Форекс стратегия на математике

Существует немалое количество разных торговых подходов.

Большая часть трейдеров применяет классический технический анализ, анализируя поведение участников рынка за счёт изучения графика цены.

Также широко используется фундаментальный анализ, когда трейдер строит прогнозы по дальнейшему движению рынка, опираясь на макроэкономические данные, политическую обстановку и заявления влиятельных личностей, чьи высказывания способны оказать влияние на динамику движения котировок.

Это два самых популярных вида анализа, которые эффективны как в самостоятельном применении, так и в связке друг с другом.

Но есть трейдеры, которые находят неэффективности рынка, изучая статистику рыночных данных. Они строят математические модели, описывая ими поведение цены. И на основе этой модели строят свои предположения.

О том, чем выделяются математические стратегии форекс, их особенностях и правилах работы мы поговорим в этой статье на примере стратегии «Спецназ».

Стратегия «Спецназ»

Данная торговая система несёт повышенные риски из-за того, что в ней не используются стоп-лоссы. Но автор стратегии идёт на такой риск, поскольку утверждает, что система даёт 70-80% положительных сделок, что, в свою очередь, компенсирует периодические просадки.

Тем, кто только начинает осваивать трейдинг, лучше пропустить пока эту систему, поскольку сперва лучше научиться риск-менеджменту, а только потом, понимая риски и поведение цены, пробовать более рисковые подходы. Если вообще на тот момент вам их будет интересно пробовать.

По действиям стратегия крайне проста. Одновременно открывается две противоположные сделки. И для сделки на покупку и для сделки на продажу ставится take profit в 200 пунктов при 5 знаках после запятой в котировках.

Когда одна из сделок закроется по тейку, снова в том же направлении открывается ещё одна сделка с тем же тейком в 200 пунктов. А сделку с текущим минусом мы не закрываем, оставляем её как есть.

То есть если закрылась сделка на покупку, то мы продажу держим и открываем новую покупку с тейком в 200 пунктов. И эти действия повторяем до конца торгового дня.

На следующий день снова по текущему рынку открываем две сделки. А вчерашняя убыточная сделка усредняется, чтобы на каждую сделку, участвующую в усреднении приходилось бы по 200 пунктов.

Для такого усреднения используется следующая формула расчёта:

A, B, C — котировки, по которым открыты сделки, находящиеся в убытке,

H — количество однонаправленных убыточных сделок,

для Buy ордеров 20 пунктов прибавляем, для Sell — отнимаем.

Разберём пример на цифрах для большего понимания. Пусть сегодня утром мы открыли по цене 1,50000 Buy и Sell. Цена прошла вверх 200 пунктов и по цене 1,50200 Buy закрылся. Сразу же на этой цене открываем новый Buy с целью на 1,50400. По Sell текущий минус в 20 пунктов. Его не трогаем.

Цена вырастает ещё на 200 пунктов и на 1,50400 закрывается Buy. По Sell текущий минус равен 400 пунктам.

Допустим, в этот день мы больше не торговали. На следующий день выходим в рынок, цена, например, находится на котировке 1, 50500. Мы открываем снова Buy с тейком в 200 пунктов на 1,50700. И на 1,50500 открываем и Sell. Но для этого Sell и убыточного Sell, который висит со вчерашнего дня, мы должны рассчитать их тейк-профиты так, чтобы прибыль на каждый приходилась в размере 200 пунктов:

(1,50000 + 1,50500) / 2 — 0,002 = 1,5005 — на эту котировку ставим оба тейк профита.

И получается, что по Sell первого дня будет убыток в 50 пунктов, а по-новому Sell — прибыль 450 пунктов. Итого по 200 пунктов на ордер.

Но если цена не дойдёт до этих тейк-профитов, а уйдёт наверх, то при закрытии Buy мы откроем новые две разнонаправленные сделки, и усреднять будем уже не 2, а 3 сделки Sell.

Особенности стратегии Спецназ

Ниже перечислим несколько особенностей стратегии и рекомендации со стороны автора:

1. Разработана автором для пары EURUSD.
2. Начинать торговать можно в 8 утра по Москве, а заканчивать в конце Американской торговой сессии.
3. На каждую сделку допускается брать риск не больше 1% от депозита.
4. Если перед выходом значимых новостей и экономических показателей у вас висят открытые сделки, то по тем односторонним сделкам, которых меньше, лучше убрать тейк-профит. Например, если у вас 2 Buy и 5 Sell, то по Buy до выхода новости тейки убираем вообще, чтобы, если цена рванёт резко вверх и быстро закроет тейк покупок, не получилось дисбаланса по Sell. Через минут 30 после выхода новости можно снова ставить тейк или закрывать сделки и открывать новые.

В конце статьи прикреплён файл с советником, который открывает и закрывает сделки согласно такой стратегии. Но он довольно свежий, и могут присутствовать баги. Поэтому стоит протестировать его прежде, чем приступать к реальной торговле с его помощью.

Сам автор системы торгует руками без применения советника.

