Индикаторы волатильности форекс

Волатильность на форекс показывает величину изменения цены, т.е. сколько пунктов она прошла за час, день, неделю или другой период. Рассчитать ее можно вручную. Но проще использовать специальные индикаторы. Наиболее эффективные инструменты и правила их применения описаны в статье.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для чего нужен индикатор волатильности форекс?

Волатильность – одно из базовых понятий рынка форекс, означающее изменчивость цены за определенное время. Например, если пара EUR/USD прошла 100 пунктов за 1 час, а пара USD/JPY только 25 пунктов за то же время, волатильность в первом случае в 4 раза больше, чем во втором. Грубо говоря, примерно такими расчетами и занимаются индикаторы волатильности.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Степень изменения цены имеет большое значение, поскольку на форекс прибыль напрямую определяется количеством пунктов, которые прошла цена. Поэтому чем более волатильна валютная пара или другой актив, тем больше на нем можно заработать.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

На практике есть 2 подхода:

1. Трейдеры, предпочитающие рискованные стратегии с потенциально большим профитом выбирают активы с высокой волатильностью. Цена может пройти значительное расстояние, хотя есть риск того, что она развернется в обратную сторону.
2. Для консервативной торговли, наоборот, подходят пары с небольшой изменчивостью. Цена колеблется не так сильно – тренд идет плавно. И хотя профит небольшой, но и риски тоже значительно меньше.

Рассчитать конкретные показатели волатильности очень просто. Это количество пунктов, которые проходит цена за определенное время, например, за одни торговые сутки. Например, USD/CHF в начале торгового дня имела значение 0,8860, а через 24 ч – 0,8890. В этом случае волатильность небольшая и составляет 0,8890-0,8860 = 30 пунктов.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Онлайн-таблица и индикаторы волатильности

Рассчитать волатильность можно по каждому активу и за любой период. Но эту рутинную задачу лучше доверить специальным инструментам. Уточнить показатель изменчивости цен можно:

1. В онлайн-таблице волатильности.
2. С помощью специальных индикаторов.

Таблица состоит из большого количества граф. В ней перечислены разные активы и периоды времени. Информации очень много, и она регулярно обновляется в режиме реального времени. Поэтому такая схема называется онлайн-таблицей.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

На практике удобнее всего использовать индикаторы. Дело в том, что в таблице очень много данных, поэтому легко запутаться в числах. К тому же индикаторы можно добавить непосредственно на график, чтобы не отвлекаться на другие окна. Схема простая: сначала нужно скачать индикатор, затем добавить его в терминал и установить на нужный актив (на любой таймфрейм).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Часть индикаторов волатильности (например, ATR) уже добавлена в базовый каталог терминала МТ4. Их можно добавить через меню «Вставка» или панель навигатора. Другие инструменты (например, Notis) скачивают отдельно. Затем их добавляют в каталог данных, проходя путь, как показано на рисунке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Далее программу перезагружают и открывают любой график. Чтобы добавить только что скачанный алгоритм, необходимо зайти в раздел «Пользовательские» и увидеть его в списке (английский алфавит). Для этого пройдите по такому пути.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Внимание! Как правило, менять настройки индикаторов не нужно – лучше оставить их по умолчанию. Хотя если такая необходимость будет, вы всегда можете сделать это. Нажмите на любую часть индикатора правой кнопкой и перейдите в раздел «Свойства». Там можно поменять любой параметр.

Стандартные индикаторы волатильности рынка

Эти алгоритмы есть в каталоге любого терминала МТ4, МТ5 и других сервисов (например, живой график). Они достаточно хорошо показывают волатильность на всех таймфреймах. Наиболее популярные инструменты описаны ниже.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Это классический осциллятор, разработанный еще в конце 1970-х гг. Автором этого и нескольких других индикаторов является американский аналитик Уэллс Уайлдер. Для добавления алгоритма нужно пройти такой путь.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор Average True range (именно так расшифровывается аббревиатура ATR) показывает реальный диапазон, в котором движется цена, т.е. амплитуду колебаний, которая и является волатильностью. В основе лежит простая формула:

p, blockquote 16,0,1,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

где А – это диапазон временных периодов, В – текущий диапазон, n – количество анализируемых временных периодов.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

В результате этого расчета получается среднее значение колебаний цены, на которое удобно ориентироваться перед открытием сделок. В расчете учитывается 3 показателя:

1. Разница между моментом закрытия предыдущего бара и минимальной ценой последней свечи.
2. Разница между моментом закрытия текущего бара и максимальной ценой этих торговых суток.
3. Разница между максимумом и минимумом текущей свечи.

