления Стоп Лосса необходимо найти ближайшую область поддержки, которая располагается на уровне 1.1711. Здесь нельзя определить с точностью до пункта уровень поддержки, поэтому каждый трейдер сам для себя должен определять данные уровни на основе знаний технического анализа. Уже от области 1.1711 берем 5 пунктов ниже и выставляем Стоп Лосс на уровне 1.1706.

Для выставления Тейк Профита мы также можем определить ближайшую область сопротивления, которая в данном случае располагается на уровне 1.1905. Либо можно взять размер Стоп Лосса, который равен 74 пунктам. Поэтому Тейк Профит выставляем на уровне 1.1854. Как видим, цена в дальнейшем достигает данного уровня, и позиция закрывается с прибылью.

Как совершить сделку на продажу по стратегии?

Сделка на продажу, как правило, зеркально противоположна сделки на покупку. Для открытия позиции на продажу важно соблюдать следующие условия:

1. Свеча ценой закрытия пробила сверху вниз линию Senkou Span A индикатора Ichimoku Kinko Hyo, то есть закрылась под нижней границей Облака индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Такое снижение цены указывает на формирование нисходящего импульса, поэтому в такой ситуации логично продавать.

1. Гистограмма индикатора Awesome Oscillator красного цвета, находится под нулевой отметкой. Как правило, такой сигнал указывает на наличие медвежьего импульса на рынке.

Как только на двух индикаторах мы видим такие сигналы, можно открывать позицию на продажу уже на следующей свече.

Для выставления Стоп Лосса нам также нужно найти ближайший уровень сопротивления и установить Стоп Лосс на 5 пунктов выше этого уровня. Тейк Профит устанавливаем равным уровню выставленного Стоп Лосса, либо же ищем ближайшую область поддержки на графике цены и выставляем там Тейк Профит.

Пример продажи по стратегии Ichimoku и Awesome Oscillator

Рассмотрим открытие позиции на продажу на примере валютной пары EUR/USD.

Как видим, свеча упала и закрылась ниже линии Senkou Span A индикатора Ichimoku Kinko Hyo. После получения такого сигнала мы смотрим на гистограмму индикатора Awesome Oscillator — значения индикатора находятся под нулевой отметкой и окрашены в красный цвет. Уже с открытием следующей свечи мы можем открыть позицию на продажу пары EUR/USD по цене 1.1876.

EUR/USD — Сделка на продажу

Для определения уровня для выставления Стоп Лосса необходимо найти ближайшую область сопротивления. Исходя из структуры движения цены данная область располагается на уровне 1.1955. От этого уровня берем 5 пунктов выше и выставляем Стоп Лосс на 1.1960.

Для выставления Тейк Профита мы можем определить ближайшую область поддержки, либо взять размер Стоп Лосса, который равен 79 пунктам. Поэтому Тейк Профит выставляем на уровне 1.1797. Как видим, после коррекции цена все-таки достигает данного уровня, и позиция закрывается с прибылью.

Заключение

В этой стратегии мы используем два индикатора Ichimoku Kinko Hyo и Awesome Oscillator, однако не в простом сочетании трендового индикатора и осциллятора.

Здесь задача трейдера — поймать момент начала нового тренда и войти в направлении этого импульса. Сам по себе пробой Облака индикатора Ichimoku Kinko Hyo довольно сильный сигнал к началу тренда, а сигналы от Awesome Oscillator лишь подтверждают эту идею.

К плюсам стратегии также можно отнести и простоту торговли. Даже начинающий трейдер разберется в простых сигналах стратегии и сможет применять их уже через несколько часов после изучения. Несомненным плюсом также выступает и торговля в направлении общего тренда.

К минусам можно отнести соотношение риска к убытку. В данном случае мы получаем Стоп Лосс, который равен Тейк Профиту; многие трейдеры ждут от стратегии их соотношения хотя бы 1 к 2, чтобы, получив прибыль по сделке, она перекрывала несколько убыточных позиций. Однако и здесь правила позволяют искать ближайшие уровни и выставлять Тейк Профит именно там, чтобы получить прибыль больше, чем Стоп Лосс.

Андрей Гойлов

Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.

Источник http://forexprost.ru/strategii-dlya-foreks-s-indikatorami.html

Источник https://empirix.ru/adr-rsi/

Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2020/10/16/torguem-po-strategii-s-indikatorami-ichimoku-i-awesome-oscillator/