Заключение

Стратегия Спецназ интересна тем, что даёт высокую доходность. Плюс алгоритм работы по ней довольно схематичен и не вызовет трудностей. Не нужно тратить время на технический анализ и мониторинг подходящей точки входа.

Но, как вы понимаете, у системы есть один большой недостаток. На сильном однонаправленном движении без глубоких коррекций могут образоваться очень большие просадки, из которых можно долго выходить. А если не соблюдать риск-менеджмент, то и потерять свой депозит.

Но тем, кто ищет систему удобную для разгона депозита и без необходимости проводить анализ, эта стратегия может подойти.

Стратегии Форекс для 5 минутного графика. Популярные примеры

Стратегии Форекс для пятиминутного графика, как и любые другие стратегии делятся на:

1. Трендовые и
2. Противотрендовые

По другой классификации можно сказать, что такие стратегии Форекс бывают:

1. Индикаторные и
2. Безындикаторные.

Кроме того, их можно поделить на:

1. Автоматические и
2. Ручные.

Проще говоря, все стратеги Форекс для пятиминутного графика, практически ничем не отличаются от тех же стратегий для среднесрочного или долгосрочного периода. А раз так, то почему же они изучаются отдельно от своих «тяжеловесных» собратьев? Всё очень просто! На этих стратегиях приходится очень быстро соображать! Подумайте сами. Существование входа во времени ограничивается очень коротким промежутком. Обычно этот период составляет от пяти до пятнадцати минут. За это время вам нужно считать показания с нескольких индикаторов, иногда для принятия решения нужно провести сравнительный анализ и только после этого принять решение о входе. Что же тут такого? Не так уж это и мало. Сиди себе да решай входить или не водить в течение целых пятнадцати минут. Но если речь идет об одной паре – проблема, в принципе, решаема. Однако, многие 5 минутные подходы легко применить и на всех доступных для торговли инструментах. А их может быть очень много. Штук 20-30 валютных пар. 50 фьючерсных сделок и столько же контрактов на разницу. Вот тут то и начинаются трудности. Где взять столько времени, чтобы за 15 минут, например, просмотреть 120 графиков? Ответом на этот вопрос могут быть очень простые подходы. Они могут стать настоящей панацеей для тех, кто хочет всерьез взяться за краткосрочную торговлю. Для иллюстрации приведем несколько систем. Среди них ручные:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

1. Трендовые,
2. Противотрендовые и
3. Индикаторные подходы.

Осцилляторы и трендовые индикаторы на службе стратегии Форекс для 5 минутного графика

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Стратегия Форекс, которая будет рассмотрена в этой главе, рассчитана на успешную торговлю на откатах. Этот подход годится для работы с валютными парами Евро Доллар и Фунт Доллар. Подразумевается, что вы будете торговать на 5 минутных графиках. Система весьма доходная и позволяет поднять депозит на 300 пунктов в неделю. Конечно, все это достигается благодаря сигналам от индикаторов MACD, Stochastic, EMA, а также правилам занятия позиции и выхода из неё. Конфигурации индикаторов, которые нужно соблюсти:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

1. MACD 38, 12, 20, применительно к ценам закрытия,
2. EMA с периодом 50, также применительно к ценам закрытия,
3. EMA с периодом 200, и этот индикатор нужно строить по ценам закрытия,
4. Stochastic 14, 3, 3, метод усреднения простая скользящая средняя, расчетные цены Low/High.

Лучшее время для торговли, но не единственно возможное с 5 часов до 9 и с 11 до 15 по Гринвичу Это интервалы времени, когда торговля на Форекс более активная. А теперь переходим к изучению сигналов, согласно которым мы будем входить по этой стратегии Форекс. Итак, сделку на повышение заключаем на 5 минутном графике, если соблюдаются такие требования:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

1. Осциллятор MACD находится выше нулевого уровня.
2. Экспоненциальная скользящая с периодом 50 выше экспоненциальной скользящей с периодом 200 и при этом они расходятся или находятся в параллельном движении, но ни в коем случае не идут на пересечение или переплетаются.
3. Осциллятор Stochastic должен пересечь уровень 50 снизу вверх.
4. Теперь о свечах. Нужно найти такую свечу, которая пересечет экспоненциальную скользящую EMA 50 и закроется ниже этой линии. Следующая свеча на своем открытии фиксирует точку входа.

Важно понимать, что пересечение Стохастика, и появление сигнальной свечи должны совпасть по времени. Также можно использовать допущение, при котором Стохастик пересекает свой уровень 50 снизу вверх на расстоянии от одной до трех свечей до или после пробоя EMA 50. Стоплосс по этой стратегии Форекс нужно разместить на расстоянии 20 или 30 пунктов или ниже ближайшего минимума. Правила выхода из сделки просты. Цена должна пройти расстояние равное стоплоссу. Теперь нужно закрыть половину сделки, остальную часть переносим на уровень безубытка. Дальше к нашей позиции добавляем трейлингстоп на расстоянии 20-30 пунктов или трейлингуем по индикатору Parabolic SAR с настройками 0.2, 0.02. В этой стратегии Форекс можно обойтись без тейкпрофита. Однако, если вы все же решите на этом 5 минутном графике применить приказ на получение прибыли, то его можно размещать на ключевых уровнях Фибоначчи. А теперь о правилах заключения сделки для 5 минутного графика на понижение.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

1. Осциллятор MACD находится ниже нулевого уровня.
2. Экспоненциальная скользящая с периодом 50 ниже EMA 200 при этом они либо разбегаются в стороны, либо идут параллельно друг другу и ни в коем случае не сближаются и не переплетаются.
3. Осциллятор Стохастик сверху вниз пересек уровень 50.
4. Далее ищем сигнальную свечу. Она должна пересечь экспоненциальную среднюю с периодом 50 и закрыться выше неё. Позиция занимается по открытию следующей свечи.