ATR используют на любом таймфрейме. Однако на небольших интервалах он может давать ложные сигналы из-за часто повторяющегося рыночного шума. Поэтому предпочтительно использовать его только на дневном фрейме D1. При этом значение периода 14 оставляют в настройках без изменений.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Индикатор можно применять по тренду, так и для торговли против тренда. Возможны 2 ситуации:

1. ATR дает невысокие значения – значит, на рынке флэт, торговать не рекомендуется.
2. ATR дает большие значения – на рынке зародился или продолжается тренд, поэтому можно открывать сделки в соответствующем направлении.

Bollinger bands

Еще один эффективный индикатор волатильности – это Bollinger Bands. Добавить его на любой график можно по обычной инструкции — через меню индикаторов в категории «Вставка».

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

В результате график будет выглядеть так.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Интуитивно понятно, что верхняя и нижняя границы канала показывают изменчивость цены. И чем больше этот диапазон, тем сильнее волатильность. Причем когда границы начинают сужаться и идти практически параллельно горизонтальной оси, на рынке наблюдается флэт. Этот момент лучше переждать, поскольку прогнозы могут быть неточными.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Рекомендуем протестировать стратегию «Сквозной канал», которая основана на индикаторе Bollinger Bands. Это простая скальпинговая методика, при которой сделки заключаются при отбое цены от границы канала Боллинджера.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Commodity Channel Index

Осциллятор, разработанный Дональдом Ламбертом. Его применяют для определения отклонения цены от среднего значения. Добавить его на график можно обычным способом, через главное меню «Вставка» в вашем терминале. Инструмент находится в списке стандартных индикаторов.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Расчет ведется по ценам закрытия, что дает более точные данные. Причем линия индикатора движется между уровнями +100 и -100. Иногда она выходит за пределы этого канала – в этом случае можно открывать ордера (соответственно на продажу и покупку).

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Канал Кельтнера — индикатор границ волатильности

Еще один индикатор, похожий на торговый канал, разработан Кельтнером в 1960 г. Он также состоит из 3 линий, образующих диапазон волатильности. С помощью алгоритма определяют изменчивость, направление и силу тренда на графике. Его применяют для трендовой торговли, а также для открытия сделок на откатах. Инструмент хорошо пойдет и для скальпинговой торговли.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Осциллятор Чайкина (CHV)

Достаточно простой алгоритм, определяющий разницу между ценовыми максимумами и минимумами. Применяется как дополнительный способ технического анализа вместе с MA, MACD и другими индикаторами. Расчетный алгоритм разработан трейдером Марком Чайкиным. Найти его можно в любом терминале.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

В основе алгоритма лежит такая формула:

p, blockquote 32,1,0,0,0 —>

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Здесь H-L (i) – это амплитуда текущей свечи, а H-L (i-N) – это амплитуда свечи, которая сформировалась на n баров раньше. Получается, что трейдер может отследить волатильность во времени, определив, усиливается текущий тренд или, наоборот, ослабевает.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Чтобы вызвать меню с настройками, нажмите на любую часть линии правой кнопкой и кликните по строчке «Свойства». Вы увидите окно с 3 входными параметрами:

1. Smooth Period – это период скользящей средней: базовое значение 10.
2. ROC Period – период, по которому проводятся расчеты (также значение 10).
3. Type Smooth – вид скользящей средней. Например, если оставить значение 1, это будет экспоненциальная линия, а если применить 0 – простая.

Индикатор дает точные и однозначные сигналы. Если на небольших таймфреймах резко увеличивается волатильность, это говорит о том, что цена скоро достигнет нового минимума – соответственно, нисходящий тренд завершится.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Если изменчивость уменьшается на средних и крупных интервалах, образуется новый максимум. Поэтому можно сказать о скором завершении восходящего тренда.

Как только линия индикатора Чайкина достигает максимального или минимального значения, появляется разворотная точка. В этот момент нужно подготовиться к открытию ордера. Причем волатильность тем больше, чем дальше цена отходит от минимума или максимума.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

После установки индикатора график будет выглядеть так.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Еще один сигнал – пересечение линией Чайкина нулевого уровня. Причем сделку открывают только в том случае, когда сигнал будет подтвержден другими индикаторами, например, скользящей средней.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Индикатор Чайкина хорошо показывает волатильность и силу тренда. При его использовании стоит учесть несколько практических рекомендаций:

1. Если кривая достигает максимума во время коррекции (отката против тренда), значит, на рынке зарождается длительный флэт. В такой момент от торговли лучше отказаться.
2. Если линия индикатора начинает расти, это говорит о завершении флэта. Соответственно можно приготовиться к открытию ордера.
3. Если индикатор растет, с высокой вероятностью цена обновит максимум. Волатиельность также будет расти до появления нового пика.
4. Если же кривая снижается, то текущий тренд затухает. Возможет очередной флэт или откат, причем он будет довольно сильным.

Рекомендуем изучить индикатор QQE New Histo, который можно использовать в качестве замены осциллятору.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Пользовательские индикаторы

Эти алгоритмы можно скачать в сети – они находятся в свободном доступе, поэтому особых проблем не возникнет. Их рекомендуется установить в терминал и использовать в комбинации с другими техническими индикаторами

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

ATR-UP and DOWN

Это версия создана на базе классического ATR. Алгоритм рассчитывает средние значения диапазонов между ценовыми минимумами и максимумами за определенный период. Представлена в виде диаграммы из 2 типов столбиков:

1. Красные – диапазон между ценами открытия и минимумом.
2. Зеленые – диапазон между ценами открытия и максимумом.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Soho Williams VIXFixPrice

Этот алгоритм разработан на базе ViX. Он определяет ценовые максимумы, а также показывает потенциальные риски при открытии сделок. Поэтому его также называют индикатором страха. Работает на основе анализа известного индекса S&P 500.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Инструмент разработал трейдер Ларри Вильямс. Его сигналы нужно читать так:

1. Если значения большие, то волатильность тоже высокая, поэтому тренд с высокой вероятностью продолжится.
2. Если значения невысокие, то и волатильность низкая – тренд, скорее всего, прекратится.

Алгоритм на графике выглядит как гистограмма или сигнальная линия (мувинг).

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Volatility Average Single High-Limit

В основе этого индикатора применяются 3 алгоритма ATR. Представлен 3 линиями, которые располагаются под окном основного графика:

1. Красная – это ATR со значением периода 1. Показывает слабую волатильность.
2. Синяя – это ATR со значением периода 24. Показывает среднюю волатильность.
3. Коричневая – ATR со значением периода 60. Показывает сильную волатильность.

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Сигналы этого индикатора достаточно простые:

1. Если красная линия идет под синей – волатильностью слабая.
2. Если красная идет между синей и коричневой – средняя.
3. Если красная идет над коричневой – сильная.

Индикатор Notis

Еще один пользовательский индикатор для определения изменчивости цены. Работает по простому алгоритму – на основе разницы между максимумами и минимумами, которые сформировались за одни торговые сутки. Позволяет определить волатильность, направление тренда и его силу.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

p, blockquote 54,0,0,0,0 —>

Notis работает в 2 режимах:

1. Ненакопительный – это базовая версия. Показывает на графике положительную (+) и отрицательную (-). Чем шире диапазон между ними, тем больше волатильность, и наоборот. Как только мувинги пересекаются, тренд может сменить свое направление.
2. Накопительный – классический осциллятор, показывающий разворотные точки.

Внимание! Этот индикатор корректно работает в терминале МТ5. Версия для МТ4 может давать сбои.

DailyGoOnGraph

Это инструмент, который показывает на экране уровни цены. Хорошо подходит для внутридневной торговли (без переноса позиции на следующие сутки). Представлен 3 линиями:

1. Синие отражают амплитуду, составляющую 75% от максимальной.
2. Пунктирная – средняя амплитуда.
3. Красные – амплитуда, составляющая 95% от максимальной.