Как уже было сказано, существует жесткая привязка сигнальной свечи к месту пересечения Стохастика своего уровня 50. Эти точки должны либо совпадать, либо находиться на расстоянии 1-3 свечей влево или вправо от места пересечения. Стоплосс размещаем на 20-30 пунктов от входа или выше последнего локального максимума. После того, как цена прошла расстояние, которое равно стоплоссу, половину сделки нужно закрыть. Остальная часть переносится в безубыток. Дальше переносим позицию с помощью трелингстопа на расстоянии 20-30 пунктов в зону прибыли. Также для закрытия сделки можно применить плавающий стоп по точкам Parabolic SAR с параметрами 0.2, 0.02. Тейкпрофит в этой стратегии Форекс для 5 минутного графика не используем, либо если все же решили, то делаем это по ключевым уровням Фибоначчи.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Смотреть

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пробои трендовых линий на индикаторе RSI, как пример стратегии Форекс для 5 минутного графика

Ещё одна стратегия Форекс для 5 минутного графика основывается на индикаторе RSI, а точнее на пробое трендовых линий, которые строятся на самом графике. Этот подход годится для торговли на валютной паре Евро Доллар Помещаем на график осциллятор Форекс RSI с периодом расчета 21 по ценам закрытия. Входы, как на продажу, так и на покупку нужно осуществлять в следующих случаях:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. Трендовая линия, построенная на индикаторе RSI, пробита. Её нужно строить, минимум по двум точкам.
2. Также сигналом для входа служит дивергенция.

Одним из важных условий заключения сделки служит закрытие 5 минутной свечи на графике после пробоя трендовой линии на осцилляторе. Примеры торговли по этой стратегии Форекс мы продемонстрируем на следующих графиках.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Тейкпрофит при этом не размещаем. Фиксировать прибыль можно трейлингстопом по 25 пунктов или по точкам индикатора Parabolic SAR с параметрами 0.2, 0.02. Важно понимать, что существуют строгие ограничения в рамках данной стратегии:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Не нужно торговать незадолго или сразу после того, как вышли важные новости, которые могут повлиять на график.
2. Будьте также внимательны с уровнем стоплосс. Никогда не удаляйте его и не увеличивайте. Это может привести к потере значительной части капитала.

Второе условие. Отличным поводом для входа на повышение будет пробитие наклонного тренда на индикаторе RSI. Третье условие. Дивергенция является отличным признаком для входа на повышение. Она возникает, когда минимумы на индикаторе и на чарте расходятся.

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

Пинбар, как часть стратегии Форекс для 5 минутного графика

Стратегия Джанконе для 5 минутного графика предусматривает знакомство с понятием «Пинбар». В двух словах о пинбаре можно сказать следующее:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. У него длинный по сравнению с телом нос,
2. Он очень выдается вперед,
3. Открытие и закрытие на этом баре располагаются рядом.

С технической точки зрения стратегия Форекс Джанконе для 5 минутного графика предполагает использование следующих инструментов аналитики:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

1. Индикатор RSI. Период усреднения 6. Его используют для нахождения дивергенции. с периодами для расчета: 18, 2. Для нахождения тренда этот инструмент отлично подойдёт. Ещё его можно использовать от границ в случае наличия бокового тренда. с периодом 50 и EMA с периодом 21. Их используют для определения тренда.

Все эти инструменты, а также правила входа используются примерно одинаково успешно на парах Евро Доллар, Евро Йена, Фунт Доллар, Доллар Йена. По сути, этот подход для 5 минут опирается на два простых правила. При этом не нужно забывать, что лучшего результата вы всегда добьетесь, на торговле по тренду.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Общие правила для всех сделок по тейкпрофиту – 15 пунктов. А при заключении сделки против тренда скользящая средняя с периодом 21 будет хорошей целью. Стоплосс хорошо разместить выше или ниже пинбара или за линией поддержки или сопротивления. Для этого метода хорошо подойдет трейлингстоп от одного пункта. Важно понимать, что заключение сделок больше одного к одному по соотношению прибыли к убытку, а ещё лучше два к одному являются оптимальными. Также важно, чтобы Пинбары находились на вершине или на впадине, но не в середине ценового рубежа.

Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/foreks-strategiya-na-matematike.html

Источник https://webmastermaksim.ru/strategii-foreks/strategii-foreks-dlya-5-minutnogo-grafika.html

Источник