Как только свечи появятся рядом с тем или иным уровнем, можно открывать ордер.

p, blockquote 58,0,0,0,0 —>

p, blockquote 59,0,0,0,0 —>

Elders’s Market-Thermometer

Авторский индикатор, разработанный трейдером Алексом Элдером. Он также известен стратегией 3 экранов Элдера и другими разработками. В основе алгоритма лежит простое правило: как и сами цены, так и волатильность меняется циклично. Инструмент определяет силу колебаний, а не тренд. На графике он выглядит как торговый канал, в пределах которого движется цена.

p, blockquote 60,0,0,0,0 —>

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Таким образом, заработать значительную прибыль можно именно за счет волатильности. Чем больше меняется цена, тем больше пунктов она проходит, и тем больше сам профит. Поэтому определять изменчивость нужно постоянно. Для этого применяют разные индикаторы, в основном ATR и его модификации.

p, blockquote 62,0,0,0,0 —>

При этом в стратегиях обязательно использовать стоп-лосс. Его устанавливают по классическим правилам – например, по ближайшему экстремуму либо по уровню сопротивления или поддержки. Закрыть сделки можно вручную или по трейлинг-стоп.

Опережающие и запаздывающие индикаторы Форекс

Разница между запаздывающим и опережающим индикаторами Форекс довольно очевидна.

Slava Loza Forex Trader & Analyst

Опережающий индикатор определяет сигнал до того, как начнется тренд или развернется цена. Запаздывающий индикатор, наоборот, распознает сигналы после того, как начинается формирование тренда.

Прочитав это краткое описание, вы можете подумать: “Какой толк от запаздывающего индикатора, если есть опережающий индикатор?”. И это будет справедливый вопрос.

Выбор лучших индикаторов для дневной торговли на рынке Форекс очень важен. Дело не только в том, что индикатор может вам сообщить, но и когда он может это сделать.

В этой статье мы попытаемся объяснить, почему опережающие и запаздывающие индикаторы по праву занимают свое место в техническом анализе. Оба этих типа индикаторов используются для анализа фондового рынка, сырьевых товаров и валютных пар.

Запаздывающие индикаторы для торговли на Форекс

Это правда, что запаздывающие индикаторы действительно посылают сигналы с задержкой.

Хотя это звучит нелогично (в зависимости от вашей торговой стратегии), на самом деле это не так. Запаздывающие индикаторы больше всего ценят за их способность подтверждать тренды.

Скользящие средние являются краеугольным камнем семейства запаздывающих индикаторов. Многие индикаторы используют скользящие средние в составе своей формулы, например, MACD (сокр. от moving average convergence divergence – схождение/расхождение скользящих средних) и полосы Боллинджера, где простая скользящая средняя используется в качестве средней полосы.

Хотя скользящие средние играют важную роль в том, чтобы выразить индикаторы в виде формулы, сами по себе они могут очень мало что предложить в плане определения торговых сигналов. По правде говоря, мы проверяли это на практике в краш-тесте индикатора Moving Average.

Если вы торгуете по скальперской стратегии, запаздывающие индикаторы не особо вам помогут. Можете не сомневаться, что их поздние сигналы “помогут” вам распрощаться с вашими деньгами. Однако если вы применяете тактику свинговой торговли, недобор пяти или десяти пунктов при движении цены на 60 пунктов будет считаться хорошей сделкой, особенно если вы входите в нее по надежному сигналу.

Запаздывающие индикаторы эффективны не только при подтверждении трендов. Они также великолепно показывают себя в тех ситуациях, когда нужно научиться определять развороты трендов на рынке Форекс.

Запаздывающие индикаторы для скальпинга и дневной торговли

Одним из самых популярных сигнальных запаздывающих индикаторов у пользователей портала FXSSI является TRIX Crossover.

Как правило, индикаторы-осцилляторы не относятся к запаздывающим. Однако TRIX Crossover является исключением из этого правила. Его можно легко спутать с опережающим индикатором, если не учитывать, что он представляет собой тройную экспоненциальную скользящую среднюю (ЭСС) и опирается исключительно на прошлые ценовые данные.

Благодаря применению трех ЭСС в TRIX Crossover незначительные колебания цен, также известные как “шум”, отфильтровываются. Данная методика делает сигналы более точными, но при этом они приходят с опозданием.

Еще одной уникальной особенностью TRIX Crossover является то, что его можно применять как для скальпинга, так и для внутридневных стратегий, так как индикатор оптимизирован для таймфреймов, начиная с минутных и заканчивая 30-минутными.

В целом, запаздывающие индикаторы считаются более надежными, если не обращать внимания на то, что они поступают позже опережающих индикаторов для Форекс.

Опережающие индикаторы для торговли на Форекс

Опережающие индикаторы дают сигналы еще до начала или разворота тренда.

Хотя это звучит фантастически, большинство опережающих индикаторов очень чувствительны и склонны давать ложные сигналы. Но поскольку их сигналы, в основном, точны, а сами эти индикаторы используются в комбинации с надежной стратегией управления рисками, даже если один из нескольких сигналов оказывается ложным, это всё равно может сделать торговую стратегию прибыльной.

Наиболее типичными опережающими индикаторами, которые по умолчанию установлены в MetaTrader 4 (MT4), являются такие осцилляторы, как Индекс относительной силы (Relative Strength Index) и стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator).

Индикаторы волатильности, такие как канал Дончиана (Donchian channel), и индикаторы объема, такие как индикатор балансового объема (On-balance Volume), также считаются опережающими. К ним также относятся объекты, которые вы можете построить самостоятельно, такие как уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracements), линии тренда и уровни поддержки и сопротивления.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами торговли с опережающими индикаторами, это не значит, что вам нужно потратить все свое время и энергию на то, чтобы правильно нарисовать линию тренда. Данные о рыночных настроениях других трейдеров в реальном времени и торговая активность на других торговых площадках могут дать практически полное представление о том, как будут развиваться события в будущем.

Опережающие индикаторы Форекс для определения разворотов цен

По умолчанию, большинство платформ для торговли на Форекс и, конечно же, MT4 не предлагают никаких встроенных инструментов для анализа настроений. Однако знание рыночных настроений – это то значительное преимущество, которое может существенно улучшить качество сигналов опережающих индикаторов.

Одним из наиболее популярных опережающих индикаторов среди пользователей портала FXSSI является пользовательский индикатор Profit Ratio для MT4. Этот индикатор показывает потенциальные точки разворота цены, распознает краткосрочные и среднесрочные тренды, а также выявляет истинные и ложные ценовые движения.

Индикатор отображает соотношение прибыльных и убыточных позиций. Лежащая в его основе методика состоит в том, что она определяет потенциальные уровни разворота цены еще до того, как она начнет движение в противоположном направлении.

Что выбрать: опережающие индикаторы или запаздывающие индикаторы?

Какими бы индикаторами вы ни решили торговать, всегда найдется место компромиссу.

Как правило, чувствительность опережающего индикатора подразумевает, что он даст вам больше сигналов, чем запаздывающий. Идея использовать оба этих индикатора вместе нелогична. Если вы ждете, пока запаздывающий индикатор подтвердит сигнал опережающего индикатора, к тому времени данные последнего уже устареют.

Будучи трейдером, вы уже должны понимать, что легких решений не бывает. Обычно не рекомендуется применять в торговле одновременно и опережающие, и запаздывающие индикаторы, потому что они могут сообщать противоречивую информацию. Также не советуют полагаться на один индикатор.

Имея в своем арсенале все эти инструменты и индикаторы, вас может настигнуть паралич принятия решений. Если количество индикаторов, которыми вы торгуете, слишком велико, и вы ищете слишком много подтверждений сигналам, вы можете так никогда и не увидеть на графике потенциально прибыльную сделку.

Чрезмерное увлечение индикаторами технического анализа является распространенной проблемой, с которой сталкиваются начинающие трейдеры. По мере того, как трейдеры будут становиться все более уверенными в себе, в конечном итоге им приходит в голову идея торговли на рынке Форекс без индикаторов.

Имейте ввиду, что многие индикаторы, разработанные командой портала FXSSI, ориентированы на рыночные настроения. Это открывает перед трейдерами большие перспективы, которыми не могут похвастаться стандартные индикаторы из торговой платформы MT4.

Как посмотреть онлайн реальный стакан цен на Форекс

На фондовой бирже есть инструмент отображения информации. Его используют для анализа объемов торгов. Наблюдают за балансом спроса и предложения. Разберемся, можно ли посмотреть реальный стакан цен на Форекс.

Понятие стакана цен на Форексе

Forex ― децентрализованный валютный рынок. Торги происходят на площадках разных стран. Не имеют общей статистики. Этим он отличается от фондовых бирж, которые являются закрытыми организациями и владеют полной информацией о сделках.

Стакан фондовой биржи

Инструмент выглядит как таблица. В ней представлены лимитные ордера на покупку и продажу актива. Работает одинаково для валютных пар, индексов, акций. Два столбца отражают цену и количество заявок.

Принцип формирования

По сделкам на Форексе нет единой базы формирования стакана. Брокеры предлагают клиентам использовать собственные данные. Тогда будут показаны объемы конкретного посредника. Такой анализ имеет смысл при работе с крупной компанией, у которой торгуют много участников.

Можно сформировать инструмент на основе данных напрямую с рынков (Чикагской фондовой биржи). Там торгуются фьючерсные контракты. Их можно анализировать для прогноза котировок Forex. Это сложно реализовать. А информация об объемах торговли только одной площадки будет приблизительной.

Классификация торговых заявок

Для понимания ситуации на рынке трейдер анализирует виды заявок:

Вид заявки	Характеристика
Мелкие	Покупки и продажи частных клиентов. Часто программу настраивают так, чтобы игнорировать эти цифры из-за незначительности
Средние	Важны в совокупности. Большое количество указывает на активность продавцов и покупателей
Крупные	Часто выделяют цветом. За такими ордерами следят. Они способны двигать цену и образовывать уровни

Размеры в лотах оценивают отдельно для каждого инструмента. Потому что ликвидность и стоимость отличаются. Если для одного актива 100 лотов ― мелкая позиция, то для другого это уже крупная сделка.

По характеру поведения участников заявки делят на пассивных и агрессивных. Первый вариант ― позиции, стоящие без движения. Они защищают цену. Образуют поддержку или сопротивление. Постоянно перемещающиеся заявки называют агрессивными. Эти ордера двигают котировки.

Лента сделок

Стакан показывает лимитные заявки, выставленные участниками рынка. Лента сделок (принтов) отражает, на какие объемы совершены покупки и продажи по разным ценам. То есть дает информацию об уже закрытых операциях.

Таблица ленты сделок

Лента используется скальперами. Они открывают много позиций внутри дня. Также она полезна для оценки уровней поддержки и сопротивления.

Стратегии торговли по стакану заявок

Анализ инструмента применяют в скальперских стратегиях. За графиком в таком случае не следят. Либо только определяют по нему тренд. Торговля строится на наблюдении за потоком ордеров. Что видно в этих данных:

• Точки внедрения и выхода в сделку.
• Настроение участников рынка.
• Смена направления движения.

Стратегии строятся на обнаружении крупного игрока. Дальше действуют двумя способами. Торгуют на отскок или на разъедание большой плотности.

Сложность этого метода в том, что нужно внимательно следить за терминалом. Заявки появляются и исчезают быстро. Ордера постоянно перемещаются. Крупные игроки и алгоритмы переставляют позиции. Это вводит в заблуждение остальных участников.

Полезные индикаторы

Брокеры Forex не предоставляют информацию об объемах торгов. Поэтому трейдеры используют индикаторы для отображения этих данных. В стандартных инструментах их нет. Придется скачивать и устанавливать самостоятельно.

В терминале Meta Trader 4 встроены показатели объема. Но они отображают только тиковые данные. То есть количество сделок, а не суммы торгов.

Популярные индикаторы для трейдеров:

• Order book. Формирует данные на основе отложенных ордеров крупнейшего американского брокера Oanda.
• DOM МТ4. Берет информацию напрямую с Чикагской товарной биржи.

Показания этих программ нельзя считать достоверными. Каждая из них учитывает информацию одной торговой площадки. Общую картину на рынке Форекс увидеть невозможно. Поэтому данные используют только для анализа ситуации.

Индикаторы подтягивают файлы из других источников и замедляют работу терминала. Если MT4 зависает, клиенты корректируют настройки.

Как посмотреть стакан цен на Форекс с объемами онлайн

Важно понимать, что ни один сайт или инструмент не показывают полную картину рынка Forex. Поэтому классические стратегии торговли здесь нельзя применить.

Данные можно использовать для оценки интереса участников. Заметить скопление ордеров, образующих поддержку или сопротивление. Подтвердить торговые гипотезы.

Стакан цен на Форекс онлайн с объемами предлагают зарубежные брокеры — Oanda и Saxo bank. На их сайтах эта информация общедоступна. Каждая компания показывает сделки только по своим клиентам. Сведения используют как срез данных.

Сайт компании Saxo bank

Допустим, что у брокера Oanda есть информация об 1% сделок на Форекс. Исходя из этого, делается предположение, что выборка отражает настроение участников торгов на рынке.

Цена стремится к равновесию. Она движется в ту сторону, куда направлен больший интерес. После проведения технического анализа трейдер может получить подтверждение данных с помощью объемов торгов на сайтах брокеров.

Как использовать биржевой стакан цен в МТ4/МТ5

Терминал Meta trader предлагает свой вариант инструмента. Чтобы его открыть, нужно выбрать вкладку «Обзор рынка». Далее нажать правой кнопкой мыши на актив и щелкнуть на «Стакан цен». Некоторые брокеры предлагают этот сервис только в Meta Trader 5. У других он есть в МТ4.

Меню терминала Meta trader 4

В левой части указан список котировок. Красным цветом выделены Ask, синим ― Bid. Лучшими ценами считаются текущие. В правой графе будут ордера, которые выставит трейдер.

Стакан цен в Meta trader 4

Если брокер не предоставляет данные об объемах, то стакан в терминале используется только как инструмент для скальпинга. Из него можно одним кликом создать любой тип ордера. Также удобно выставлять уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Полезные советы

Сейчас ни один поставщик ликвидности не дает полный стакан ордеров на Форекс онлайн или в терминале. Скорее всего этого не будет никогда из-за децентрализованной системы.

Единственное, что получает трейдер, ― данные о торгах клиентов нескольких зарубежных брокеров. Этой информации слишком мало для реализации классических стратегий скальпинга. Получится оценить только общий интерес участников рынка.

Какие советы можно дать трейдерам, желающим начать работу с инструментом:

• Использовать как дополнительный способ определения тренда.
• Пробовать выявлять уровни поддержки и сопротивления по плотности ордеров.
• Обращать внимание на крупные заявки, двигающие рынок.
• Знать, что видны только лимитные ордера, которые необязательно будут исполнены.

Новичкам важно помнить, что таблица не всегда отражает реальное положение вещей. Крупные участники применяют разные хитрости, чтобы манипулировать движением котировок:

• Маркетмейкеры скрывают объем сделки, используя функции «Айсберг заявок» или «Скрытый приказ». В терминале отображается только часть лотов. То есть верхушка айсберга. По мере выполнения ордера добавляются постепенно, скрывая истинное их количество.
• Крупные приказы переставляют, чтобы ввести в заблуждение других участников. Большой лот привлекает внимание и собирает вокруг себя плотность более мелких. После чего исчезает. Участник зарабатывает на убытках остальных трейдеров.
• Большие позиции разбиваются на мелкие. Обычно это делают с помощью алгоритмов. Крупный лот привлекает внимание. А плотность из заявок небольшого объема легко не заметить.

Работа с таблицей очень продуктивна для скальперов. Для этого его анализируют вместе с лентой сделок и кластерными объемами. На рынке Форекс нет сервиса, который предоставляет эти данные. Поэтому торговля остается инструментом для торговли на фондовой бирже.

Источник https://pammfix.ru/forex-signal/indikatory-volatilnosti-foreks/

Источник https://ru.fxssi.com/operezhayushhie-zapazdyvayushhie-indikatory-foreks

Источник https://binium.ru/stakan-tsen-forex/